Rappelons que cet article est principalement consacré à l'étude de l'impact des caractéristiques du marché sur les systèmes de négociation.
Les flots nous donnent une vraie amplitude de volatilité (je sais que cela a commencé avec les flots, si d'autres l'ont proposé plus tôt, indiquez-le, mes amis) et nous avons donc une méthode pour prédire la gamme de bruit du marché en testant les fluctuations désordonnées du marché, ce qui est la base pour mesurer le risque et la conception de la taille des positions.
Dans le beach, cette mesure du risque et de la position est-elle réellement valable pour tous les marchés?
Je suis sûr que beaucoup d'amis ont testé cette coupe sacrée apportée de l'autre côté de l'Atlantique par une tortue, qui a été placée sur les données historiques du marché boursier chinois continental (je ne l'ai pas fait), et ils pensent que le résultat n'est pas aussi magique que le montre le manuel de la coupe sacrée.
Qu'est-ce qui a conduit à ce résultat? Est-ce que le marché des marchés de plage est trop ancien? Est-ce que les marchés boursiers et les marchés à terme sont différents? Est-ce que la Chine est un marché chinois avec des caractéristiques chinoises et des choses étrangères qui ne vont pas?
Peut-être que nous devrions fermer les yeux et réfléchir pendant que nous avons les yeux éclairés par la lueur dorée de la coupe sacrée.
Retournons au début, dans les différents marchés, le mécanisme du marché est-il le même et les principes de négociation sont-ils universels?
J'aimerais voir les commentaires de vos amis avant d'écrire ce que je pense. Merci à tous les amis qui ont participé à cet article, vos commentaires sont la force motrice de notre progrès commun!
J'espère voir les pensées de plus d'amis s'illuminer dans ce billet.
La nature de l'ampleur réelle des fluctuations:
J'ai défini l'essence de l'amplitude réelle des fluctuations comme suit: préjuger de l'ampleur du bruit du marché en testant les fluctuations désordonnées dans les tendances du marché.
Peut-être que certains d'entre vous ont des objections, le classement est-il également une tendance? Oui, selon ma définition, toutes les formes de prix sont une tendance, qui peut être divisée en hausse, baisse ou classement transversal.
2° Définition des fluctuations désordonnées
Je définis généralement les variations de prix qui ne peuvent pas changer la tendance comme des fluctuations désordonnées, et de ce point de vue, les fluctuations désordonnées ne se manifestent pas uniquement dans l'ordre transversal, les variations de prix qui ne peuvent pas changer la tendance sont toutes une partie des fluctuations désordonnées au milieu d'une tendance apparente à la hausse et à la baisse.
3° Les applications de l'amplitude réelle des fluctuations:
La grandeur de la vraie volatilité peut être utilisée principalement dans trois domaines: la décision d'entrée sur le marché: son principe de base est que les petites fluctuations désordonnées se transforment en grandes fluctuations désordonnées qui doivent nécessairement provenir d'une nouvelle dynamique de capital. Cette nouvelle dynamique de capital entraîne nécessairement un changement de tendance.
La seconde est la mesure du risque et le contrôle des positions: les principes de base du risque sont que les fluctuations désordonnées dans la plage de la vraie amplitude de fluctuation sont raisonnables et à haute probabilité, de sorte que la taille du stop-loss doit dépasser cette plage de haute probabilité.
Le troisième est le point de départ: le principe est le même.
Je suis désolée d'être restée si longtemps, j'ai travaillé si longtemps, je n'étais pas d'humeur, je dois faire un petit remplissage aujourd'hui.
4, les exigences environnementales des mécanismes de fluctuation réelle
L'ampleur de la volatilité réelle est mesurée par la portée spatiale des fluctuations désordonnées qui ne peuvent pas modifier les tendances du marché, et l'application consiste à trouver une dynamique de capital suffisante pour modifier et maintenir de nouvelles tendances du marché grâce à une amplitude de fluctuation réelle anormale.
