Lembre-se que este artigo é sobre o impacto das características do mercado sobre o sistema de negociação, ATR é apenas como um meio de pesquisa, por favor, apoio!
A maré deu-nos uma amplitude de flutuação real (eu sei que isso começa com a maré, por favor, indique se alguém já fez isso antes), então nós temos um método para prever a faixa de ruído do mercado, testando os fluxos desordenados do mercado, o que é a base para a medição do risco e o design da escala da posição.
Na praia, essa medida de risco e posição é válida para todos os mercados, é verdade?
Muitos amigos provavelmente testaram este cálice, trazido do outro lado do Atlântico por um tubarão, em dados históricos do mercado de ações da China continental (eu não fiz), acreditando que o resultado não é tão mágico quanto o manual do cálice.
Então, o que é que está a causar este resultado? É que os mares são muito antigos? É que os mercados de ações são diferentes dos mercados de futuros? Ou é que a China é um mercado chinês com características chinesas, com coisas estranhas?
Talvez devêssemos fechar os olhos e pensar enquanto os nossos olhos brilham com a luz dourada do cálice sagrado.
Voltando ao ponto de partida, em diferentes mercados, o mecanismo do mercado é o mesmo e os princípios de negociação são universais?
Antes de escrever o que penso, espero ver o que os meus amigos dizem. Agradecemos a todos os amigos que participaram deste post, as suas opiniões são o motor para o nosso progresso em conjunto!
Espero ver mais amigos brilhando no post.
A natureza da amplitude real de flutuação:
Eu defino a essência da amplitude de flutuação real como: prever a amplitude de ruído do mercado testando flutuações desordenadas nas tendências do mercado.
Sim, na minha definição, todas as formas de preços são uma tendência, que pode ser dividida basicamente em alta, baixa, ou ordem horizontal. Como em diferentes formas de tendência, o alcance do ruído é diferente e provavelmente pode ser medido, isso é a base para a decisão de entrada no mercado, a medição do risco e o controle de posições.
2o, definição de flutuação desordenada
Eu defino a variação de preços sem poder de mudança de tendência como uma flutuação desordenada, e a partir desta perspectiva, a flutuação desordenada não se manifesta apenas em uma ordem horizontal, mas também em uma variação de preços que não pode mudar a tendência, em meio a tendências de alta e baixa visíveis.
3 - Aplicações da amplitude de flutuação real:
A amplitude real da volatilidade pode ser usada principalmente em três aspectos, primeiro, para a decisão de entrada no mercado: seu princípio básico é que as pequenas oscilações desordenadas se transformam em grandes oscilações desordenadas, necessariamente originadas por novas motivações de capital. As novas motivações de capital necessariamente trazem mudanças na tendência. Especificamente, representa a proporção de aumento diário do ATR como ponto de intervenção.
O segundo é usado como medida de risco e controle de posições: o princípio básico do risco é que as oscilações desordenadas dentro do intervalo de amplitude de flutuação real são razoáveis e de alta probabilidade, portanto, o tamanho do stop loss deve exceder esse intervalo de alta probabilidade.
O terceiro é o ponto de partida: seus princípios são os mesmos.
Desculpe, fiquei tanto tempo, tenho estado ocupado com o trabalho e não estou com disposição, hoje vou fazer um pouco mais.
4, os requisitos do ambiente de aplicação dos mecanismos de amplitude de flutuação real
A magnitude da flutuação real é medida pela extensão espacial de flutuações desordenadas que não podem alterar as tendências do mercado, e a aplicação é através de magnitude de flutuação real anormal para encontrar a dinâmica de capital suficiente para mudar e manter novas tendências do mercado.
Então, a eficácia da aplicação do ATR reside na continuidade da dinâmica de capital que impulsiona a variação anormal da amplitude real da volatilidade. A continuidade da dinâmica de capital está relacionada tanto com o tamanho do mercado quanto com o motor do próprio capital. Assim, a eficácia da aplicação do ATR pode variar muito em diferentes contextos de mercado, e o modo de medição e as técnicas de uso também exigem uma certa adaptação às características do mercado.
