Estrategia de trading cuantitativo con línea K oscilante
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de dinámica basada en indicadores que utilizan osciladores como el RSI, Stoch y MACD para construir señales de negociación estratégica. La idea principal de la estrategia es usar los indicadores para identificar la dirección de la tendencia cuando los precios se agitan y entrar en la estrategia de acuerdo con la señal del indicador.
Principio de estrategia
La estrategia primero llama a la función f_getOscilatorValues para obtener los valores de los diferentes indicadores de osciladores, incluyendo el RSI, Stoch, MACD, etc. Luego, calcula los valores de los indicadores de tendencia de retraso con la función f_getSupertrend para el seguimiento de los paros.
Después de calcular el indicador, la estrategia llama a la función f_getBuySellStops, que calcula el punto de entrada y el punto de parada en función del valor del indicador. En concreto, calcula el indicador ATR y multiplica el ATR por un factor de parada como punto de entrada y el ATR por un factor de parada como punto de parada. El punto de parada y el punto de parada se ajustan cuando se produce una reversión de la tendencia.
Después, la estrategia juzga la dirección física de la línea K, si es una línea K ascendente, se dibuja en verde, y la línea K descendente se dibuja en rojo. Después de dibujar la línea K y el indicador, la estrategia determina si cumple con los requisitos de entrada.
Después de la entrada, se realiza un seguimiento del stop loss, el seguimiento del stop loss es el uptrend o el downtrend, lo que sea más cercano. Cuando el stop loss se activa, se liquida. Cuando el precio alcanza el stop loss, se detiene parcialmente.
Análisis de las ventajas estratégicas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
El uso de indicadores de osciladores para identificar la dirección de la tendencia permite capturar oportunamente las oportunidades de reversión de la línea corta en el mercado.
Aplicación de la estrategia de suspensión de pérdidas por retraso, que puede detener la salida de pérdidas antes de que las pérdidas se amplíen, limitando las pérdidas individuales.
El tamaño de la posición se puede ajustar dinámicamente en función de los puntos de parada y pérdida de la medida de riesgo calculada por ATR.
El filtro se realiza en combinación con una línea media de alta periodicidad para evitar la captura.
Las estrategias de suspensión parcial de las ganancias para mantenerlas y bloquearlas.
La estrategia es simple, clara y fácil de entender, adecuada para los principiantes en el comercio cuantitativo.
Análisis de riesgos estratégicos
La estrategia también tiene sus riesgos:
Los indicadores de oscilladores tienen problemas de retraso, lo que puede causar un retraso en la señal de entrada y una salida prematura. Se puede optimizar mediante el ajuste de los parámetros del indicador o agregar un indicador auxiliar de seguimiento de tendencia.
El punto de parada está cerca, y puede ser interrumpido por un alto. Se puede relajar el rango de parada de forma adecuada, o usar estrategias de parada dinámica como Chandelier Stop.
Después de un cierre parcial, la posición restante puede ser cerrada. Se puede reducir la proporción de cierre parcial, dejando espacio.
El riesgo de coincidencia de los datos de retrospectiva. Se debe verificar varias veces en diferentes mercados para evitar la sobre coincidencia.
Las medias altas de ciclo también pueden fallar como condición de filtro. Los métodos de clasificación de tendencias deben ayudar a determinar el movimiento de ciclo mayor.
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Prueba combinaciones de parámetros de diferentes indicadores de osciladores y selecciona una combinación que proporcione una señal de mejor calidad, como el indicador Sttoch de la línea K rápida.
Intenta cambiar la parada parcial a una parada móvil y ajusta la posición de la parada según el ATR o la media móvil.
La inclusión de algoritmos de aprendizaje automático para determinar las tendencias de grandes períodos, en lugar del filtro de línea promedio de altos períodos, mejora la precisión del juicio.
Los indicadores de incremento de la cantidad de energía se utilizan como condiciones de filtración de entrada para evitar inversiones innecesarias.
La integración y la optimización de las ponderaciones de los indicadores para seleccionar la combinación de indicadores más adecuada para la variedad actual.
Se añade un módulo de control de viento de aprendizaje automático para la optimización dinámica de la posición de parada, parada, posición, etc.
La adición de señales de negociación de arbitraje triangular o arbitraje a plazo, aprovechando la diferencia de precios entre los futuros y los activos en efectivo.
