특히, 이 문서는 시장 특성이 거래 시스템에 미치는 영향에 대한 연구입니다. ATR은 연구 수단으로만 사용됩니다.
해수욕은 우리에게 진정한 변동의 범위를 제공했습니다. (나는 해수욕에서 시작한다는 것을 알고 있습니다. 다른 사람들이 이전에 제안했다면 친구들에게 지시를 주십시오.) 그래서 우리는 시장의 무질서한 변동 방식을 테스트하여 시장 소음 범위를 예측하는 방법을 가지고 있으며, 이로 인해 위험 측정과 포지션 규모 디자인의 근거가 있습니다.
해수욕장에서는 이러한 위험과 포지션의 측정이 모든 시장에 적용됩니다.
아마 많은 친구들이 바다표범이 대서양 건너에서 가져온 성배를 중국 본토 A주식 시장의 역사 데이터에 넣은 것으로 테스트했습니다. (나는 그렇게하지 않았습니다.)
그렇다면 이런 결과를 초래한 이유는 무엇인가요? 파리 시장이 지금보다 훨씬 오래 되었는가? 아니면 주식 시장과 선물 시장이 다르는가? 아니면 중국이 중국 특성을 가진 중국 시장이고, 외국인들이 그것을 받아들이지 않는가? 아니면 우리는 모든 시장 정보를 담고 있는 가격이라는 오래된 주제로 돌아가고 있는가? 같은 거래 시스템이 정말로 모든 시장을 가로질러 존재할 수 있는가?
아마도 우리는 그 금빛으로 빛나는 눈빛을 볼 때 눈을 감고 생각해야 할지도 모릅니다.
다시 시작으로 돌아가 봅시다. 다른 시장에서 시장 메커니즘이 동일하고 거래 원칙이 보편적입니까? 만약 거래 원칙이 보편적이라면 거래 원칙은 다른 시장 특성에 영향을 받나요?
제가 제 생각을 쓰기 전에 여러분들의 의견을 듣고 싶습니다. 이 게시물에 참여한 모든 친구들에게 감사드립니다. 여러분의 의견은 우리가 함께 발전하는 원동력입니다!
이 게시물에 더 많은 친구들의 생각이 빛나는 것을 볼 수 있기를 바랍니다.
1., 진정한 변동의 본질:
나는 진정한 변동의 진폭의 본질을 다음과 같이 정의한다: 시장 추세의 무질서한 변동을 테스트함으로써 시장 소음 범위를 미리 판단한다.
아마 어떤 친구도 반대할 수 있겠지만, 정리하는 것도 트렌드인가? 네, 내 정의에 따르면 모든 가격 형태는 트렌드이며, 기본적으로 상승, 하락, 가로 평면으로 나눌 수 있습니다. 다른 트렌드 형태에서 소음 범위가 다르기 때문에 대략적으로 측정 될 수 있기 때문에, 이것은 시장 진입 결정, 위험 측정, 위치 통제의 기초가됩니다.
2, 무질서한 변동의 정의
나는 추세를 바꿀 수 없는 가격 변화의 범분명을 불규칙한 변동이라고 정의하고, 이 관점에서 불규칙한 변동은 가로판 정리에만 나타나지 않으며, 명백한 상승과 하락 추세 사이에서 추세를 바꿀 수 없는 가격 변화는 불규칙한 변동의 일부이다.
3., 실제 변동 규모의 응용:
실제 변동의 크기는 시장 진출 결정에 주로 세 가지 측면에서 사용될 수 있다. 그 기본 원칙은 작은 무질서한 변동이 새로운 자본 동력으로 인해 반드시 큰 무질서한 변동으로 전환된다는 것이다. 새로운 자본 동력은 반드시 트렌드 변화를 가져올 것이다.
두 번째는 위험 측정과 위치 통제로: 위험의 기본 원칙은 실제 변동 폭 범위 내의 무질서한 변동이 합리적이고 높은 확률이므로, 중지 손실 규모는 이러한 높은 확률 범위를 초과해야 한다는 것이다.
세 번째는 출발점입니다: 두 가지 원칙과 동일합니다.
죄송합니다, 너무 오래 기다렸어요, 최근에 바빴어요, 기분이 좋지 않았습니다, 오늘 조금 더 채워주세요.
4, 실제 변동 규모의 메커니즘에 의한 응용 환경 요구
실제 변동의 규모는 시장 추세를 바꿀 수 없는 무질서한 변동의 공간적 범위로 측정되며, 적용 방법은 새로운 시장 추세를 변화시키고 유지하기에 충분한 자본 동력을 발견하기 위한 비정상적인 실제 변동의 규모이다.