L'efficacité de l'application de l'ATR réside donc dans la durabilité de la dynamique des capitaux qui entraîne des variations exceptionnelles de l'ampleur de la volatilité réelle. La durabilité de la dynamique des capitaux est liée à la fois à la taille du marché et aux acteurs moteurs des capitaux eux-mêmes. L'efficacité de l'application de l'ATR peut donc varier considérablement dans les différents environnements de marché, et les méthodes de mesure et les techniques d'utilisation doivent être ajustées en fonction des caractéristiques du marché.
5. Classification des environnements d'application (qui est une classification du marché)
Le marché peut être divisé en marchés à effet de levier et non-levier (par exemple, les marchés à terme et les marchés boursiers) en fonction de la liquidité sans levier de crédit; Il peut également être divisé en un marché unidirectionnel et en marché bidirectionnel (par exemple, le marché des devises et le marché des actions A) selon les règles de négociation. On peut également les diviser en marchés à forte liquidité et à faible liquidité (par exemple, les devises et les futures sur bois) en fonction de la taille et de la liquidité du marché. Selon la normalisation du marché, il peut également être divisé en marchés matures (marchés à coût élevé d'infraction) et non matures (marchés à faible coût d'infraction), tels que les marchés boursiers américains et chinois. Selon les sources de financement, les marchés peuvent être divisés en marchés dirigés par des oligarques et en marchés dirigés par des groupes (les marchés boursiers et les devises chinois). Selon la façon dont les capitaux sont conduits, ils peuvent être divisés en marchés d'oligarchie et marchés d'oligarchie (les marchés boursiers chinois et les futures chinoises). On peut également les diviser en marchés à forte volatilité et à faible volatilité en fonction des fluctuations des prix absolus.
Dans ces conditions de marché différentes, quelles sont les conséquences pour l'application ATR, les amis, avez-vous réfléchi à cela?
J'aimerais que vous m'écriviez avant d'écouter vos commentaires.
Shupengli, 12 juin 2006 #3 Je suis perplexe. Je suis perplexe. Il y a des gens qui pensent que c'est très inspirant, et voici les réponses qui ont été données avec les idées que frère S a ouvertes: 1. Les trois grandes hypothèses de l'analyse technique sont fondées là où l'utilisation de l'analyse technique est rentable. 2. Les vraies ondes ont également été écrites dans le livre de Wilde, sans doute après le prédécesseur de la plage. 3. Il est nouveau de relier directement les fluctuations désordonnées du marché, la largeur d'onde réelle, le bruit du marché et la portée. 4. Le système de plage, fondé sur trois hypothèses et introduisant la gestion des risques et des fonds dans ses applications, peut être utilisé comme manuel d'introduction au trading de systèmes expérimentaux. Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la vérité, mais il y a des gens qui la connaissent bien.
Je ne peux pas vous dire pourquoi. le shupengli le shupengli TO: Mon frère mystique
Il y a aussi des gens qui se disent que les gens ne sont pas bons.
À mon avis, il a lui-même une structure de négociation parfaite, ce qui devrait être un système de négociation plus parfait pour son époque et son marché particulier.
Bien sûr, dans cet article, j'essaie d'associer la technologie de l'amplitude de l'onde réelle (pas complètement, ni même impossible, car le système de négociation lui-même est très étroitement lié) à différents marchés pour discuter des mécanismes de marché qui ont conduit à une plus grande différence dans ses applications sur différents marchés.
Dans le même temps, l'utilisation de la largeur d'onde réelle comme mesure du risque et de la taille des positions a une influence et une application considérables dans les systèmes de négociation occidentaux d'aujourd'hui. Le comportement de l'application est répercuté sur le marché, donc comprendre les mécanismes du marché de la largeur d'onde réelle est la clé pour utiliser le système de négociation de conception.
Shupengli, Jun 12, 2006 # 5 Je ne sais pas si j'ai été blessé. Sans épines Sans épines J'ai aussi reconnu le terme dans le système de l'oiseau marin, j'ai utilisé ce terme précédemment dans la formule des options, et je l'ai utilisé plus tard, bien que les gens l'utilisent depuis longtemps, même si la pratique est différente. Un autre est l'indicateur de perspicacité d'Ada. Je l'ai écrit quand j'ai trouvé que l'observation des tendances et des dynamiques était utile, et que les gens l'avaient déjà fait.