5. Classificação do ambiente de aplicação (classificação do mercado)
Os mercados podem ser divididos em mercados de alavancagem e não-alavancagem (por exemplo, futuros e ações) com base na liquidez sem alavancagem de crédito; Também pode ser dividido em mercados unidirecionais e bidirecionais (por exemplo, o mercado de câmbio e o mercado de ações) de acordo com as regras de negociação; Também pode ser dividido em mercados de alta liquidez e mercados de baixa liquidez (como forex e futuros de madeira) com base no tamanho e na liquidez do mercado. De acordo com a normalidade do mercado, também pode ser dividido em mercados maduros (mercado de alto custo de infração) e mercados não maduros (mercado de baixo custo de infração), como o mercado de ações dos EUA e o mercado de ações da China. De acordo com a fonte de capital, os mercados podem ser divididos em mercados dirigidos por oligopólios e mercados dirigidos por grupos (ações chinesas e moedas estrangeiras). De acordo com a forma como o capital é impulsionado, pode ser dividido em mercado de oligopólio e mercado de oligopólio (ações chinesas e futuros chineses). Os mercados de alta volatilidade e de baixa volatilidade também podem ser divididos em mercados de alta volatilidade e mercados de baixa volatilidade, com base nas flutuações de preços absolutos.
Então, como é que a aplicação do ATR será afetada por estas diferentes condições do mercado, vocês já pensaram nisso?
A próxima vez que escrever, vou ouvir as opiniões dos outros.
Shupengli, Jun 12, 2006 #3 Perplexidade Perplexidade A resposta é a seguinte: "Não há nada de errado com o que você está fazendo, mas você está fazendo o que você quer". 1. Os três grandes pressupostos da análise técnica são estabelecidos onde a análise técnica é usada para obter lucros. 2. O verdadeiro tamanho das ondas também foi mencionado no livro de Weld, por exemplo, após o precursor da praia. 3. Relacionar diretamente as flutuações desordenadas do mercado, a amplitude real, o ruído do mercado e o escopo é inovador. 4. O sistema de maré baixa, baseado em três grandes premissas e introduzido na gestão de riscos e fundos, pode ser usado como um manual de introdução ao comércio de sistemas experimentais, e sua relação com o método de lucro do mercado é como o método marcial com o combate no campo de batalha. O irmão de S é um veterano em negócios privados, ele deve saber o que dizer e o que dizer.
O que é que ele tem a dizer? Shupengli Shupengli TO: Irmão Mystique
A resposta do Sr. Mistry foi:
Na minha opinião, a própria Marinha tinha uma estrutura de negociação perfeita, o que deveria ser um sistema de negociação mais perfeito para o seu período e para o mercado específico.
Naturalmente, neste artigo, eu estou colocando a tecnologia de amplitude de onda real em uma abstração relativa (não totalmente, nem completamente, porque os sistemas de negociação são muito estreitamente integrados) em diferentes mercados para discutir onde os mecanismos de mercado causaram grandes diferenças em suas aplicações em diferentes mercados.
Ao mesmo tempo, o uso de amplitudes reais como uma medida do risco e do tamanho das posições tem um impacto e uma aplicação consideráveis nos sistemas de negociação ocidentais atuais. O comportamento das aplicações é refletido no mercado, portanto, entender os mecanismos de mercado dos amplitudes reais é fundamental para usar os sistemas de negociação de sua concepção.
Shupengli, Jun 12, 2006 #5 (em inglês) Não tem cabelo Não tem cabelo Eu também reconheci o termo do sistema de turbilhão, antes eu já tinha usado este tamanho de flutuação real quando eu escrevi a fórmula das ações opcionais, e depois eu já usava esse tamanho de flutuação real, apesar de ser usado de forma diferente. Outro foi o indicador de visão de Aida. Quando eu escrevi, descobri que a observação de tendências e dinâmicas é útil, o resultado foi que os pais e os pais já tinham.