그렇다면, ATR의 적용 효과는 실제 변동의 규모가 이상적으로 변하는 것을 주도하는 자본 동력의 지속성에 있다. 그리고 자본 동력의 지속성은 시장의 규모와 자본 자체의 드라이버에 관계된다. 따라서, 다른 특성의 시장 환경에서 ATR의 적용 효과는 크게 다를 수 있으며, 그 사용 측정 방법과 사용 기술도 시장 특성에 따라 어느 정도 조정되어야 한다.
5, 응용 환경 분류 (시장 분류)
시장은 신용 레버리지 없는 유동성에 따라 레버리지 시장과 비레버리지 시장 (예: 선물과 주식 시장) 으로 나눌 수 있다. 또한 거래 규칙에 따라 단방향 시장과 쌍방향 시장 (외환 및 A 주식 시장과 같은) 으로 나눌 수 있습니다. 또한 시장 규모와 유동성에 따라 높은 유동성 시장과 낮은 유동성 시장 (외환 및 목재 선물 등) 으로 나눌 수 있습니다. 시장의 규범에 따라 성숙한 시장 (고위 위반 비용 시장) 과 성숙하지 않은 시장 (낮은 위반 비용 시장) 으로 나눌 수 있습니다. 예를 들어 미국 주식 시장과 중국 주식 시장. 자금운동의 원천에 따라, 독점운동시장과 집단운동시장 (중국 주식시장과 외화) 으로 나눌 수 있다. 자금운동 방식에 따라 오리갈 유동시장과 오리갈 도박시장 (중국 주식시장과 중국 선물) 으로 나눌 수 있습니다. 절대 가격 변동에 따라 높은 변동 시장과 낮은 변동 시장으로 나눌 수 있습니다.
이 모든 다른 시장 상태에서 ATR의 애플리케이션은 어떤 영향을 받을까요?
여러분들의 의견을 먼저 듣고, 다음 글은 다음 글입니다. (
Shupengli, Jun 12, 2006 # 3 미루어 미루어 S형의 생각과 함께 시작되는 답변은 다음과 같습니다: 1. 기술분석의 세 가지 가설은 기술분석이 이익이 되는 곳에서 성립한다. 2. 실제 파장은 웨일드의 책에도 있었다. 3. 시장의 무질서한 변동, 실제 파장, 시장 노이즈 및 범위를 직접적으로 결합시키는 것은 참 참신합니다. 4. 해양시스템은 세 가지 가설에 기초하고 있으며, 또한 응용에서 위험과 자금 관리를 도입하여 경험 시스템 거래에 대한 입문 교과서로 사용될 수 있으며, 시장 수익 방법과의 관계는 무술 방법과 전투 현장 격투와 같은 것입니다. S 형제는 사방의 업무에 가벼운 차를 잘 알고 있으며, 반드시 알아야 할 말을 할 것입니다.
미스터리, 2006년 6월 12일
이 글의 내용은 한글로 번역되어 있습니다.
제 생각에는 해파리가 자신의 거래 구조를 완벽하게 갖추고 있었고, 그의 시대와 특정 거래 시장에서 더 완벽한 거래 시스템이어야 한다고 생각합니다.
물론, 이 글에서는 실제 파장의 기술을 비교적 분리 (완전히 분리되지도 않고 완전히 분리될 수도 없고 거래 시스템 자체는 매우 밀접하게 통합되어 있는 것) 으로 다른 시장에 배치하여 다른 시장에서의 적용에 큰 차이를 초래하는 시장 메커니즘이 어디에 있는지 논의하고자 한다.
한편, 실제 파장을 위험과 지점 규모의 측정 단위로 사용하는 것은 현재 서양 거래 시스템에서 상당한 영향력과 응용이 있다. 응용 행위는 시장에 피드백한다. 따라서, 실제 파장의 시장 메커니즘을 이해하는 것은 설계된 거래 시스템으로 사용하기에 중요합니다.
Shupengli, Jun 12, 2006 # 5 무모함 무모함 실제 변동 규모는 제가 해파리 시스템에서 이 용어를 알아차렸는데, 이전에 제가 주식 공식을 작성할 때 이 실제 변동 규모를 사용했었는데, 나중에 보면 사람들이 이미 사용했었는데, 실제로는 다른 용도로 사용되기도 했습니다. 또 다른 하나는 아이다 투명 지표입니다.
이 시장에서 우리가 발견하지 못한 법칙을 찾아서 돈을 버는 것은 진정한 천재라고 생각합니다.
개인적으로는 거래 시스템에서 실제 파장은 분석 의사결정에 대한 역할보다 위험과 포지션 규모의 측정과 통제에 대한 의미가 조금 더 크다고 생각합니다.
