Estrategia de impulso de cruce de medias móviles + línea lenta MACD

SMA EMA MACD

Fecha de creación: 2024-04-12 17:16:06 Última modificación: 2024-04-12 17:16:06

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ChaoZhang

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Estrategia de impulso de cruce de medias móviles + línea lenta MACD

Descripción general

La estrategia utiliza el cruce de la línea media y el indicador MACD como la principal señal de negociación. La estrategia utiliza el cruce de la línea media rápida con varias líneas medias lentas como señal de apertura de la posición, mientras que la combinación del gráfico de columnas de la línea lenta MACD es positiva y negativa como base para determinar la tendencia.

Principio de estrategia

La media rápida y la media lenta 1 se cruzan hacia arriba, mientras que el precio de cierre está por encima de la media lenta 2, el gráfico MACD es mayor que 0, hacer más;
La media rápida y la media lenta 1 se cruzan hacia abajo, mientras que el precio de cierre está por debajo de la media lenta 2 y el gráfico de columnas MACD es menor que 0, y está en blanco;
La apertura de posiciones tiene una configuración de stop loss y stop loss de varios niveles, la posición de stop loss se configura de acuerdo con las preferencias de riesgo, y la posición de stop loss se ajusta constantemente con el tiempo de tenencia de la posición, para bloquear los beneficios gradualmente;
El ciclo de la línea promedio, los parámetros MACD, el nivel de stop loss, etc., se pueden ajustar de manera flexible para adaptarse a diferentes condiciones de mercado.

La estrategia utiliza la captura de tendencias de cruce de línea uniforme y la confirmación de la dirección con el indicador MACD para aumentar la fiabilidad de la determinación de tendencias. La configuración de stop loss de varios niveles permite un mejor control de los riesgos y las ganancias.

Ventajas estratégicas

El cruce de líneas es un método clásico de seguimiento de tendencias, capaz de capturar la formación de tendencias en tiempo real.
El uso de medias multinivel permite un juicio más amplio de la intensidad y la persistencia de las tendencias.
Los indicadores MACD son eficaces para identificar tendencias y juzgar el movimiento, como un complemento poderoso para el cruce de líneas medias.
La configuración de paradas multinivel y paradas dinámicas permite controlar el riesgo y, al mismo tiempo, generar ganancias y mejorar la estabilidad del sistema.
Los parámetros son ajustables, son muy adaptables y se pueden ajustar de manera flexible según las diferentes variedades y ciclos.

Riesgo estratégico

El cruce de líneas medias conlleva el riesgo de que la señal se atrase y se pierda una tendencia temprana o se recupere.
La configuración inadecuada de los parámetros puede conducir a una operación excesiva o a un período de tenencia prolongado, lo que aumenta los costos y el riesgo.
La configuración de stop loss demasiado radical puede causar un stop loss prematuro, y la configuración de stop loss demasiado conservadora puede afectar los beneficios;
Las tendencias cambiantes o los cambios en el mercado pueden hacer que la estrategia falle.

Estos riesgos pueden ser controlados mediante la optimización de los parámetros, el ajuste de la posición, la configuración de condiciones adicionales, etc. Sin embargo, ninguna estrategia puede evitar completamente el riesgo y requiere la prudencia de los inversores.

Dirección de optimización de la estrategia

Se puede considerar la introducción de más indicadores, como el RSI, las bandas de Bryn, etc., para confirmar aún más las tendencias y señales;
La configuración de la parada de frenado se puede optimizar con más precisión, como considerar el ATR o el porcentaje de frenado;
La capacidad de adaptación de los parámetros a la fluctuación dinámica del mercado;
Se puede introducir un módulo de gestión de posiciones para ajustar el tamaño de las posiciones en función de la situación de riesgo.
Se pueden agrupar las estrategias para crear una combinación de estrategias para dispersar el riesgo.

A través de la optimización y mejora continua, las estrategias pueden ser más sólidas y confiables, y adaptarse mejor a los cambiantes entornos del mercado. Sin embargo, la optimización debe tener cuidado y evitar la adaptación excesiva.

Resumir

La estrategia, combinada con el cruce de líneas medias y los indicadores MACD, construye un sistema de negociación relativamente completo. El diseño de líneas medias y operaciones múltiples aumenta la capacidad de captura de tendencias y el control de riesgos del sistema. La lógica de la estrategia es clara, fácil de entender y implementar, adecuada para futuras optimizaciones y mejoras.

Código Fuente de la Estrategia

/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxmirus

//@version=5
strategy("My strategy_Cross_SMA(EMA)+Macd,slow3",overlay=true)
// ver 4
// Date Inputs
startDate     = input(timestamp('2019-01-01T00:00:00+0300'), ''                              , inline='time1',
  tooltip=' Время первого бара расчета стратегии. Первый ордер может быть выставлен на следующем баре после стартового.')
finishDate    = input(timestamp('2044-01-01T00:00:00+0300'), ''                              , inline='time2',
  tooltip=' Время после которого больше не будут размещаться ордера входа в позицию.')

