ChaoZhang
개요
이 전략은 50주기 평평한 이동 평균 (SMMA) 과 20주기 간단한 이동 평균 (SMA) 의 교차 신호를 사용하여 구매와 판매의 시간을 판단한다. 빠른 라인 SMA가 상향으로 느린 라인 SMMA를 돌파할 때 구매 신호를 발생시키고, SMA가 하향으로 SMMA를 돌파할 때 판매 신호를 발생시킨다. 동시에, 전략은 고정된 스톱 포스트와 다이내믹 스톱 손실을 예약하여 수익을 잠금하고 위험을 제어한다.
전략 원칙
- 50주기 SMMA와 20주기 SMA를 계산하고 그리기.
- SMA가 아래로 SMMA를 돌파하면 구매 신호가 발생하고, 반대로 SMA가 위로 SMMA를 돌파하면 판매 신호가 발생한다.
- 구매 및 판매 신호가 발생했을 때 각각 “Buy”와 “Sell”의 포지션을 설정하십시오.
- 매 포지션마다 고정된 150점의 정지점을 설정했다.
- 신호를 생성하는 다음 K 선의 폐쇄 가격에 동적 스톱 로즈를 설정하십시오.
- 만약 가격이 스톱치에 닿으면 스톱치; 스톱치에 닿으면 스톱치.
우위 분석
- 이중일선 전략은 작동하기 쉽고, 원리는 간단하고, 이해하기 쉽습니다.
- SMMA는 SMM의 개선으로 트렌드를 더 잘 잡을 수 있습니다.
- 다른 주기의 SMA와 SMMA를 결합하여, 파동의 흔들림과 동시에 트렌드를 잡을 수 있다.
- 동적 스톱을 사용하면 상가상황 변화에 따라 스톱 위치를 조정하여 위험을 효과적으로 제어할 수 있다.
- 미리 설정된 포지션은 수익을 적시에 고정하는 데 도움이 됩니다.
위험 분석
- 쌍평선 전략은 가짜 신호를 쉽게 생성하고, 중매된다. 신호를 적절히 필터링하여, 너무 자주 거래되는 것을 피할 수 있다.
- 고정 스톱은 큰 상황을 놓칠 수 있다. 이동 스톱 또는 수익 비율 스톱을 설정할 수 있다.
- 동적 중지 손실은 시장의 급격한 변동에 너무 가깝게 될 수 있으므로 중지 손실의 폭을 적절히 완화해야합니다.
- 다양한 품종과 주기 변수의 차이에 주의해야 한다.
최적화 방향
다양한 변수 (주기수, 필터 조건 등) 의 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾을 수 있습니다.
다른 요소와 결합할 수 있는 필터 신호, 예를 들어 매매량 급증;
변수 최적화 도구를 사용하여 최적의 변수를 찾을 수 있습니다.
이동식 차단, 비율식 차단과 같은 다른 차단 방법을 고려할 수 있습니다.
동적 스톱 로즈 (Dynamic Stop Loss) 는 시장의 변동성과 결합하여 계산할 수 있다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 간단하게 작동하며, 트렌드 방향을 쌍평선으로 포착합니다. 고정된 스톱 스톱과 동적 스톱 스로드를 유연하게 사용하여 수익을 잠금하고 위험을 제어합니다. 위험과 수익을 의미하며, 재본 전략은 파라미터와 규칙을 최적화하여 더 넓은 시장 환경에 적응 할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("50 SMMA and 20 SMA Crossover with TP and SL", overlay=true)
// Define 50 SMMA
smma50 = sma(close, 50)
// Define 20 SMA
sma20 = sma(close, 20)
// Plotting the SMMA and SMA
plot(smma50, color=color.blue, title="50 SMMA")
plot(sma20, color=color.red, title="20 SMA")
// Initialize TP and SL variables
tp = 150
var float sl_price = na
// Buy Signal
buySignal = crossover(sma20, smma50)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", profit=tp, loss=sl_price)
// Sell Signal
sellSignal = crossunder(sma20, smma50)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", profit=tp, loss=sl_price)
// Update stop loss level on every crossover
if (buySignal or sellSignal)
sl_price := close[bar_index + 1]
// Plot Stop Loss level
plotshape(series=sl_price != na, title="Stop Loss Level", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)