Shupengli, Jun 12, 2006 #7 amkr1015 amkr1015 Re: amkr1015 형제, 안녕하세요
amkr1015 형님, 먼저 당신의 생각을 말씀해주세요. 컴퓨터로 돌아가서 늦어서 죄송합니다~~
저는 어제 바닷새에 대한 글을 읽기 시작했는데, 제 첫 인상은 매우 복잡하고 시장에 대한 그의 생각은 보이지 않지만, 그는 매우 인내심을 가지고 있습니다.
또한, 제가 고려한 변동 문제는 여러분이 논의하는 차이점으로부터 멀리 떨어져 있으며, 그것은 양대 또는 하위 차이는 아니라 본질적인 차입니다. 저는 변동이 자본의 공식에 중요한 역할을 하지 않는다고 생각합니다.
다른 사람들이 발견하지 못한 법칙을 발견하고 그것을 통해 돈을 버는 것은 정말 천재이며 매우 훌륭합니다. 우리는 이미 그런 영웅을 가지고있을 것입니다.
amkr1015, Jun 12, 2006 #8 망상 망상 Re: TO: 미스터 미스터 형제
현재 시장은 해파리의 실험 당시의 경향만큼 명백하지 않을 수도 있습니다.
하지만 저는 A형이 말한 자신의 단선 시스템, 즉 어떤 시간 프레임에도 적용할 수 있는 시스템, 하루에 30번 거래하는 것에 관심이 있습니다.
gzpony, Jun 12, 2006 #10 무모함 무모함 실제 변동의 크기로 포지션을 분배하는 것은 과학적이지 않다고 생각하며, 온라인 유통 파인의 시스템은 중장선 시스템으로 간주되어야하며, 그는 주로 순액의 큰 상승과 폭락을 피하기 위해 이것을 사용했습니다. 그러나 추세가 크게 움직일 때 올바른 포지션에 포지션을 가중시키는 기회를 잃는 것은 최고의 거래자가 올바른 포지션에 포지션을 가중하여 과잉 이익을 얻는 개념과 모순됩니다. 그래서 인터넷에 퍼져있는 해수욕장 시스템은 확실히 데니스가 실제로 운영하는 시스템이 아니라고 생각합니다.
슈펜글리는 이렇게 말했습니다.
실제 파장을 위험과 포지션 규모의 측정 단위로 사용하는 것은 현재 서양 거래 시스템에서 상당한 영향력과 응용이 있다. 응용 행위는 시장에 피드백을 받는다. 따라서 실제 파장의 시장 메커니즘을 이해하는 것은 설계 거래 시스템으로 사용하기에 중요합니다. S형은 실제 파장의 폭에 대해 깊이 파고, 광양을 사냥합니다. S형님, 서양의 현재 해양에 대해 간단히 설명해 주시겠습니까? 이 기획은 이 기획에 기반을 둔 거래 시스템이 어떻게 실용화될 수 있는지에 관한 것입니다.
현재 시장은 해파리의 실험 당시의 경향만큼 명백하지 않을 수도 있습니다.
하지만 저는 A형이 말한 자신의 단선 시스템, 즉 어떤 시간 프레임에도 적용할 수 있는 시스템, 하루에 30번 거래하는 것에 관심이 있습니다. 오, 어떤 것은 아는 사람이 말할 수 없고, 말하는 사람이 알 수 없습니다. 단선 시스템은 몇 가지의 무작위로 작성됩니다. 그러나 시장 거래 경험과 일치하는 거래 규칙은 무작위로 작성 될 수 없습니다.
추세에 따라 기술 분석 반시장 정신 위험 관리
1978년, 데니스의 거래 성적이 좋지 않아 조정 단계에 들어갔다. 그는 두 가지 이유를 요약했다. 1. 그 해의 시장의 대부분은 가로 상태이며, 가짜 파격 시장의 수가 더 많기 때문에 신뢰할 수 있는 추세를 제공하지 못하여 파격이 나타났습니다. 2. 그는 거래 풀에서 벗어나 사무실에서 원격 거래를 쓰게 되는데, 다양한 정보와 첫 번째 자료를 얻을 수 있는 장점을 잃는다. 현장 원격 거래는 여러 상품과 외환과 금리 선물을 동시에 사고 팔 수 있으며, 장기적으로 현명한 선택으로 보인다. 환경과 조건의 변화에 따라 그는 거래 전략을 점차적으로 중장선 거래로 조정한다.
이러한 묘사에서 볼 수 있듯이, 당시 덴마크인들은 지금처럼 유행하는 해수욕 거래 시스템을 (진짜 해수욕 거래 시스템이라도) 절대 사용하지 않았을 것이다.