Je ne peux pas vous aider. le shupengli le shupengli to: mon frère unique
Je pense que c'est un vrai génie de ce marché de trouver des règles pour gagner de l'argent que tout le monde n'a pas découvertes:)
Personnellement, je pense que dans les systèmes de négociation, les vraies ondes ont un peu plus d'importance pour la mesure et le contrôle du risque et de la taille des positions que pour la prise de décision analytique.
Shupengli, 12 juin 2006 #7 Amkr 1015 Amkr 1015 Re: amkr1015 Frère, comment allez-vous?
Shupengli a déclaré: Amkr1015 Frères, je ne suis qu'un étudiant de la plage, et j'ai eu des idées grossières après avoir été confus, et je ne suis pas encore mûr, alors j'espère que vous parlerez avant de parler, pour éviter que vos pensées ne soient conduites à la croisée des chemins par ce que je vais dire.
Amkr1015 Frère, dites-moi ce que vous pensez. Je viens de retourner à mon ordinateur, je suis en retard, désolé.
J'ai commencé à lire l'article sur la tortue hier et j'ai eu une première impression très complexe, je ne vois pas ce qu'il pense du marché, mais il est très patient.
En outre, la question de la volatilité que je considère comme étant loin de la différence dont vous parlez, ce n'est pas une différence de qualité ou de qualité, mais de nature.
C'est un vrai génie, et c'est vraiment génial. Nous avons peut-être déjà un héros comme ça.
Amkr1015, 12 juin 2006 #8 Je suis perplexe. Je suis perplexe. Re: TO: Le frère mystique
Shupengli a déclaré: Je ne sais pas. J'ai comparé la technologie de l'amplitude de l'onde réelle (pas complètement indépendante, ni même impossible, car le système de négociation lui-même est très étroitement lié) à différents marchés pour discuter des mécanismes de marché qui ont conduit à une plus grande différence de son application dans différents marchés (...). Il est difficile de voir des phrases aussi longues dans une vidéo. S'il vous plaît, mon frère, le vrai grand! Einstein a dit que poser des problèmes est plus important que de les résoudre, et il l'a dit, tous les grands. Pourquoi une approche basée sur le même concept de largeur d'onde réelle donne-t-elle des résultats très différents sur différents marchés? On considère ci-dessous le problème de l'appariement: la largeur d'onde réelle est différente mais doit être associée à la même chose et à la même proportion. S'il y a encore 100 questions comme celle-ci, les marais peuvent être utilisés non seulement pour la démonstration, mais aussi pour la guerre. S'il vous plaît, continuez à écrire où vous le pensez.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Gzpony est une marque Gzpony est une marque La dernière fois que j'ai rencontré Blackhorse, il a parlé de la méthode de négociation de la plage. Blackhorse a dit que le prix d'entrée était trop bas, mais que l'ajustement des positions était très inspirant.
La tendance actuelle n'est peut-être pas aussi évidente que lors de l'expérience de la plage, et si elle fait beaucoup de percées, la plage d'origine perdra son éclat.
Je suis plutôt intéressé par ce que frère A a appelé son propre système de courts-courriers, qui s'applique à n'importe quelle période de temps et permet de négocier 30 fois par jour.
Gzpony, 12 juin 2006 #10 Sans épines Sans épines Je pense qu'il n'est pas scientifique de répartir les positions en utilisant la vraie amplitude des fluctuations. Le système de la circulation en ligne de la marmotte devrait être un système de ligne moyenne, il l'utilise principalement pour éviter les hausses et les chutes de valeur nette. Mais quand la tendance bouge fortement, il perd également l'occasion de peser sur la bonne position, ce qui va à l'encontre de l'idée selon laquelle les meilleurs traders gagnent des profits exorbitants en pesant sur la bonne position. J'ai donc pensé que le système de la plage diffusé en ligne n'était absolument pas celui que Dennis utilisait réellement, et je n'ai aucun doute à ce sujet.
