Strategi pembalikan rata-rata + mengikuti tren yang menggabungkan AlphaTrend dan Bollinger Bands


Tanggal Pembuatan: 2024-03-28 16:32:35 Akhirnya memodifikasi: 2024-03-28 16:32:35
menyalin: 0 Jumlah klik: 747
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut

Strategi pembalikan rata-rata + mengikuti tren yang menggabungkan AlphaTrend dan Bollinger Bands

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan karakteristik indikator AlphaTrend dan strategi Bollinger Bands. Indikator AlphaTrend digunakan untuk menangkap tren pasar, strategi Bollinger Bands digunakan untuk menangkap karakteristik kemunduran rata-rata pasar. Gagasan utama strategi ini adalah: lakukan lebih banyak ketika harga menerobos Bollinger Bands dan indikator AlphaTrend naik; lakukan lebih banyak ketika harga menerobos Bollinger Bands dan indikator AlphaTrend turun.

Prinsip Strategi

  1. Perhitungan indikator AlphaTrend:
    • Memutuskan apakah menggunakan RSI atau MFI berdasarkan parameter novolumedata
    • Perhitungan ATR sebagai referensi fluktuasi
    • Perhitungan upT dan downT sebagai penurunan tren
    • Pembaruan indikator AlphaTrend berdasarkan hubungan harga dengan upT dan downT
  2. Perhitungan Blinken:
    • Hitung rata-rata bergerak sederhana (SMA) dari harga close out selama BBPeriod sebagai median
    • Perhitungan selisih standar harga penutupan (SD)
    • SMA + BBMultiplier*SD
    • Garis bawah = SMA-BBMultiplier*SD
  3. Syarat untuk masuk:
    • Kondisi yang lebih banyak: harga penutupan menembus Bollinger Bands dan indikator AlphaTrend naik
    • Kondisi penutupan: harga penutupan menembus tren bawah Bollinger Bands dan indikator AlphaTrend turun
  4. Keterangan:
    • Berdasarkan indikator AlphaTrend: posisi terpecah saat harga turun di bawah indikator AlphaTrend

Strategi ini menggabungkan fitur pelacakan tren dan kemunduran rata-rata, mengikuti tren ketika tren jelas, dan mengambil keuntungan ekstra di pasar yang bergoyang. Indikator AlphaTrend dapat menyesuaikan diri secara fleksibel dengan pergerakan harga, dan memiliki adaptasi yang baik terhadap tren.

Analisis Keunggulan

  1. Trend tracking dikombinasikan dengan averaging regression yang memungkinkan untuk menangkap peluang dalam berbagai kondisi pasar
  2. Indikator AlphaTrend memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan pergerakan harga, mempertimbangkan tren dan fluktuasi
  3. Indikator AlphaTrend mempertimbangkan informasi harga dan volume transaksi, dan sinyalnya sangat dapat diandalkan.
  4. Konsep Brinband sederhana, mampu secara obyektif memetakan harga yang relatif tinggi atau rendah, dikombinasikan dengan indikator AlphaTrend, membentuk mekanisme penyaringan yang efektif
  5. Parameter yang dapat disesuaikan, fleksibilitas strategi yang tinggi, dapat dioptimalkan sesuai dengan karakteristik pasar

Analisis risiko

  1. Indikator AlphaTrend relatif sensitif terhadap parameter, pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal gagal
  2. Kombinasi Bollinger Bands dan AlphaTrend dapat menghasilkan sinyal yang sering terjadi ketika pasar berada dalam periode gejolak
  3. Strategi ini dapat gagal dalam keadaan darurat.
  4. Stop loss tetap dapat menanggung risiko yang lebih besar
  5. Kurangnya strategi manajemen posisi dan manajemen dana

Untuk mengatasi risiko tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil:

  1. Optimasi parameter dan pengujian ulang untuk pasar dan varietas yang berbeda
  2. Menyaring sinyal lebih lanjut untuk mengurangi biaya transaksi yang sering terjadi
  3. Tetapkan titik-titik stop loss yang masuk akal dan penegakan stop loss yang ketat
  4. Menggunakan indikator trend yang lebih kuat untuk meningkatkan akurasi trend
  5. Dalam real-time, mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan dana yang ketat untuk mengurangi risiko transaksi tunggal