Resumir
La estrategia en general es una estrategia muy adecuada para el aprendizaje de los principiantes en el comercio cuantitativo, la claridad de la idea, los puntos clave se basan en el análisis de indicadores y el control de riesgos. Sin embargo, todavía se necesita para optimizar los parámetros y evitar el riesgo en el terreno, para obtener un rendimiento estable. Además, se puede mejorar la estrategia desde el juicio de tendencias, la optimización de detener los pérdidas, el aprendizaje integrado, etc., lo que hace que la estrategia sea más robusta.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed
//@version=4
strategy("Oscilator candles - strategy", overlay=false, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1, commission_value = 0.01, calc_on_order_fills = true)
oscilatorType = input(title="Oscliator Type", defval="stoch", options=["rsi", "stoch", "cog", "macd", "tsi", "cci", "cmo", "mfi"])
length = input(3)
shortlength = input(3)
longlength = input(9)
showSupertrend = input(true)
AtrMAType = input(title="Moving Average Type", defval="rma", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
AtrLength = input(30, step=10)
stopMultiplier = input(4)
targetMultiplier = input(3)
wicks = input(true)
considerWicksForDelayByStep = input(false)
colorByPreviousClose = input(true)
useHTFPivot = input(false)
resolution = input("12M", type=input.resolution)
HTFMultiplier = input(4, title="Higher Timeframe multiplier (Used when resolution is set to Same as Symbol)", minval=2, step=1)
PivotLength = input(2, step=1)
tradeDirection = input(title="Trade Direction", defval=strategy.direction.long, options=[strategy.direction.all, strategy.direction.long, strategy.direction.short])
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2010 00:00 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2099 00:00 +0000"), title = "Backtest End Time", type = input.time)
inDateRange = true
f_getOscilatorValues(oscilatorType, length, shortlength, longlength)=>
oOpen = rsi(open, length)
oClose = rsi(close, length)
oHigh = rsi(high, length)
oLow = rsi(low, length)
if(oscilatorType == "tsi")
oOpen := tsi(open, shortlength, longlength)
oClose := tsi(close, shortlength, longlength)
oHigh := tsi(high, shortlength, longlength)
oLow := tsi(low, shortlength, longlength)
if(oscilatorType == "stoch")
oOpen := stoch(open, longlength, shortlength, length)
oClose := stoch(close, longlength, shortlength, length)
oHigh := stoch(high, longlength, shortlength, length)
oLow := stoch(low, longlength, shortlength, length)
if(oscilatorType == "cci")
oOpen := cci(open, length)
oClose := cci(close, length)
oHigh := cci(high, length)
oLow := cci(low, length)
if(oscilatorType == "cog")
oOpen := cog(open, length)
oClose := cog(close, length)
oHigh := cog(high, length)
oLow := cog(low, length)
if(oscilatorType == "cmo")
oOpen := cmo(open, length)
oClose := cmo(close, length)
oHigh := cmo(high, length)
oLow := cmo(low, length)
if(oscilatorType == "mfi")
oOpen := mfi(open, length)
oClose := mfi(close, length)
oHigh := mfi(high, length)
oLow := mfi(low, length)
if(oscilatorType == "macd")
[macdLineOpen, signalLineOpen, histLineOpen] = macd(open, shortlength, longlength, length)
[macdLineClose, signalLineClose, histLineClose] = macd(close, shortlength, longlength, length)
[macdLineHigh, signalLineHigh, histLineHigh] = macd(high, shortlength, longlength, length)
[macdLineLow, signalLineLow, histLineLow] = macd(low, shortlength, longlength, length)
oOpen := macdLineOpen
oClose := macdLineClose
oHigh := macdLineHigh
oLow := macdLineLow
[oOpen, oClose, oHigh, oLow]
f_getMovingAverage(source, MAType, length)=>
ma = sma(source, length)
if(MAType == "ema")
ma := ema(source,length)
if(MAType == "hma")
ma := hma(source,length)
if(MAType == "rma")
ma := rma(source,length)
if(MAType == "vwma")
ma := vwma(source,length)
if(MAType == "wma")
ma := wma(source,length)
ma
f_getSupertrend(oOpen, oClose, oHigh, oLow, AtrMAType, AtrLength, stopMultiplier, wicks)=>
truerange = max(oHigh, oClose[1]) - min(oLow, oClose[1])
averagetruerange = f_getMovingAverage(truerange, AtrMAType, AtrLength)
atr = averagetruerange * stopMultiplier
longStop = oClose - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? oLow[1] : oClose[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = oClose + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? oHigh[1] : oClose[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? oHigh : oClose) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? oLow : oClose) < longStopPrev ? -1 : dir