Je ne peux pas vous aider. Je suis perplexe. Je suis perplexe. Re: TO: Le frère mystique
Shupengli a déclaré:
L'utilisation de la largeur d'onde réelle comme unité de mesure du risque et de la taille des positions a une influence et une application considérables dans les systèmes de négociation occidentaux d'aujourd'hui. Le comportement de l'application est répercuté sur le marché. S a creusé très profondément dans la vraie largeur d'onde, et il s'est livré à des chasseurs. Si vous pouvez nous donner un bref aperçu de l'Occident d'aujourd'hui, de l'Océan Indien, et de la façon dont les vraies vagues ont été élargies, et de la façon dont les vagues ont été élargies, et de la façon dont les vagues ont été élargies, et de la façon dont les vagues ont été élargies, et de la façon dont les vagues ont été élargies, et de la façon dont les vagues ont été élargies, et de la façon dont les vagues ont été élargies, et de la façon dont les vagues ont été élargies, et de la façon dont les vagues ont été élargies, et de la façon dont les vagues ont été élargies, et de la façon dont les vagues ont été élargies, et de la façon dont les vagues ont été élargies, et de la façon dont les vagues ont été élargies, et de la façon dont les vagues ont été élargies. Le système commercial basé sur ce système pourrait-il devenir pratique?
Je suis désolée. Sans épines Sans épines Il y a un autre problème. La dernière fois que j'ai rencontré Blackhorse, il a parlé de la méthode de négociation de la plage. Blackhorse a dit que le prix d'entrée était trop bas, mais que l'ajustement des positions était très inspirant.
La tendance actuelle n'est peut-être pas aussi évidente que lors de l'expérience de la plage, et si elle fait beaucoup de percées, la plage d'origine perdra son éclat.
Je suis plutôt intéressé par ce que frère A a appelé son propre système de courts-courriers, qui s'applique à n'importe quelle période de temps et permet de négocier 30 fois par jour. Eh bien, il y a des choses que les savants ne disent pas, que les orateurs ne savent pas. Les systèmes de courts-courriers ne sont que quelques-uns, mais l'expérience des marchés et les règles de négociation correspondantes ne sont pas faciles à écrire.
Je ne peux pas vous aider. Je suis perplexe. Je suis perplexe. Il a dit: Je pense qu'il n'est pas scientifique de répartir les positions en utilisant la vraie amplitude des fluctuations. Le système de la circulation en ligne de la mer est censé être un système de ligne moyenne, qui est principalement utilisé pour éviter les hausses et baisses de valeur nette. Mais lorsque la tendance se déplace de manière significative, il perd également l'occasion de peser sur la bonne position, ce qui va à l'encontre de l'idée selon laquelle les meilleurs traders gagnent un profit exorbitant en pesant sur la bonne position. J'ai donc pensé que le système de la plage diffusé en ligne n'était absolument pas le système qui fonctionnait réellement chez Dennis, et je n'ai aucun doute à ce sujet. La plage a un mécanisme de stockage. Il n'y a pas d'autre façon de parler que par le langage des frères.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Sans épines Sans épines Il a dit: La plage a un mécanisme de stockage. Il n'y a pas d'autre façon de parler que par le biais de la langue de ses frères. Ce que je sais, c'est que je pense que l'opération de Dennis n'était pas un système de négociation mécanique, mais une méthode utilisée pour gérer les fonds.
Je ne peux pas vous aider. Je suis perplexe. Je suis perplexe. Il a dit: Dans le cas de l'ancien système de négociation, ce n'était pas un système mécanique, mais une méthode utilisée pour gérer des fonds. Pourriez-vous nous expliquer ce qui a fait la renommée de Danang à l'origine? Pensez à ce qui a finalement poussé l'attaquant Hodan à revenir au trading mécanique et au trading systémique.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Sans défense Sans défense Comment cela fonctionne:
Suivre la tendance Analyse technique Le comportement anti-marché Contrôle des risques
En 1978, Dennis a connu une période d'ajustement après une mauvaise transaction; il résume les deux raisons: 1. L'incapacité de fournir des tendances fiables les a mis en évidence, étant donné que la majeure partie du marché était en transition au cours de l'année et que le nombre de faux percées était inférieur; 2. Il s'éloigne du pool de négociation pour écrire des transactions télécommandées dans les bureaux, perdant ainsi l'avantage d'avoir accès à toutes sortes d'informations et de données de première main. Dans les lieux de négociation télécommandées, il est possible d'acheter et de vendre simultanément plusieurs produits, ainsi que des devises et des contrats à terme sur les taux d'intérêt, ce qui semble être une décision judicieuse à long terme.
