세 개의 기하급수적인 이동 평균 및 스토카스틱 상대 강도 지수 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-01-30 16:52:48태그:
전반적인 설명
이 전략은 트리플 익스포넌셜 이동 평균 (EMA) 과 스토카스틱 상대 강도 지수 (Stoch RSI) 를 결합하여 거래 신호를 생성하는 트렌드 다음 전략이다. 빠른 EMA가 중간 EMA를 넘고 중간 EMA가 느린 EMA를 넘을 때 길게 갈 수 있습니다. 반대로 발생할 때 짧게 갈 수 있습니다. 전략은 또한 보조 지표로 스토크 RSI를 사용합니다.
원칙
-
8, 14, 50일 EMA를 사용한다. 8일 EMA > 14일 EMA > 50일 EMA가 되면 장거리, 반대로 되면 단거리.
-
보조 지표로 스토카스틱 RSI를 사용한다. 먼저 14일 RSI를 계산하고, 그 다음 RSI에 대한 스토카스틱을 계산하고, 마지막으로 3일 SMA를 K선으로 계산하고, 3일 SMA를 K선으로 D선으로 계산한다. D를 넘은 K는 긴 신호를 준다.
-
긴 신호에서 8일 EMA를 닫을 때 긴 거래를 입력합니다. 짧은 신호에서 8일 EMA를 닫을 때 짧은 거래를 입력합니다.
-
스톱 로즈는 입상 가격 아래/상단 1 ATR 거리에 설정됩니다. 수익은 입상 가격 위/상단 4 ATR 거리에 설정됩니다.
강점
-
기본 지표로서의 EMA는 트렌드를 효과적으로 추적 할 수 있습니다. 트리플 EMA는 여러 기간을
으로써 단기 및 장기적 경향을 모두 포착합니다. -
스톡 RSI를 추가하면 잘못된 신호를 필터링하고 입력 정확도를 높일 수 있습니다.
-
ATR 기반의 스톱 로스 및 영업 영업은 시장 변동성을 동적으로 추적하여 부적절한 투입을 피할 수 있습니다.
-
이 전략은 잘 조정 된 매개 변수를 가지고 있으며 트렌드 기간 동안 훌륭한 성능을 발휘합니다. 마감량은 작고 이익은 장기 거래에 일관적입니다.
위험성
-
여러 지표의 조합은 윙사 리스크를 증가시킨다. EMA와 스톡 RSI 사이의 충돌 신호는 나쁜 수준으로 진입할 수 있다. 이러한 경우 가격 추세 자체는 모니터링이 필요하다.
-
보수적 인 스톱 로스 및 영업 설정은 거대한 시장 변동으로 인해 위반 될 수 있으며, 추가 트렌드를 놓치는 조기 출출을 유발할 수 있습니다. ATR 매개 변수를 조정하거나 SL / TP 배수를 증가시키는 것이 도움이 될 수 있습니다.
-
트리플 EMA 설정은 빠른 라인과 중간 라인이 역전될 때 일정 지연을 가지고 있습니다. 가격 트렌드 자체는 입시를 결정하기 위해 모니터링이 필요합니다.
-
이 전략은 트렌딩 시장을 선호합니다. 옆시장은 잘 수행되지 않을 것입니다. MA 기간을 조정하거나 다른 보조 지표를 추가하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
개선
-
MACD와 같은 지표를 추가해 더 나은 엔트리를 얻습니다.
-
ATR에 대한 긴 / 짧은 테스트 매개 변수를 최적화합니다. 예를 들어 1 ATR에서 1.5 ATR로 스톱 손실을 조정하고 더 나은 결과를 위해 4 ATR에서 3 ATR로 이익을 취하십시오.
-
스톡 RSI를 제거하고 소음을 필터링하고 더 안정적인 수익을 위해 MA만 유지합니다.
-
트렌드를 판단하는 더 많은 기준을 추가하는 것, 거래량처럼, 상당한 수준 아래에서 작동하는 것.
결론
이 전략은 트렌드를 결정하기 위해 트리플 EMA와 스톡 RSI를 결합합니다. 엄격한 엔트리 신호는 불필요한 거래를 줄입니다. ATR에 기반한 동적 SL 및 TP는 매개 변수를 적응력있게 만듭니다. 백테스트는 트렌드 기간 동안 더 작은 드라우다운과 일관된 이익으로 훌륭한 결과를 보여줍니다. 추가 최적화는 더 나은 결과를 가져올 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// 3ESRA
// v0.2a
// Coded by Vaida Bogdan
// 3ESRA consists of a 3 EMA cross + a close above (for longs) the quickest EMA
// or below (for shorts). Note that I've deactivated the RSI Cross Over/Under
// (you can modify the code and activate it). The strategy also uses a stop loss
// that's at 1 ATR distance from the entry price and a take profit that's at
// 4 times the ATR distance from the entry price.
// Feedback:
// Tested BTCUSDT Daily
// 1. Stoch-RSI makes you miss opportunities.
