ChaoZhang
개요
이 전략은 13주기와 48주기의 지수 이동 평균 (EMA) 을 기반으로 거래 신호를 구축하며, 쌍 EMA 금 포크 사다리 타입의 트렌드 추적 전략에 속한다. 짧은 EMA에서 긴 EMA를 통과 할 때 더 많이하고, 짧은 EMA 아래에서 긴 EMA를 통과 할 때 평소한다. 이 전략은 더 긴 주기의 트렌드를 캡처하여 시장의 짧은 주기의 변동에 의해 오해되는 것을 피하여 안정적인 수익을 얻는다.
전략 원칙
이 전략은 13주기 EMA를 단기 EMA로, 48주기 EMA를 장기 EMA로 사용한다. 단기 EMA는 빠른 라인, 장기 EMA는 느린 라인이라고 가정한다.
빠른 선이 아래에서 느린 선을 통과하면 구매 신호가 발생한다. 이 시점에서는 단기 트렌드가 장기 트렌드보다 강해지기 시작하며, 트렌드가 강해지기 시작한다는 것을 나타냅니다.
빠른 선이 위에서 아래로 느린 선을 통과할 때, 평소 위치 신호가 발생한다. 이 시점에는 단기 트렌드가 장기 트렌드보다 약해지기 시작하고, 트렌드가 약해지기 시작하고, 더 많이 하면 회수될 수 있으므로 평소 위치 상단을 선택한다.
이러한 금叉死叉操作을 통해, 순차적으로, 적시에 손실을 막고, 단기적인 변동이 트렌드 반전으로 인해 발생하는 불필요한 손실을 피할 수 있다.
전략적 이점
Capture 장기 주기 트렌드, 단기 시장 소음에 의해 오해하지 마십시오. 13주기 및 48주기 파라미터 선택, 가격 데이터를 부드럽게하고 더 긴 경향 방향을 식별 할 수 있습니다.
철회 제어 능력이 강하다. 단기 동향이 약해지면 신속히 중단하고 손실을 효과적으로 제어한다.
이중 EMA 교차는 일반적인 트렌드 전략이며, 이해하기 쉬워집니다.
확장성이 강하다. 원래의 기초에서 다른 보조 지표를 도입하여 최적화 할 수 있다.
전략적 위험
단기 시장의 흔들림이 자주 발생하면 불필요한 거래 신호가 여러 번 발생할 수 있습니다.
EMA 파라미터가 설정되지 않아 트렌드를 인식하는 능력이 좋지 않아 캡처가 잘못된 방향으로 이동할 수 있다.
트렌드의 강도나 약도를 판단할 수 없는 상태에서, 트렌드의 마지막 단계에 따라 올라가는 것도 손실을 초래할 수 있다.
특정 입시 지점을 확인할 수 없으며, 후기 조정 위험이 있습니다.
전략 최적화 방향
보조 지표를 도입하여 추세를 판단하고 추세를 추격하는 것을 피하십시오. 예를 들어, 거래량 지표, 변동률 지표 등을 도입하십시오.
캡처의 트렌드 사이클이 다른 품종의 특성에 더 잘 맞도록 EMA 파라미터를 최적화한다.
이동 상쇄, 비율 상쇄와 같은 상쇄 방법을 추가하여 위험을 줄이십시오.
필터링 조건을 추가하여 트렌드 흔들림 기간에 유효하지 않은 거래를 피한다. 예를 들어 DMI, KDJ와 같은 판단 트렌드 상태를 도입한다.
다른 입시 지표와 함께 정확한 입시 지점을 다. 예를 들어 MACD 신호, 명확한 특정 구매 및 판매 시간을 다.
요약하다
이 전략은 13주기 및 48주기 EMA를 형성하는 금색 포크 사다리 시스템을 통해 더 긴 주기 트렌드 방향을 식별할 수 있으며, 순차적으로, 트렌드 종료 전에 상쇄된다. 더 간단하고 실용적인 트렌드 추적 전략이다. 하지만, 잘못된 방향과 상쇄의 위험은 여전히 존재한다. 보조 지표, 최적화 파라미터, 상쇄 방법 등을 도입하여 개선할 수 있으며, 전략을 더 안정적으로 신뢰할 수 있다.
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("EMA Strategy 13 48", shorttitle = "EMA Strategy 13 48", overlay=true, pyramiding = 3,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 1000)
// === Inputs ===
// short ma
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 13, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 48, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// === Vars and Series ===
fastMA = ema(maFastSource, maFastLength)
slowMA = ema(maSlowSource, maSlowLength)
plot(fastMA, color=blue)
plot(slowMA, color=purple)
goLong() => crossover(fastMA, slowMA)
killLong() => crossunder(close, fastMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
strategy.close("Buy", when = killLong())
// Shorting if using
goShort() => crossunder (fastMA, slowMA)
killShort() => crossover(fastMA, slowMA)
//strategy.entry("Sell", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("Sell", when = killShort())