trailingStop = dir == 1? longStop : shortStop
[dir, trailingStop]
f_getBuySellStops(oOpen, oClose, oHigh, oLow, AtrMAType, AtrLength, considerWicks, considerWicksForDelayByStep, stopMultiplier, targetMultiplier)=>
barState = 0
source = oClose
truerange = max(oHigh, oClose[1]) - min(oLow, oClose[1])
atr = f_getMovingAverage(truerange, AtrMAType, AtrLength)
buyStop = source - atr * stopMultiplier
sellStop = source + atr * stopMultiplier
buyStopDerived = buyStop
sellStopDerived = sellStop
highTarget = considerWicks ? oHigh : source
lowTarget = considerWicks ? oLow : source
highTargetDelayByStep = considerWicksForDelayByStep ? oHigh : source
lowTargetDelayByStep = considerWicksForDelayByStep ? oLow : source
barState := highTarget > sellStopDerived[1] ? 1 : lowTarget < buyStopDerived[1] ? -1 : nz(barState[1],0)
buyMultiplier = (barState == 1)? stopMultiplier : targetMultiplier
sellMultiplier = (barState == -1)? stopMultiplier : targetMultiplier
buyStop := source - atr * buyMultiplier
sellStop := source + atr * sellMultiplier
buyStop := barState == 1? max(buyStop, buyStop[1]) : barState == -1? min(buyStop, buyStop[1]) : buyStop
sellStop := barState == 1? max(sellStop, sellStop[1]) : barState == -1? min(sellStop, sellStop[1]) : sellStop
buyStopDerived := buyStop
sellStopDerived := sellStop
buyStopDerived := highTargetDelayByStep < sellStopDerived[1] and lowTargetDelayByStep > buyStopDerived[1] ? buyStopDerived[1] : buyStopDerived
sellStopDerived := highTargetDelayByStep < sellStopDerived[1] and lowTargetDelayByStep > buyStopDerived[1] ? sellStopDerived[1] : sellStopDerived
[buyStopDerived, sellStopDerived, barState]
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) => security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on, gaps=barmerge.gaps_off)
f_multiple_resolution(HTFMultiplier) =>
target_Res_In_Min = timeframe.multiplier * HTFMultiplier * (
timeframe.isseconds ? 1. / 60. :
timeframe.isminutes ? 1. :
timeframe.isdaily ? 1440. :
timeframe.isweekly ? 7. * 24. * 60. :
timeframe.ismonthly ? 30.417 * 24. * 60. : na)
target_Res_In_Min <= 0.0417 ? "1S" :
target_Res_In_Min <= 0.167 ? "5S" :
target_Res_In_Min <= 0.376 ? "15S" :
target_Res_In_Min <= 0.751 ? "30S" :
target_Res_In_Min <= 1440 ? tostring(round(target_Res_In_Min)) :
tostring(round(min(target_Res_In_Min / 1440, 365))) + "D"
f_getPivotHighLow(oOpen, oClose, oHigh, oLow, HTFMultiplier, resolution, PivotLength)=>
derivedResolution = resolution == ""? f_multiple_resolution(HTFMultiplier) : resolution
HTFHigh = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, derivedResolution, oHigh)
HTFLow = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, derivedResolution, oLow)
CLOSEprev = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, derivedResolution, oClose)
pivothi = pivothigh(HTFHigh, PivotLength, PivotLength)
pivotlo = pivotlow(HTFLow, PivotLength, PivotLength)
pivothi := na(pivothi)? nz(pivothi[1]) : pivothi
pivotlo := na(pivotlo)? nz(pivotlo[1]) : pivotlo
[pivothi, pivotlo]
[oOpen, oClose, oHigh, oLow] = f_getOscilatorValues(oscilatorType, length, shortlength, longlength)
[dir, trailingStop] = f_getSupertrend(oOpen, oClose, oHigh, oLow, AtrMAType, AtrLength, stopMultiplier, wicks)
candleColor = colorByPreviousClose ?
(oClose[1] < oClose ? color.green : oClose[1] > oClose ? color.red : color.silver) :
(oOpen < oClose ? color.green : oOpen > oClose ? color.red : color.silver)
plotcandle(oOpen, oHigh, oLow, oClose, 'Oscilator Candles', color = candleColor)
[buyStopDerived, sellStopDerived, barState] = f_getBuySellStops(oOpen, oClose, oHigh, oLow, AtrMAType, AtrLength, wicks, considerWicksForDelayByStep, stopMultiplier, targetMultiplier)
trailingStopDerived = barState == 1? buyStopDerived : sellStopDerived
plot(showSupertrend?trailingStopDerived:na, title="TrailingStop", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color= barState == 1 ? color.green : color.red)
[pivotHigh, pivotLow] = f_getPivotHighLow(open, close, high, low, HTFMultiplier, resolution, PivotLength)
buyCondition = (barState == 1) and (close > pivotHigh or not useHTFPivot)
exitBuyConditin = (barState == -1)
sellCondition = (barState == -1) and (close < pivotLow or not useHTFPivot)
exitSellCondition = (barState == 1)
// strategy.risk.allow_entry_in(tradeDirection)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition and inDateRange, oca_name="oca")
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition and inDateRange, oca_name="oca")
strategy.close("Buy", when = exitBuyConditin)
strategy.close( "Sell", when = exitSellCondition)