RSI平均回帰に基づく取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,複数の価格入力を使用してRSIの平均値を計算し,価格が超買い超売り状態にあるかどうかを判断し,反転取引型の戦略である.
戦略原則
RSI値は,閉盘価格,開盤価格,最高価格などに基づいて計算されます.
複数のRSI値の算術平均を取って,RSI平均値を得る.
RSIの平均値は0.5以上で超買い信号で,0.5未満で超売り信号である.
RSI平均値が0.5の中央線に戻ると反転取引シグナルが生じます.
RSI平均値の退出値を設定します.例えば,0.65の平準区を突破すると多めに,0.35の平準区を突破すると空いてください.
取引のロジックはシンプルで,明快で,実行しやすい.
優位分析
RSIの平均値は,複数の価格情報を利用して計算され,安定性を高めます.
RSI平均値回帰中線はトレンドと反転の特徴を兼ね備えた取引信号を生成する.
RSI平均値の直感的な曲線で,明確なビジュアル取引信号を形成する.
デフォルトのパラメータはシンプルで実用的で,反転トレーダーに適しています.
コードが簡潔で,修正が分かりやすく,技術的な初心者にも適しています.
リスク分析
RSIは誤った反転信号を発生し,損失を招きます.
RSIパラメータと中線値の不適切な設定は,戦略のパフォーマンスに影響する.
RSIの1つの指標だけで,システムリスクは大きい.
価格の逆転の持続可能性は特定できない.
市場が動いていると 損失を招く可能性があります.
最適化の方向
RSIサイクルパラメータを最適化して指標の感度向上をテストする.
RSI平均に対する異なる価格入力の影響を評価する.
トレンドフィルターを加え,逆転取引を避ける.
逆転信号を確認するために他の要因と組み合わせる.
リスク管理のための動的ストップ・メカニズムを確立する
入場,止損,止止の戦略を最適化し,戦略の効率性を高める.
要約する
この戦略は,RSI平均値逆転取引を利用し,簡単で使いやすい,初心者向けである。しかし,信号誤判とトレンドのリスクがある。多因子最適化とリスク管理の面での改良により,戦略をより安定して効率的に,信頼性の高い逆転取引システムにすることができる。
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy("RSI Average Swing Bot")
long_only=input.bool(true, title="Allow Long entries", group="Entries Type")
short_only=input.bool(true, title="Allow Short entries", group="Entries Type")
rsiohlc4= ta.rsi(ohlc4,50)/100
rsiclose= ta.rsi(close,50)/100
rsiopen= ta.rsi(open,50)/100
rsihigh= ta.rsi(high,50)/100
rsihlc3= ta.rsi(hlc3,50)/100
rsihl2= ta.rsi(hl2,50)/100
hline(0.3, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
hline(0.5, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0.7, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
rsi_avg = (rsiohlc4+rsiclose+rsiopen+rsihigh+rsihl2+rsihlc3)/6
culoare = rsi_avg > 0.50? color.green : rsi_avg<0.50 ? color.red : color.yellow
plot(rsi_avg,color=culoare )
long = rsi_avg > 0.5 and rsi_avg[1]< 0.5
longexit = rsi_avg >= input.float(0.65, step=0.05)
short = rsi_avg < 0.5 and rsi_avg[1] >0.5
shortexit=rsi_avg<=input.float(0.35, step=0.05)
if(long_only)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close("long",when=longexit or short)
if(short_only)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=shortexit or long)