Stratégie de rupture de la dynamique RSI-BB

Aperçu

La stratégie de rupture de momentum RSI-BB est une stratégie de rupture combinant un indicateur relativement faible (RSI) et un indicateur de la ceinture de Brent (BB). Cette stratégie utilise le RSI pour juger de la tendance du marché et du phénomène de survente et de survente, utilise le BB pour juger de la rupture et effectuer des opérations de vente ou d’achat correspondantes lorsque le RSI et le BB émettent simultanément des signaux d’achat ou de vente.

Principe de stratégie

Le code commence par calculer les deux indicateurs RSI et BB.

Le RSI est calculé comme suit:

up = rma(max(change(close), 0), 30) 
down = rma(-min(change(close), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

Les valeurs rsi sont calculées en fonction du rapport entre la hausse et la baisse du cours de clôture.

BB est calculé comme suit:

basis = sma(close, 50)
dev = 0.2 * stdev(close, 50) 
upper = basis + dev
lower = basis - dev

La base est la moyenne des 50 jours, le dev est 0,2 fois le décalage standard, et le upper et le lower sont respectivement les lignes centrales et les lignes de descente.

bbi est l’indice de la bande passante de Bryn, calculé comme suit:

bbr = close>upper? 1 : close<lower? -1 : 0
bbi = bbr - bbr[1]

bbr détermine si la clôture actuelle a atteint un sommet ou une descente, la rupture étant de 1, la chute de 1, ou 0 ≠ 0. bbr est la rupture actuelle moins la précédente bbr, plus de 0 signifie rupture vers le haut, moins de 0 signifie rupture vers le bas.

Après avoir calculé le RSI et le BBI, la logique de jugement des signaux de trading de la stratégie est la suivante:

long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7 
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7

C’est-à-dire que lorsque le RSI est entre 52 et 65 et que le BBI est supérieur à 0,11 est inférieur à 0,7; lorsque le RSI est entre 35 et 48 et que le BBI est inférieur à -0,11 est supérieur à -0,7, faites un short.

Avantages stratégiques

1. La combinaison des deux indicateurs RSI et BB permet de déterminer avec plus de précision les points d’achat et de vente.

2. Le paramètre RSI est réglé sur une ligne de 30 jours, ce qui permet de filtrer une partie du bruit du marché et d’identifier les principales tendances.

3. Le paramètre BB est réglé sur la ligne de 50 jours et 0,2 fois le décalage standard, ce qui peut avoir un effet de choc du filtre.

4. BBI ajoute des conditions de filtrage de 0,11 et 0,7 pour filtrer les fausses percées.

5. Le RSI a une fourchette de couverture de 52-65 et de 35-48, avec un buffer supplémentaire pour éviter de manquer des points de vente et de vente.

Risque stratégique

1. Les stratégies de rupture sont faciles à piéger et nécessitent des arrêts de perte pour contrôler les risques.

2. Les données de détection peuvent être sur-adaptées et les résultats sur disque dur peuvent être différents.

3. Les marchés peuvent être très volatiles, ce qui entraîne des pertes importantes en cas de rupture de stop loss.

4. Il est nécessaire d’optimiser les paramètres du RSI et du BB, y compris les paramètres de cycle et les paramètres d’intervalle de vente/achat.

5. Le prix de la commande a également une grande influence sur l’effet du disque dur.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Testez différentes combinaisons de paramètres RSI et BB pour trouver le paramètre optimal.

2. Ajouter d’autres indicateurs pour déterminer le signal de filtrage, tels que MACD, KD, etc.

3. Optimiser et ajuster les paramètres des intervalles RSI des transactions, réduire la portée des intervalles afin de filtrer plus de bruit.

4. Optimisez les paramètres de filtrage de BBI et définissez une fausse percée de filtrage de zone dynamique.

5. L’ajout d’indicateurs de tendance évite les opérations de contre-courant.

6. Testez différentes méthodes de stop-loss pour trouver le maximum de stop-loss acceptable pour le retrait.

7. Testez les différentes méthodes de commande pour trouver la commande qui a le moins d’impact sur les points de glissement.

Résumer

La stratégie de rupture dynamique RSI-BB, combinant les avantages du jugement de tendance et du jugement de rupture de la marge, est bien perçue dans les retours. Cependant, l’efficacité de l’indice peut être affectée par les points de glissement et les arrêts de perte.