एन बार्स ब्रेकआउट रणनीति
निर्माण तिथि:
2024-04-12 16:57:15
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अवलोकन
एन बार्स ब्रेकआउट रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो मूल्य ब्रेकआउट पर आधारित है। इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि जब समापन मूल्य पिछले एन ट्रेडिंग दिनों के उच्चतम मूल्य को तोड़ता है, तो अधिग्रहण किया जाता है, और जब समापन मूल्य पिछले एन ट्रेडिंग दिनों के निम्नतम मूल्य को तोड़ता है, तो अधिग्रहण किया जाता है। यह रणनीति वर्तमान मूल्य की तुलना करके पिछले एन ट्रेडिंग दिनों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य के साथ, मजबूत ब्रेकआउट घटनाओं को पकड़ने के लिए, ट्रेंड ट्रैकिंग के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
- पिछले एन ट्रेडिंग दिनों के लिए उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करें।
- यदि वर्तमान समापन मूल्य उच्चतम से अधिक है, तो एक लंबी स्थिति खोलें।
- यदि वर्तमान समापन मूल्य निम्नतम से कम है, तो स्थिति को कम करें।
- एक सिग्नल स्रोत के रूप में समापन मूल्य (close) या उच्च/निम्न (high/low) का उपयोग करना चुन सकते हैं।
- सिग्नल स्रोत के आधार पर, उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करने के लिए ta.highest और ta.lowest का उपयोग करें।
- टै.क्रॉसओवर और टै.क्रॉसअंडर का उपयोग करके मूल्य के ब्रेकडाउन का आकलन करें।
रणनीतिक लाभ
- तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना और अनुकूलित करना आसान है।
- इस प्रकार, यह एक शक्तिशाली और प्रभावी तरीका है जब आप किसी भी प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए प्रवृत्ति को ट्रैक करते हैं।
- पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए बहुत जगह है, जो विभिन्न किस्मों और चक्रों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
- व्यापक रूप से लागू होता है और अधिकांश किस्मों और चक्रों के लिए अच्छा प्रदर्शन करता है।
- सिग्नल स्रोतों को चुनने में लचीलापन, रणनीति अनुकूलन में सुधार।
रणनीतिक जोखिम
- कम प्रदर्शन के साथ आघात और छोटे उतार-चढ़ाव के लिए, उच्च लेनदेन लागत के साथ लगातार पोजीशन खोलना।
- गलत पैरामीटर के चयन से ओवरफिटिंग का खतरा हो सकता है।
- हालांकि, इस घटना के बाद से, यह स्पष्ट हो गया है कि इस तरह की घटनाओं के बाद भी भारत में मंदी जारी रहेगी।
- सिंगल सिग्नल सोर्स को गलत सिग्नल का खतरा हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- ट्रेंड फ़िल्टर की शर्तों को बढ़ाएं, जैसे कि एमए ट्रेंड दिशा, एडीएक्स आदि, और अस्थिरता में ट्रेडिंग को कम करें।
- अनुकूलित पैरामीटर विकल्प, जैसे कि एन मान, सिग्नल स्रोत आदि, रणनीति स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार करते हैं।
- स्टॉप लॉजिक को बढ़ाना और स्टॉप लॉजिक को स्थानांतरित करना, एकल लेनदेन जोखिम को नियंत्रित करना।
- सिग्नल विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए कई सिग्नल स्रोतों के साथ संयोजन करें, जैसे कि समापन मूल्य और उच्च और निम्न मूल्य के ब्रेक को ध्यान में रखना।
- विभिन्न किस्मों और चक्रों के अनुसार पैरामीटर और तर्क को अनुकूलित करें।
संक्षेप
एन बार्स ब्रेकआउट रणनीति एक सरल व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है, जो मूल्य ब्रेकआउट प्रवृत्ति को पकड़कर बेहतर रुझान ट्रैकिंग प्रभाव प्राप्त करती है। यह रणनीति तर्क स्पष्ट है, अनुकूलन के लिए जगह है, और यह एक मात्रात्मक रणनीति है जो आगे के अध्ययन और अनुकूलन के लायक है। उचित पैरामीटर अनुकूलन और तार्किक सुधार के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है, और विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए बेहतर अनुकूल है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breakout", overlay=true, precision=6, pyramiding=0, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=25.0, commission_value=0.05)
n = input.int(5, "N Bars", minval=1)
src_input = input.string("Close", "Source", ["Close", "High/Low"])
bull_src = switch src_input
"Close" => close
"High/Low" => high
=>
runtime.error("Invalid source input")
na
bear_src = switch src_input
"Close" => close
"High/Low" => low
=>
runtime.error("Invalid source input")
na
highest = ta.highest(bull_src[1], n)
lowest = ta.lowest(bear_src[1], n)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Plots
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bool long = ta.crossover(bull_src, highest)
bool short = ta.crossunder(bear_src, lowest)
//Plots
lowest_plot = plot(lowest, color=color.red, title="Lowest")
highest_plot = plot(highest, color=color.green, title="Highest")
bull_src_plot = plot(bull_src, color=color.blue, title="Bull")
bear_src_plot = plot(bear_src, color=color.orange, title="Bear")
// this message is an alert that can be sent to a webhook, which allows for simple automation if you have a server that listens to alerts and trades programmatically.
enter_long_alert = '{"side": "Long", "order": "Enter", "price": ' + str.tostring(open) + ', "timestamp": ' + str.tostring(timenow) + '}'
exit_long_alert = '{"side": "Long", "order": "Exit", "price": ' + str.tostring(open) + ', "timestamp": ' + str.tostring(timenow) + '}'
if long
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, limit=open, alert_message=enter_long_alert)
if short
strategy.close(id="Long", comment="Close Long", alert_message=exit_long_alert)