Arah optimasi

  1. Optimasi parameter indikator: Optimasi parameter untuk varietas dan periode yang berbeda, meningkatkan efektivitas sinyal
  2. Filtrasi sinyal: memperkenalkan lebih banyak kondisi filter, seperti harga harus ditutup di luar Bollinger Bands setelah mereka menembus Bollinger Bands, mengurangi sinyal noise
  3. Optimasi Stop Loss: menggunakan strategi stop loss yang lebih fleksibel, seperti stop loss ATR atau stop loss persentase
  4. Manajemen Posisi: Mengatur posisi secara dinamis sesuai dengan tingkat risiko, menurunkan posisi jika berisiko tinggi, meningkatkan posisi jika berisiko rendah
  5. Kombinasi dengan indikator lain: memperkenalkan lebih banyak indikator yang efektif, seperti indikator tren ADX, indikator momentum RSI, dan lain-lain, untuk meningkatkan keandalan sinyal lebih lanjut
  6. Pengelolaan dana: Menerapkan prinsip pengelolaan dana secara ketat, margin risiko transaksi tunggal tidak lebih dari 2% dari akun, margin risiko total tidak lebih dari 10% dari akun

Ada banyak ruang untuk strategi untuk dioptimalkan. Optimasi parameter dan penyaringan sinyal dapat secara intuitif meningkatkan kinerja strategi. Pengenalan manajemen posisi dapat meratakan kurva keuntungan.

Meringkaskan

Strategi ini dengan cerdik menggabungkan dua ide strategi kuantitatif yang umum, yaitu pelacakan tren dan pengembalian nilai rata-rata, dengan menggunakan indikator AlphaTrend dan indikator Brin klasik. Indikator AlphaTrend memanfaatkan informasi harga dan volume transaksi dengan baik, menyesuaikan diri dengan irama pasar sambil menangkap tren.

Strategi keseluruhan logika jelas, parameter pengaturan fleksibel, mudah untuk mengoptimalkan untuk varietas dan siklus yang berbeda. Pada saat yang sama, titik-titik risiko strategi juga relatif jelas, manajemen posisi dan stop loss perlu lebih dioptimalkan. Selain itu, untuk meningkatkan keandalan sinyal, juga dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan indikator jenis tren seperti ADX, indikator momentum seperti RSI, dll.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brlu99


//@version=5
strategy(title="AlphaTrend and Bollinger Bands 120324 Strategy", shorttitle="AT_BB120324", overlay=true, format=format.price, precision=2, pyramiding=0)

// AlphaTrend Indicator
coeff = input.float(1, 'Multiplier', step=0.1)
AP = input(14, 'Common Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, 20)
src = input(close)
novolumedata = input(title='Change calculation (no volume data)?', defval=false)
upT = low - ATR * coeff
downT = high + ATR * coeff
AlphaTrend = 0.0
AlphaTrend := (novolumedata ? ta.rsi(src, AP) >= 50 : ta.mfi(hlc3, AP) >= 50) ? upT < nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : upT : downT > nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : downT

// Bollinger Bands Strategy
BBPeriod = input.int(20, title="BB Period", minval=1)
BBMultiplier = input.float(2.0, title="BB Multiplier", minval=0.1)
basis = ta.sma(close, BBPeriod)
dev = ta.stdev(close, BBPeriod)
upper = basis + BBMultiplier * dev
lower = basis - BBMultiplier * dev

// Strategy Conditions
longCondition = ta.crossover(close, upper) and ta.crossover(AlphaTrend, AlphaTrend[1])
shortCondition = ta.crossunder(close, lower) and ta.crossunder(AlphaTrend, AlphaTrend[1])
// Exit conditions for Strategy 6
longExit_AT_6 = ta.crossover(close, AlphaTrend)
shortExit_AT_6 = ta.crossunder(close, AlphaTrend)
// Exit condition series
exit1 = input.bool(true, title="Enable Exit Condition for Strategy 1")

// Define exit conditions for each strategy
exit1_condition = close < AlphaTrend ? 1.0 : na

// Strategy Actions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
// Exit conditions for Strategy 1
strategy.exit("Buy", "longExit_AT_6", stop = exit1_condition, when =shortExit_AT_6 )
strategy.exit("Sell", "shortExit_AT_6", stop = exit1_condition, when =longExit_AT_6)

// Plotting
plot(AlphaTrend, color=color.blue, title="AlphaTrend")
plot(upper, color=color.green, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.red, title="Lower Bollinger Band")

// Alerts
alertcondition(longCondition, title='Potential Buy Signal', message='AlphaTrend crossed above Upper Bollinger Band')
alertcondition(shortCondition, title='Potential Sell Signal', message='AlphaTrend crossed below Lower Bollinger Band')
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)