// Calculate start/end date and time condition
time_cond = true

//SMA(EMA) Inputs

fast=input.int(12, title="Fastlength",group="MA")
slow1=input.int(54,title="Slowlength1",group="MA")
slow2=input.int(100, title="Slowlength2",group="MA")
slow3=input.int(365, title="Slowlength3",group="MA")

fastma=input.string(title="Fastlength", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma1=input.string(title="Slowlength1", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma2=input.string(title="Slowlength2", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma3=input.string(title="Slowlength3", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")

fastlength = fastma == "EMA" ? ta.ema(close, fast) : ta.sma(close, fast)
slowlength1 = slowma1 == "EMA" ? ta.ema(close, slow1) : ta.sma(close, slow1)
slowlength2 = slowma2 == "EMA" ? ta.ema(close, slow2) : ta.sma(close, slow2)
slowlength3 = slowma3 == "EMA" ? ta.ema(close, slow3) : ta.sma(close, slow3)

//Macd Inputs

macdfastline = input.int(12, title="FastMacd",group="MACD")
macdslowline = input.int(26,title="SlowMacd",group="MACD")
macdhistline = input.int(9,title="HistMacd",group="MACD")
src=input(defval=close,title="Source",group="MACD")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")


fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdfastline) : ta.ema(src, macdfastline)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdslowline) : ta.ema(src, macdslowline)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, macdhistline) : ta.ema(macd, macdhistline)
hist = macd - signal
//fastMACD = ta.ema(close, macdline) - ta.ema(close, signalline)
//signalMACD = ta.ema(MACD, histline)
//histMACD = MACD - aMACD

//EMA Plot

plot(fastlength,title="SMAfast",color=color.blue)
plot(slowlength1,title="SMAslow1",color=color.orange)
plot(slowlength2,title="SMAslow2",color=color.red)
plot(slowlength3,title="SMAslow3",color=color.black)

//Macd plot
//col_macd = input(#2962FF, "MACD Line  ", group="Color Settings", inline="MACD")
//col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line  ", group="Color Settings", inline="Signal")
//col_grow_above = input(#26A69A, "Above   Grow", group="Histogram", inline="Above")
//col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
//col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
//col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")

//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal)

//Take profit
tp1=input.float(5.1,title="Take Profit1_%",step=0.1)/100
tp2=input.float(10.1,title="Take Profit2_%",step=0.1)/100

//Stop loss
sl1=input.float(5.1,title="Stop loss1_%",step=0.1)/100
sl2=input.float(0.1,title="Stop loss2_%",step=0.1)/100
sl3=input.float(-5.5,title="Stop loss3_%", step=0.1)/100

//Qty closing position

Qty1 = input.float(0.5, title="QtyClosingPosition1",step=0.01)
Qty2 = input.float(0.25, title="QtyClosingPosition2",step=0.01)

//Take profit Long and Short

LongTake1=strategy.position_avg_price*(1+tp1)
LongTake2=strategy.position_avg_price*(1+tp2)

ShortTake1=strategy.position_avg_price*(1-tp1)
ShortTake2=strategy.position_avg_price*(1-tp2)

//Plot Levels Take 
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)

//Stop loss long and short

LongStop1=strategy.position_avg_price*(1-sl1)
LongStop2=strategy.position_avg_price*(1-sl2)
LongStop3=strategy.position_avg_price*(1-sl3)
ShortStop1=strategy.position_avg_price*(1+sl1)
ShortStop2=strategy.position_avg_price*(1+sl2)
ShortStop3=strategy.position_avg_price*(1+sl3)
//Stop=strategy.position_avg_price


//Plot Levels Stop
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)


//Entry condition

LongCondition1 = ta.crossover(fastlength, slowlength1)
LongCondition2 = close>slowlength2
LongCondition3 = time_cond
LongCondition4=close>slowlength3
//LongCondition5=slowlength100>slowlength3
LongCondition6 = hist > 0
buy=(LongCondition1 and LongCondition2 and LongCondition3 and LongCondition4 and LongCondition6 ) and strategy.position_size<=0
//longCondition3 = nz(strategy.position_size) == 0//если отсутствует открытая позиция


ShortCondition1 = ta.crossunder(fastlength, slowlength1)
ShortCondition2 = close<slowlength2
ShortCondition3 = time_cond
ShortCondition4=close<slowlength3
//ShortCondition5=slowlength100<slowlength3
ShortCondition6=hist < 0
sell=(ShortCondition1 and ShortCondition2 and ShortCondition3 and ShortCondition4 and ShortCondition6 ) and strategy.position_size>=0



//Strategy entry

strategy.cancel_all(not strategy.position_size)

if(buy)
    strategy.cancel_all()
    strategy.entry("Buy",strategy.long)
if(sell)
    strategy.cancel_all()
    strategy.entry("Sell",strategy.short)
    
//Strategy Long exit    

var int exitCounter=0

exitCounter := not strategy.position_size or strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] < 0 or strategy.position_size < 0  and strategy.position_size[1] > 0 ? 0:
               strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]>strategy.position_size?  exitCounter[1] + 1:
               strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]<strategy.position_size?  exitCounter[1] - 1:
               exitCounter[1]
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
    strategy.order("Take Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=LongTake1, oca_name='Long1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size > 0  and strategy.position_size[1]<=0   
    strategy.order("Take Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=LongTake2, oca_name='Long2', oca_type=strategy.oca.cancel)

    
if strategy.position_size > 0  and strategy.position_size[1]<=0   
    strategy.order("Stop Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop1,oca_name='Long1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==1
    strategy.order("Stop Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop2,oca_name='Long2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==2
    strategy.order("Stop Long3",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop3)
    
    
    
    
//  Strategy Short exit  
    
    
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
    strategy.order("Take Short1", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=ShortTake1, oca_name='Short1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0 
    strategy.order("Take Short2", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=ShortTake2, oca_name='Short2', oca_type=strategy.oca.cancel)


    
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
    strategy.order("Stop Short1",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop1,oca_name='Short1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-1
    strategy.order("Stop Short2",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop2,oca_name='Short2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-2
    strategy.order("Stop Short3",strategy.long,qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop3)

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