Ces descriptions montrent que les Danois de l'époque n'auraient certainement pas utilisé le système de trading de plage couramment utilisé aujourd'hui (même si c'était un vrai système de trading de plage).
Je ne peux pas vous aider. Sans épines Sans épines En outre, les systèmes de négociation mécaniques devraient être considérés comme une catégorie de négociation systémique, et Dennis était un exécuteur fidèle de la négociation systémique avant même d'inventer le système de négociation de plage.
Je ne peux pas vous dire ce que je pense. Je suis perplexe. Je suis perplexe. Il a dit: Comment cela fonctionne:
Suivre la tendance Analyse technique Le comportement anti-marché Contrôle des risques
En 1978, Dennis a connu une période d'ajustement après une mauvaise transaction; il résume les deux raisons: 1. L'incapacité de fournir des tendances fiables les a mis en évidence, étant donné que la majeure partie du marché était en transition au cours de l'année et que le nombre de faux percées était inférieur; 2. Il s'éloigne du pool de négociation pour écrire des transactions télécommandées dans les bureaux, perdant ainsi l'avantage d'avoir accès à toutes sortes d'informations et de données de première main. Dans les lieux de négociation télécommandées, il est possible d'acheter et de vendre simultanément plusieurs produits, ainsi que des devises et des contrats à terme sur les taux d'intérêt, ce qui semble être une décision judicieuse à long terme.
Ces descriptions montrent que les Danois de l'époque n'auraient certainement pas utilisé le système de trading de plage couramment utilisé aujourd'hui (même si c'était un vrai système de trading de plage). Cliquez pour agrandir... La plage est utilisée par Dan Da-won comme matériel d'apprentissage, et il ne dit pas que c'est tout ce qu'il vit.
Je suis désolée. Sans épines Sans épines Notez que les précédents Dennis étaient principalement des courtiers à courte ligne, et que le système de négociation de la tortue devrait avoir évolué 80 ans plus tard, ils ont publié des annonces de recrutement de tortues de mer sur le Wall Street Journal à la fin de 1983 et au début de 1984, ce qui peut être confirmé.
Il y a eu une grande réaction de la part de la communauté internationale, qui s'est réjouie de voir la situation s'améliorer. Suivre la tendance. Ne jamais avoir envie de penser qu'un prix est une zone de prix élevée et basse, et de se prétendre être à la fois en hausse et en baisse. Richard Dennis pense qu'il est très dangereux de juger de la direction dans laquelle le marché peut aller, mais le marché décide de la façon dont il va dans une certaine direction. Richard Dennis essaie parfois de briser le bas ou le sommet. L'analyse technique. Richard Dennis analyse le marché principalement à partir de l'analyse technique et, basé sur ses années d'expérience, pour suivre les tendances du marché, il a conçu avec son partenaire William Eckhardt, un système de trading automatisé, mais il choisit de ne pas acheter ou vendre. Le marché à terme est un indicateur psychologique de l'hypnose, qui indique que si 80% des traders voient trop, cela signifie que la tête n'est pas loin et que le marché va chuter; 80% des traders regardent vers le bas, cela signifie que le bas n'est pas loin et que le marché va chuter. Contrôle des risques. Richard Dennis a appris à contrôler les risques dès sa première erreur en perdant 1/3 de son argent. En général, une bonne entrée est rentable peu de temps après, une seule entrée perd une ou deux semaines après, dix-huit-neuf sont dans le mauvais sens.