Não tem nada, Jun 12, 2006 #6 Shupengli Shupengli to: Irmão sem parentesco
O que eu acho é que o verdadeiro gênio deste mercado é encontrar regras para ganhar dinheiro que não foram descobertas.
Pessoalmente, acredito que, nos sistemas de negociação, a amplitude real tem um papel um pouco mais importante na medida e controle do risco e do tamanho das posições do que na tomada de decisões analíticas.
Shupengli, 12 de junho de 2006 #7 Amkr 1015 Amkr 1015 Re: amkr1015 irmão, ok
Shupengli disse: Amkr1015 Irmãos, eu também estou apenas estudando a praia, tendo algumas ideias grosseiras, depois de ter ficado confuso e ainda não amadurecido, então espero que todos falem antes de eu falar, antes de falarem seus pensamentos, evitando que os pensamentos sejam levados para o cruzamento.
Amkr1015 Irmão, por favor, diga o que você pensa. "Sinto muito por ter chegado tão tarde, desculpem, mas eu vou voltar para o computador.
Ainda ontem comecei a ler o artigo sobre a tartaruga, e a primeira impressão que tive foi muito complexa, não sei qual é a sua ideia de mercado, mas parece que ele tem muita paciência.
Além disso, o que eu considero a questão da volatilidade é que a diferença que vocês estão discutindo está longe, não em termos de vantagens ou desvantagens, mas de natureza.
Afinal, é um verdadeiro gênio, e muito grande. Talvez já tenhamos um herói como ele aqui.
Amkr1015, 12 de junho de 2006 #8 Perplexidade Perplexidade Re: TO: Irmão Mystic
Shupengli disse: O que é isso? Eu coloquei essa tecnologia de amplitude de onda real em uma relação de abstração (não totalmente, nem completamente, porque o sistema de negociação em si é muito integrado) em diferentes mercados para discutir onde o mecanismo de mercado é que causa uma grande diferença de sua aplicação em diferentes mercados.... Não é fácil ver uma frase tão longa em um vídeo. O irmão de Gao, o verdadeiro Gao! Se você quiser perguntar, vá até a raiz. Einstein disse que colocar problemas é mais importante do que resolvê-los, e é verdade, todos os grandes. Por que é que uma abordagem baseada no mesmo conceito de amplitude de onda real pode ter resultados muito diferentes em mercados diferentes? O problema da combinação é o seguinte: a amplitude de onda real é diferente, mas deve ser combinada com o mesmo objeto e a mesma proporção. O Sr. S menciona mais 100 questões como esta, e a praia pode ser usada não só para demonstração, mas também para combate. Não deixe de escrever, meu irmão, continue a escrever onde quiser.
Mística, Jun 12, 2006 #9 Gzpony Gzpony A última vez que eu vi o Blackhorse, a discussão mencionou o método de negociação de praias. O Blackhorse disse que o preço de entrada desse método é muito baixo, mas que o ajuste de posição é inspirador.
O mercado atual pode não ser tão visível quanto quando a experiência começou, e se você fizer muitos avanços, a praia original perderá seu brilho.
Eu estou interessado no que o irmão A chama de seu próprio sistema de linha curta, que se aplica a qualquer período de tempo e pode negociar 30 vezes por dia.
Gzpony, Jun 12, 2006 #10 Não tem cabelo Não tem cabelo Para distribuir posições com magnitude de flutuação real, eu acho que não é cientifico, o sistema de troca online do marinho deve ser um sistema de linha média, que ele usa principalmente para evitar grandes ascensões e quedas de valor líquido. Mas quando a tendência se move drasticamente, também perde a oportunidade de aumentar o risco na posição certa, o que contradiz a ideia de que os traders de topo ganham lucros exorbitantes ao aumentar o risco na posição certa. Por isso, eu não tenho dúvidas de que o sistema de mergulho que circula na internet é absolutamente o sistema que Dennis realmente usa.
