Estrategia de índice de reversión de impulso
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia del índice de movimiento relativo (RMI) es una estrategia de mejora basada en el índice de movimiento. La estrategia determina si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido al calcular la dinámica de los cambios de precio durante un período de tiempo para capturar oportunidades de movimiento.
Principio de estrategia
La fórmula de cálculo de la estrategia RMI es la siguiente:
xMom = xPrice - xPrice[Length] //计算Length周期内的价格变动
xMU = 如果xMom >= 0:之前xMU减去xMU/Length加上xMom;否则:之前xMU
xMD = 如果xMom <= 0:之前xMD减去xMD/Length加上xMom的绝对值;否则:0
RM = xMU / xMD
RMI = 100 * (RM / (1 + RM))
La estrategia primero calcula el cambio de precio xMom en el período de Length. Si xMom> = 0, el precio sube, entonces xMU acumula xMom; si xMom < 0, el precio baja, entonces xMD acumula xMom. El RM es la relación entre xMU y xMD, que representa la fuerza de la caída.
Cuando el RMI está por encima de la SelZone, significa sobrecomprar y cerrar; cuando el RMI está por debajo de la BuyZone, significa sobrevender y hacer más.
Ventajas estratégicas
- El índice RMI es más sensible que el RSI y es capaz de capturar oportunidades de reversión de precios antes.
- El RMI mide la fuerza de la oscilación y no se ve afectado por la oscilación.
- El RMI es un indicador más preciso de sobrecompra y sobreventa basado en la dinámica.
Riesgo estratégico
- Al igual que otras estrategias de reversión, la estrategia RMI corre el riesgo de ser aprovechada.
- Los parámetros de RMI necesitan ser optimizados para diferentes variedades, de lo contrario el efecto puede ser negativo.
- Se debe establecer un umbral razonable de sobrecompra y sobreventa, de lo contrario se generan demasiadas señales falsas.
Se puede reducir el riesgo al relajar adecuadamente los puntos de parada, optimizar la combinación de parámetros y combinar con estrategias de tendencia.
Optimización de la estrategia
Las estrategias RMI se pueden optimizar en los siguientes aspectos:
- Optimice el parámetro Length para seleccionar la longitud de ciclo que maximiza los beneficios de la estrategia.
- Optimizar el umbral de sobrecompra y sobreventa para reducir la probabilidad de señales falsas.
- Aumentar el mecanismo de suspensión de pérdidas y controlar las pérdidas individuales.
- La combinación con el seguimiento de tendencias o la estrategia de línea uniforme aumenta la tasa de éxito.
- Seleccionar el momento de negociación adecuado según las características de las diferentes variedades para mejorar la estabilidad de la estrategia.
Resumir
La estrategia RMI puede capturar oportunidades de reajuste de la línea corta mediante la medición de la variación de la dinámica de los precios y la operación de reversión. La estrategia RMI es más sensible y no se ve afectada por las oscilaciones en comparación con la estrategia RSI.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-10-21 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/10/2017
// The Relative Momentum Index (RMI) was developed by Roger Altman. Impressed
// with the Relative Strength Index's sensitivity to the number of look-back
// periods, yet frustrated with it's inconsistent oscillation between defined
// overbought and oversold levels, Mr. Altman added a momentum component to the RSI.
// As mentioned, the RMI is a variation of the RSI indicator. Instead of counting
// up and down days from close to close as the RSI does, the RMI counts up and down
// days from the close relative to the close x-days ago where x is not necessarily
// 1 as required by the RSI). So as the name of the indicator reflects, "momentum" is
// substituted for "strength".
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Momentum Index", shorttitle="RMI")
xPrice = close
Length = input(20, minval=1)
BuyZone = input(40, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
// hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMom = xPrice - xPrice[Length]
xMU = iff(xMom >= 0, nz(xMU[1], 1) - (nz(xMU[1],1) / Length) + xMom, nz(xMU[1], 1))
xMD = iff(xMom <= 0, nz(xMD[1], 1) - (nz(xMD[1],1) / Length) + abs(xMom), nz(xMD[1], 0))
RM = xMU / xMD
nRes = 100 * (RM / (1+RM))
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RMI")