// 2. Changing RR to 4:1 times ATR works better.
//@version=4
strategy(title="3 EMA + Stochastic RSI + ATR", shorttitle="3ESRA", overlay=true, pyramiding=1,
process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=true,
initial_capital=1000, currency = currency.USD, default_qty_value=10,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=2)
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Backtesting range")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Backtesting range")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=1900, minval=1800, maxval=2100, group="Backtesting range")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Backtesting range")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Backtesting range")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2040, minval=1800, maxval=2100, group="Backtesting range")
// Date range filtering
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 23, 59))
fast = input(8, minval=8, title="Fast EMA", group="EMAs")
medium = input(14, minval=8, title="Medium EMA", group="EMAs")
slow = input(50, minval=8, title="Slow EMA", group="EMAs")
src = input(close, title="Source")
smoothK = input(3, "K", minval=1, group="Stoch-RSI", inline="K&D")
smoothD = input(3, "D", minval=1, group="Stoch-RSI", inline="K&D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length", minval=1, group="Stoch-RSI", inline="length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length", minval=1, group="Stoch-RSI", inline="length")
rsiSrc = input(close, title="RSI Source", group="Stoch-RSI")
length = input(title="Length", defval=14, minval=1, group="ATR")
smoothing = input(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"], group="ATR")
// EMAs
fastema = ema(src, fast)
mediumema = ema(src, medium)
slowema = ema(src, slow)
// S-RSI
rsi1 = rsi(rsiSrc, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
sRsiCrossOver = k[1] < d[1] and k > d
sRsiCrossUnder = k[1] > d[1] and k < d
// ATR
ma_function(source, length) =>
if smoothing == "RMA"
rma(source, length)
else
if smoothing == "SMA"
sma(source, length)
else
if smoothing == "EMA"
ema(source, length)
else
wma(source, length)
atr = ma_function(tr(true), length)
// Trading Logic
longCond1 = (fastema > mediumema) and (mediumema > slowema)
longCond2 = true
// longCond2 = sRsiCrossOver
longCond3 = close > fastema
longCond4 = strategy.position_size <= 0
longCond = longCond1 and longCond2 and longCond3 and longCond4 and inDateRange
shortCond1 = (fastema < mediumema) and (mediumema < slowema)
shortCond2 = true
// shortCond2 = sRsiCrossUnder
shortCond3 = close < fastema
shortCond4 = strategy.position_size >= 0
shortCond = shortCond1 and shortCond2 and shortCond3 and shortCond4 and inDateRange
var takeProfit = float(na), var stopLoss = float(na)
if longCond and strategy.position_size <= 0
takeProfit := close + 4*atr
stopLoss := close - 1*atr
// takeProfit := close + 2*atr
// stopLoss := close - 3*atr
else if shortCond and strategy.position_size >= 0
takeProfit := close - 4*atr
stopLoss := close + 1*atr
// takeProfit := close - 2*atr
// stopLoss := close + 3*atr
// Strategy calls
strategy.entry("3ESRA", strategy.long, comment="Long", when=longCond and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("3ESRA", strategy.short, comment="Short", when=shortCond and strategy.position_size >= 0)
strategy.exit(id="TP-SL", from_entry="3ESRA", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
// Plot EMAs
plot(fastema, color=color.purple, linewidth=2, title="Fast EMA")
plot(mediumema, color=color.teal, linewidth=2, title="Medium EMA")
plot(slowema, color=color.yellow, linewidth=2, title="Slow EMA")
// Plot S-RSI
// plotshape((strategy.position_size > 0) ? na : sRsiCrossOver, title="StochRSI Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.teal, text="SRSI", size=size.small)
// Plot trade
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 75) : strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red,75) : color(na))
// Plot Strategy
plot((strategy.position_size != 0) ? takeProfit : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, title="TP")
plot((strategy.position_size != 0) ? stopLoss : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, title="SL")
- 여러 지표에 기초한 전략에 따른 경향
- 멀티 타임프레임 MACD 거래 전략
- 벤치마크와 함께 월간 수익 전략
- 스프레시 모멘텀 브레이크업 전략
- 이중적 돌파구 전략
- 모멘텀 브레이크업 및 잉글링 패턴 알고리즘 거래 전략
- 이중 이동평균 합동 전략
- RSI 역전 거래 전략
- 양방향 ADX 거래 전략
- Vix Fix 선형 회귀 하위 낚시 전략
- 이중 7일 탈출 전략
- 이중 MACD 양적 거래 전략
- 볼링거 밴드 이동 평균 크로스오버 전략
- 황소 시장 전략에서 스칼핑 디프
- 적응적인 이동 평균에 기초한 전략을 따르는 경향
- 실제 상대적 이동 이동 평균 전략
- MACD 및 RSI 기반의 5분 모멘텀 거래 전략
- 더블 프랙탈 브레이크업 전략
- 노로는 이동 평균 스톱 로스 전략을 변경했습니다.
- 이중 기하급수적 이동 평균 RSI 거래 전략