Não tem nada, Jun 12, 2006 #11 Perplexidade Perplexidade Re: TO: Irmão Mystic
Shupengli disse:
Usar a amplitude real como uma medida do risco e do tamanho da posição tem um impacto e uma aplicação consideráveis nos sistemas de negociação ocidentais atuais. O comportamento da aplicação é refletido no mercado, portanto, entender o mecanismo de mercado da amplitude real é fundamental para usar o sistema de negociação de sua concepção. O irmão de S cavou muito fundo para a amplitude real das ondas, envolvendo a caça de Gwang Fan. O Sr. S pode dar-nos uma breve introdução sobre o actual ocidente, para vermos como a verdadeira amplitude de onda é estendida e como as ondas de mar se espalham por todo o mundo? Como é que um sistema de negociação construído com base nele pode vir a ser prático?
Mística, Jun 12, 2006 #12 Não tem cabelo Não tem cabelo Gzpony disse: A última vez que eu vi o Blackhorse, a discussão mencionou o método de negociação de praias. O Blackhorse disse que o preço de entrada desse método é muito baixo, mas que o ajuste de posições é inspirador.
O mercado atual pode não ser tão visível quanto quando a experiência começou, e se você fizer muitos avanços, a praia original perderá seu brilho.
Eu estou interessado no que o irmão A chama de seu próprio sistema de linha curta, que se aplica a qualquer período de tempo e pode negociar 30 vezes por dia. O sistema de curto-circuito pode ser escrito de forma casual, mas a experiência de negociação no mercado e as regras de negociação correspondentes não são escritas de forma casual.
Não tem nada, Jun 12, 2006 #13 Perplexidade Perplexidade Não tem nada a ver com isso. Para distribuir posições com magnitude de flutuação real, eu acho que não é cientifico, o sistema de troca online do marinho deve ser um sistema de linha média, que ele usa principalmente para evitar grandes ascensões e quedas de valor líquido. Mas quando a tendência se move drasticamente, também perde a oportunidade de aumentar o risco na posição certa, o que contradiz a ideia de que os traders de topo ganham lucros exorbitantes ao aumentar o risco na posição certa. Por isso, eu não tenho dúvidas de que o sistema de mergulho que circula na internet é absolutamente o sistema que Dennis realmente usa. A praia tem um mecanismo de armazenamento. Afinal, o que eu quero dizer é que não é o tipo de frase que é revelado na linguagem de seu irmão.
Mística, Jun 12, 2006 #14 Não tem cabelo Não tem cabelo Mas o que é que ele está a fazer? A praia tem um mecanismo de armazenamento. Afinal, o que eu quero dizer é que não é o tipo de frase que é revelado na linguagem de seu irmão. O que eu sei é que o que o Dennis fez de repente não foi um sistema de negociação mecânica, mas apenas um método usado para operar fundos.
Não tem nada, Jun 12, 2006 #15 Perplexidade Perplexidade Não tem nada a ver com isso. A primeira operação de Dennis não era um sistema de negociação mecânico, mas apenas um método usado para operar fundos. O que é que a Danang é famosa por? Imaginem por que o atacante Hodan finalmente voltou ao trading mecânico e ao trading sistêmico.
Misty, Jun 12, 2006 #16 Não tem cabelo Não tem cabelo O método de Dennis:
Seguindo a tendência Análise técnica Anti-mercado Controle de riscos
Em 1978, Dennis teve um mau desempenho comercial e passou por uma fase de ajuste. 1. A ausência de tendências confiáveis para a sua divulgação, uma vez que a maior parte dos mercados se encontrava em estado transversal e o número de falsos avanços era superior; 2. Ele se afastou do pool de negociação e passou a negociar remotamente em escritórios, perdendo a vantagem de ter acesso a todo tipo de informações e informações de primeira mão. No campo, o comércio remoto, que permite comprar e vender simultaneamente vários produtos e futuros de câmbio e taxa de juros, parece uma escolha sábia no longo prazo. Para as mudanças de ambiente e condições, ele ajusta gradualmente sua estratégia de negociação para negociar principalmente a linha média e longa.