무모, 2006년 6월 12일 #18 망상 망상 무모한 것 said: 데니스의 방법:
추세에 따라 기술 분석 반시장 정신 위험 관리
1978년, 데니스의 거래 성적이 좋지 않아 조정 단계에 들어갔다. 그는 두 가지 이유를 요약했다. 1. 그 해의 시장의 대부분은 가로 상태이며, 가짜 파격 시장의 수가 더 많기 때문에 신뢰할 수 있는 추세를 제공하지 못하여 파격이 나타났습니다. 2. 그는 거래 풀에서 벗어나 사무실에서 원격 거래를 쓰게 되는데, 다양한 정보와 첫 번째 자료를 얻을 수 있는 장점을 잃는다. 현장 원격 거래는 여러 상품과 외환과 금리 선물을 동시에 사고 팔 수 있으며, 장기적으로 현명한 선택으로 보인다. 환경과 조건의 변화에 따라 그는 거래 전략을 점차적으로 중장선 거래로 조정한다.
이러한 묘사에서 볼 수 있듯이, 당시 덴마크인들은 지금처럼 유행하는 해수욕 거래 시스템을 (진짜 해수욕 거래 시스템이라도) 절대 사용하지 않았을 것이다. 크리크하여 확장하세요... 해수욕장은 댄 대우의 교재로 사용됐고, 그는 그게 그가 살아있다는 것을 말하지 않았습니다.
그 해의 덴니스 거래의 특징을 설명하면 더 분명합니다: 트렌드를 따라가는 것. 어떤 가격도 높은 가격대와 낮은 가격대라고 생각하는 욕망을 절대적으로 피하고, 자기소개심은 올리고, 낮고, 하락하고, 뒤집어쓰고, 톱업하는 것이 매우 위험하다. 리처드 데니스는 시장이 갈 수 있는 방향만을 판단하는 것이 옳다고 생각하지만 어느 방향으로 얼마나 나아갈지는 시장이 결정한다. 리처드 데니스는 때때로 바닥을 깨고, 톱업하는 것을 시도하기도 한다. 1974년 설탕 거래에서 리처드 데니스는 60센트/파운드 가격에서 설탕을 튀겼지만 11월에는 66센트/파운드까지 올랐고, 그 다음에는 13센트/파운드까지 떨어졌다. 그러나 나중에 그는 10센트/파운드 근처에 다시 뒤집어쓰고, 그를 뒤집어쓰고, 급하게 자신을 잃었다고 말했고, 상자가 상점보다 더 많은 돈을 뒤집어 튀겼습니다. 시장의 단독적인 결과물은 항상 상익이 계속되는 실패였다. 기술 분석. 리처 데니스 (Richard Dennis) 는 시장 분석을 주로 기술 분석으로 하고 있으며, 자신의 오랜 경험을 바탕으로 대시장 추세를 원칙으로 따라가면서, 그의 파트너인 수학 박사 윌리엄 엑하드 (William Eckhard) 와 함께 컴퓨터 프로그램 자동 거래 시스템을 설계했다. 항시장 정신. 대다수의 사람들과 동조하지 마십시오. 왜냐하면 선물 시장에서 대부분의 사람들은 돈을 잃기 때문입니다. 선물 시장에는 마찰 시장의 심리 지표가 있습니다. 마찰은 거래자의 80%가 너무 많이 볼 경우 머리가 멀지 않다는 것을 의미하며 시장이 떨어질 것이라고 말합니다. 리처드 데니스 (Richard Dennis) 는 첫 번째 실수로 1/3을 잃는 순간부터 리처드 데니스 (Richard Dennis) 는 리처드 데니스 (Richard Dennis) 는 첫 번째 실수로 1/3을 잃는 순간부터 리처드 데니스 (Richard Dennis) 는 리처드 데니스 (Richard Dennis) 는 리처드 데니스 (Richard Dennis) 의 첫 번째 실수로 1/3을 잃는 순간부터 리처드 데니스 (Richard Dennis) 는 리처드 데니스 (Richard Dennis) 의 첫 번째 실수로 1/3을 잃는 순간부터 리처드 데니스 (Richard Dennis) 는 리처드 데니스 (Richard Dennis) 의 첫 번째 실수로 1/3을 잃는 순간부터 리처드 데니스 (Richard Dennis) 는 리처드 데니스 (Richard Dennis) 의 첫 실수로 리처드 데니스 (Richard Dennis) 의 첫 실수로 리처드 데니스 (Richard Dennis) 의 첫 실수로 1/3을 잃는 순간부터 리처드 데니스 (Richard Dennis) 는 리처드 데니스 (Richard Dennis