Strategi scalping Bitcoin berdasarkan persilangan rata-rata pergerakan dan pola candlestick
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi scalping bitcoin yang didasarkan pada periode waktu 5 menit. Strategi ini menggunakan persilangan rata-rata bergerak 9 periode dan 15 periode serta bentuk garis K sebagai sinyal perdagangan. Secara khusus, sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak lambat ke atas dan garis K terbentuk kepal atau garis matahari murni; dan sinyal jual dihasilkan ketika rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak lambat ke bawah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan moving average dari dua periode yang berbeda untuk menilai tren. Moving average 9 periode lebih sensitif dan dapat menangkap tren jangka pendek; Moving average 15 periode lebih stabil dan dapat menyaring beberapa kebisingan. Ketika rata-rata bergerak lebih cepat melintasi rata-rata bergerak lebih lambat ke atas, berarti tren jangka pendek berubah ke atas; sebaliknya, tren jangka pendek berubah ke bawah.
Selain itu, strategi ini juga menggabungkan bentuk K-line untuk memfilter. Hanya menghasilkan sinyal beli ketika K-line yang kuat, seperti batang atau sinar matahari murni, terbentuk. Ini dapat menghindari sinyal perdagangan yang salah dalam proses pencatatan.
Sinyal dan aturan perdagangan spesifiknya adalah sebagai berikut:
9 Periode Moving Average dengan 15 Periode Moving Average dan 15 Periode Moving Average dengan sudut lebih besar dari 30 derajat, menunjukkan tren jangka pendek bergeser ke atas;
Pada saat ini, jika garis K berupa garis putar atau garis putar murni, yang menunjukkan momentum kenaikan yang kuat, maka akan menghasilkan sinyal beli;
9 Periode Moving Average di bawah 15 Periode Moving Average, menunjukkan tren jangka pendek bergeser ke bawah, dan pada saat ini menghasilkan sinyal jual, tidak perlu menilai bentuk K-line;
Setelah masuk, atur stop loss 0,5% dan stop loss 0,5%.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Pengembalian kecil, keuntungan stabil. Sebagai strategi scalping, pengaturan stop loss yang lebih kecil, kerugian tunggal terbatas, bahkan jika terjadi pasar berbalik tidak akan menarik kembali secara signifikan.
Sinyal yang lebih jelas. Moving average crossover digabungkan dengan K-line shape untuk mengidentifikasi trend turning point, dan menghindari non-efektif breakout.
Mudah untuk melakukan perdagangan otomatis. Aturan sinyal strategi yang jelas, parameter yang disesuaikan sederhana, cocok untuk perdagangan algoritma.
Cocok untuk situasi Bitcoin yang berfluktuasi tinggi. Sebagai mata uang digital, Bitcoin berfluktuasi besar, dan penyesuaian jangka pendek sering terjadi. Strategi ini dapat menangkap peluang perdagangan garis pendek.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Kecenderungan untuk menghasilkan kerugian kecil berulang kali. Perdagangan Bitcoin memiliki dua sisi yang kuat, stop loss dipicu dengan probabilitas tinggi, dan stop loss berturut-turut akan menghasilkan kerugian;
Pengaturan parameter perlu terus dioptimalkan. Pengaturan parameter moving average dan stop loss harus disesuaikan dengan pasar, jika tidak, efeknya akan dikurangkan.
Efeknya tergantung pada tren. Dalam situasi konsolidasi, strategi ini mungkin menghasilkan perdagangan yang sering tetapi kerugian kecil.
Solusi yang sesuai adalah sebagai berikut:
Meningkatkan jumlah pesanan untuk memastikan rasio laba-rugi yang tepat;
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keputusan.
Mengidentifikasi kondisi pasar, menghindari transaksi yang tidak valid dalam pencatatan.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa arah:
Menambahkan mekanisme penyesuaian stop loss, misalnya, melacak moving average, menyesuaikan stop loss secara real-time, dan mengubah target profit secara dinamis;
Dalam kombinasi dengan indikator lain, sinyal penyaringan. Misalnya, indikator RSI menilai overbought dan oversold, volume transaksi meningkat, dan sebagainya.
Uji coba berbagai jenis kontrak. Gunakan strategi ini untuk melakukan perdagangan scalping pada berbagai jenis seperti minyak mentah, indeks saham, dan futures.
Optimalisasi parameter dan optimalisasi pengembalian untuk menentukan parameter terbaik.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini merupakan strategi scalping bitcoin short line yang efektif. Strategi ini sederhana dan mudah diterapkan, dan memiliki konfigurasi yang tinggi. Dengan terus-menerus mengoptimalkan dan menyesuaikan, diharapkan untuk mendapatkan keuntungan perdagangan scalping yang stabil. Namun dalam perdagangan juga perlu waspada terhadap risiko, pengendalian yang tepat terhadap stop loss dan posisi. Selain itu, strategi dapat dioptimalkan sesuai dengan pasar dan situasi Anda sendiri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Moving Average Crossover Strategy with Candlestick Patterns", overlay=true)
// Define input parameters
fast_length = input(9, "Fast MA Length")
slow_length = input(15, "Slow MA Length")
stop_loss_percent = input(0.5, "Stop Loss (%)")
target_percent = input(0.5, "Target (%)")
angle_threshold = input(30, "Angle Threshold (degrees)")
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
// Define candlestick patterns
is_pin_bar() =>
pin_bar = abs(open - close) > 2 * abs(open[1] - close[1])
high_tail = max(open, close) - high > abs(open - close) * 1.5
low_tail = low - min(open, close) > abs(open - close) * 1.5
pin_bar and high_tail and low_tail
is_marubozu() =>
marubozu = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.75
no_upper_shadow = high == max(open, close)
no_lower_shadow = low == min(open, close)
marubozu and no_upper_shadow and no_lower_shadow
is_full_body() =>
full_body = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.95
full_body
// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Calculate angle of slow moving average
ma_angle = abs(180 * (atan(slow_ma[1] - slow_ma) / 3.14159))
// Generate buy/sell signals based on angle condition and candlestick patterns
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma) and ma_angle >= angle_threshold and (is_pin_bar() or is_marubozu() or is_full_body())
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Calculate stop-loss and target levels
stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
target_level = close * (1 + target_percent / 100)
// Execute trades based on signals with stop-loss and target
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=stop_loss_level, limit=target_level)
// Plot buy/sell signals on chart (optional)
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Plot angle line
hline(angle_threshold, "Angle Threshold", color=color.black, linestyle=hline.style_dashed)