A partir dessas descrições, pode-se ver que os dinamarqueses da época não usariam o sistema de troca de praias que circula hoje (mesmo que fosse um sistema de troca de praias).
Não tem nada, Jun 12, 2006 #17 Não tem cabelo Não tem cabelo Além disso, o sistema de negociação mecânico deve ser considerado uma categoria de negociação sistêmica, e Dennis foi um fiel executor da negociação sistêmica mesmo antes de inventar o sistema de negociação de praia.
Não tem nada, Jun 12, 2006 #18 Perplexidade Perplexidade Não tem nada a ver com isso. O método de Dennis:
Seguindo a tendência Análise técnica Anti-mercado Controle de riscos
Em 1978, Dennis teve um mau desempenho comercial e passou por uma fase de ajuste. 1. A ausência de tendências confiáveis para a sua divulgação, uma vez que a maior parte dos mercados se encontrava em estado transversal e o número de falsos avanços era superior; 2. Ele se afastou do pool de negociação e passou a negociar remotamente em escritórios, perdendo a vantagem de ter acesso a todo tipo de informações e informações de primeira mão. No campo, o comércio remoto, que permite comprar e vender simultaneamente vários produtos e futuros de câmbio e taxa de juros, parece uma escolha sábia no longo prazo. Para as mudanças de ambiente e condições, ele ajusta gradualmente sua estratégia de negociação para negociar principalmente a linha média e longa.
A partir dessas descrições, pode-se ver que os dinamarqueses da época não usariam o sistema de troca de praias que circula hoje (mesmo que fosse um sistema de troca de praias). Clique para expandir... A praia foi usada por Dan Da-won como material didático, ele não disse que era tudo o que ele tinha para viver.
Mística, Jun 12, 2006 #19 Não tem cabelo Não tem cabelo Observe que o Dennis anterior era predominantemente de negociação de linha curta, e o sistema de negociação de praias deve ter se desenvolvido 80 anos depois, quando eles publicaram anúncios de recrutamento de praias de praias no Wall Street Journal no final de 1983 e início de 1984.
O que é mais claro é o que aconteceu com o negócio de Dennis naquele ano: Seguir a tendência. Não se preocupe em pensar que um preço é um alto e um baixo, e que é muito perigoso pensar que o preço é alto, baixo, baixo, baixo e alto. Richard Dennis acredita que a única coisa certa a ser feita é a direção que o mercado pode tomar, mas a direção certa é a decisão do mercado. Richard Dennis, por vezes, tenta quebrar o baixo ou o alto. Análise Técnica. Richard Dennis analisa o mercado principalmente com análise técnica e, com base em seus anos de experiência em seguir as tendências do mercado como princípio, ele e seu parceiro, o Dr. William Eckhardt, projetaram um sistema de negociação automática de programas de computador, mas quando o sistema de negociação automática de programas de computador chocou com sua inspiração para entrar no mercado, ele optou por sair temporariamente e não comprar ou vender. Psicologia anti-mercado. Não se identifique com a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas no mercado de futuros está perdendo dinheiro. O mercado de futuros tem um indicador psicológico de mercado de forex que indica que se 80% dos traders vêem muito, significa que a cabeça não está longe e o mercado vai cair; 80% dos traders olham para baixo, significa que o fundo não está longe e o mercado vai cair. Controle de risco. Desde que ele cometeu o primeiro erro, perdendo um terço do seu capital, Richard Dennis aprendeu o controle de risco. Em geral, o único ingresso é lucrativo logo após o ingresso.