Estratégia de Índice de Reversão de Momentum

Visão geral

A estratégia do Índice de Momentum Relativo (RMI) é uma estratégia de melhoria baseada no Índice de Momentum. A estratégia determina se o mercado está em um estado de sobrecompra ou sobrevenda, calculando a dinâmica da mudança de preço ao longo de um período de tempo, para capturar oportunidades de reversão.

Princípio da estratégia

A fórmula de cálculo da estratégia RMI é a seguinte:

xMom = xPrice - xPrice[Length]  //计算Length周期内的价格变动
xMU = 如果xMom >= 0:之前xMU减去xMU/Length加上xMom;否则:之前xMU 
xMD = 如果xMom <= 0:之前xMD减去xMD/Length加上xMom的绝对值;否则:0
RM = xMU / xMD  
RMI = 100 * (RM / (1 + RM))

A estratégia primeiro calcula a variação do preço no período de Length xMom. Se xMom> = 0, o preço sobe, então xMU acumula xMom; se xMom < 0, o preço cai, então xMD acumula xMom. O valor absoluto de RM é o par de xMU e xMD, representando a força de queda.

Quando o RMI está acima da SellZone de depreciação, significa sobrecompra, ou shorting; quando o RMI está abaixo da BuyZone de depreciação, significa sobrevenda, ou overdoing.

Vantagens estratégicas

• O índice RMI é mais sensível do que o RSI, e pode capturar oportunidades de reversão de preços mais cedo.
• O RMI mede a força de uma queda e não é afetado por uma onda de choque.
• O RMI é baseado na dinâmica, que permite uma avaliação mais precisa do estado de sobrecompra e sobrevenda.

Risco estratégico

• Tal como acontece com outras estratégias de reversão, a estratégia RMI corre o risco de ser utilizada como uma estratégia de arbitragem.
• Os parâmetros de RMI precisam ser otimizados para diferentes variedades, caso contrário, o efeito pode ser ruim.
• O que é necessário é um limite razoável de sobrecompra e sobrevenda, caso contrário, muitos sinais falsos serão gerados.

O risco pode ser reduzido por meio de uma flexibilização apropriada do ponto de parada, combinações de parâmetros de otimização e combinações de estratégias de tendência.

Otimização de Estratégia

A estratégia de RMI pode ser otimizada de várias maneiras:

• Optimizar o parâmetro de comprimento para escolher o comprimento de ciclo que maximiza o lucro da estratégia.
• Optimizar o limiar de sobrecompra e sobrevenda para reduzir a probabilidade de falsos sinais.
• Aumentar os mecanismos de prevenção de perdas e controlar as perdas individuais.
• A combinação com o acompanhamento de tendências ou estratégias de equilíbrio aumenta a taxa de vitórias.
• A seleção de períodos de negociação apropriados de acordo com as características das diferentes variedades aumenta a estabilidade da estratégia.

Resumir

A estratégia de RMI pode capturar oportunidades de retorno de curta linha de forma eficiente, medindo a mudança na dinâmica do preço e executando operações de reversão. Em comparação com a estratégia de RSI, a estratégia de RMI é mais sensível e isenta de choques. No entanto, a estratégia ainda apresenta o risco de ser ajustada e precisa de parâmetros de otimização e uso de estratégias de tendência para obter o máximo efeito.