ダイナミック SMMA と SMA クロスオーバー戦略
作成日:
2024-02-02 11:38:08
最終変更日:
2024-02-02 11:38:08
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,50周期平滑移動平均 ((SMMA) と20周期簡易移動平均 ((SMA) の交差信号を使用して,買入と売却のタイミングを判断する.急線SMAが上向きにスローラインSMMAを突破すると,買入信号が生じ,SMMAが下向きにSMMAを突破すると,売り信号が生じます.同時に,戦略は,固定ストップとダイナミックストップの設定を利潤をロックし,リスクを制御するために設定します.
戦略原則
- 50周期SMMAと20周期SMAを計算して描画する.
- 下からSMMAを突破すると,買いの信号が生じ,反対に,上からSMMAを突破すると,売りの信号が生じます.
- 買入と売却のシグナルが発生した時に,それぞれ”買入”と”売却”のポジションを設定します.
- 各ポジションに固定150ポイントのストップポイントが設定されている.
- 信号を生成する次のK線のクローズオフ価格に動的ストップローズを設定します.
- 価格がストップポイントに触れたらストップします. ストップポイントに触れたらストップします.
優位分析
- この戦略は操作が簡単で,原理はシンプルで,理解しやすい.
- SMMAはSMAの改良であり,トレンドを把握する上で優れている.
- 異なる周期のSMAとSMMAを組み合わせると,波の振動と同時にトレンドを捉えることができます.
- ダイナミック・ストップを使用すると,市場状況の変化に応じてストップポジションを調整し,リスクを効果的にコントロールできます.
- プレセット・ストップ・ポジションは,利益を間に合うようにロックするのに役立ちます.
リスク分析
- 双均線戦略は偽信号を発生し易く,利される.適切な信号をフィルターして,過度に頻繁な取引を避ける.
- 固定ストップは,大事件を逃すのが簡単. 移動ストップまたは利益率ストップを設定できます.
- 動的ストップは,市場情勢が激しく波動する時に,過度に接近する可能性があるため,ストップ幅を適切に緩和すべきである.
- 異なる品種と周期パラメータの違いに注意してください.
最適化の方向
異なるパラメータ (周期数,フィルター条件など) の組み合わせをテストして,最適なパラメータを探し出す.
他の要因のフィルタリング信号,例えば急増の取引量と組み合わせることができる.
パラメータ最適化ツールで最適のパラメータを検索する.
移動止まりや比例止まりなどの他の止まり方法も考慮できる.
市場波動率を組み合わせて計算できるダイナミックストップローズの幅.
要約する
この戦略は,全体的に動作がシンプルで,双均線でトレンドの方向を捉えます. 固定ストップとダイナミックストップを柔軟に使用して,利益と制御リスク,可謂リスクと利益をロックします. 重本戦略は,パラメータとルールを最適化することで,より広範な市場環境にさらに適応できます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("50 SMMA and 20 SMA Crossover with TP and SL", overlay=true)
// Define 50 SMMA
smma50 = sma(close, 50)
// Define 20 SMA
sma20 = sma(close, 20)
// Plotting the SMMA and SMA
plot(smma50, color=color.blue, title="50 SMMA")
plot(sma20, color=color.red, title="20 SMA")
// Initialize TP and SL variables
tp = 150
var float sl_price = na
// Buy Signal
buySignal = crossover(sma20, smma50)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", profit=tp, loss=sl_price)
// Sell Signal
sellSignal = crossunder(sma20, smma50)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", profit=tp, loss=sl_price)
// Update stop loss level on every crossover
if (buySignal or sellSignal)
sl_price := close[bar_index + 1]
// Plot Stop Loss level
plotshape(series=sl_price != na, title="Stop Loss Level", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)