Stratégies de trading basées sur le retour à la moyenne du RSI
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise plusieurs entrées de prix pour calculer la moyenne du RSI afin de déterminer si le prix est en surachat ou en survente, et appartient à la catégorie des stratégies de trading inversées.
Principe de stratégie
Le RSI est calculé sur la base du prix de clôture, du prix d’ouverture et du prix le plus élevé.
Prenez la moyenne arithmétique de plusieurs valeurs RSI pour obtenir la moyenne RSI.
Un RSI supérieur à 0,5 est un signal de survente, un RSI inférieur à 0,5 est un signal de survente.
Un signal de revers est généré lorsque le RSI revient à la ligne médiane de 0,5
Définissez les seuils de sortie du RSI moyen, tels que la rupture de la zone de repli de 0,65 pour faire plus et la rupture de la zone de repli de 0,35 pour faire moins.
La logique des transactions est simple, claire et facile à mettre en œuvre.
Analyse des avantages
Le RSI moyen est calculé à partir de plusieurs sources d’informations sur les prix, ce qui améliore la stabilité.
Le retour de la ligne médiane du RSI génère un signal de transaction, avec des caractéristiques de tendance et de revers.
La courbe de la moyenne RSI est intuitive, ce qui donne un signal de négociation visuellement clair.
Les paramètres par défaut sont simples et pratiques pour les traders inversés.
Le code est simple, facile à comprendre et adapté aux débutants.
Analyse des risques
Les indices RSI sont sujets à de faux retournements de tendance qui entraînent des pertes.
Les paramètres RSI et les seuils de la ligne médiane mal définis peuvent affecter la performance de la stratégie.
Le risque systémique est plus élevé sur la base d’un seul RSI.
Il n’est pas possible de déterminer la capacité de sustenance d’une inversion des prix.
La tendance est à la perte.
Direction d’optimisation
Les tests optimisent les paramètres du cycle RSI et améliorent la sensibilité de l’indicateur.
Évaluer l’influence des différentes entrées de prix sur la moyenne du RSI.
Ajouter des filtres de tendance pour éviter le trading à contre-courant.
Le signal de retour est confirmé en combinaison avec d’autres facteurs.
La mise en place d’un mécanisme de stop-loss dynamique pour contrôler les risques.
Optimiser les stratégies d’entrée, d’arrêt et d’arrêt, et améliorer l’efficacité des stratégies.
Résumer
La stratégie utilise le RSI pour le trading des inversions de la moyenne, elle est simple et pratique pour les débutants. Cependant, il existe un risque d’erreur de signal et de tendance. Des améliorations en termes d’optimisation multifactorielle et de gestion des risques peuvent rendre la stratégie plus robuste et plus efficace pour devenir un système de trading de inversions fiable.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy("RSI Average Swing Bot")
long_only=input.bool(true, title="Allow Long entries", group="Entries Type")
short_only=input.bool(true, title="Allow Short entries", group="Entries Type")
rsiohlc4= ta.rsi(ohlc4,50)/100
rsiclose= ta.rsi(close,50)/100
rsiopen= ta.rsi(open,50)/100
rsihigh= ta.rsi(high,50)/100
rsihlc3= ta.rsi(hlc3,50)/100
rsihl2= ta.rsi(hl2,50)/100
hline(0.3, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
hline(0.5, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0.7, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
rsi_avg = (rsiohlc4+rsiclose+rsiopen+rsihigh+rsihl2+rsihlc3)/6
culoare = rsi_avg > 0.50? color.green : rsi_avg<0.50 ? color.red : color.yellow
plot(rsi_avg,color=culoare )
long = rsi_avg > 0.5 and rsi_avg[1]< 0.5
longexit = rsi_avg >= input.float(0.65, step=0.05)
short = rsi_avg < 0.5 and rsi_avg[1] >0.5
shortexit=rsi_avg<=input.float(0.35, step=0.05)
if(long_only)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close("long",when=longexit or short)
if(short_only)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=shortexit or long)