Visão geral

A estratégia de ruptura do RSI-BB é uma estratégia de ruptura que combina um indicador relativamente forte (RSI) e um indicador de correlação (BB). A estratégia usa o RSI para determinar a tendência do mercado e o fenômeno de superabando e superabando, e usa o BB para determinar a ruptura e executar a compra ou venda correspondente quando o RSI e o BB emitem sinais de compra ou venda simultaneamente.

Princípio da estratégia

O RSI e o BB são os dois primeiros indicadores a serem calculados no código.

O RSI é calculado da seguinte forma:

            pine
            
            
up = rma(max(change(close), 0), 30) 
down = rma(-min(change(close), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

A taxa de crescimento do preço de fechamento nos últimos 30 dias é calculada com base no índice de crescimento e queda do rsi.

O BB é calculado da seguinte forma:

            pine
            
            
basis = sma(close, 50)
dev = 0.2 * stdev(close, 50) 
upper = basis + dev
lower = basis - dev

A base é a linha média de 50 dias, dev é 0,2 vezes a diferença padrão, e upper e lower são as linhas médias.

bbi é o índice de largura de banda de Bryn, calculado da seguinte forma:

            pine
            
            
bbr = close>upper? 1 : close<lower? -1 : 0
bbi = bbr - bbr[1]

bbr determina se o atual close está subindo ou descendo, com uma subida de 1, uma descida de 1, ou 0 ≠ 0. bbr é o atual bbr menos o bbr do ciclo anterior, maior que 0 significa subida e menor que 0 significa descida.

Depois de calcular o RSI e o BBI, a lógica de decisão do sinal de negociação da estratégia é:

            cpp
            
            
long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7 
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7

Ou seja, quando o RSI está na faixa 52-65 e o BBI é maior que 0,11 é menor que 0,7; quando o RSI está na faixa 35-48 e o BBI é menor que -0,11 é maior que -0,7 e está em baixa.

Vantagens estratégicas

1. A combinação dos dois indicadores RSI e BB permite determinar com mais precisão os pontos de compra e venda. O RSI determina a sobrevenda e a sobrevenda, e o BB determina a ruptura. A combinação dos dois é mais confiável.

2. O parâmetro RSI é definido como uma linha de 30 dias, que permite filtrar parte do ruído do mercado e identificar as principais tendências.

3. O parâmetro BB é definido como a linha de 50 dias e 0,2 vezes a diferença padrão, o que pode ter o efeito de uma oscilação do filtro.

4. O BBI adiciona condições de filtragem de 0,11 e 0,7 para filtrar falsas brechas.

5. O RSI tem um set de intervalos de do-plus e do-loose de 52-65 e 35-48, aumentando o buffer para evitar a perda de pontos de compra e venda.

Risco estratégico

1. A estratégia de ruptura é facilmente manipulada, e o risco deve ser controlado com o uso de stop loss.

2. Os dados de detecção podem ser super-adaptados e os efeitos no disco rígido podem variar.

3. O mercado pode sofrer mudanças drásticas, que podem levar a uma perda maior do que a quebra do stop loss.

4. Os parâmetros do RSI e do BB precisam ser otimizados, incluindo os parâmetros do ciclo e os parâmetros do intervalo de compra e venda.

5. A configuração de preços dos pedidos também tem uma grande influência sobre o efeito do disco rígido.

Direção de otimização da estratégia

1. Teste diferentes combinações de RSI e BB para encontrar o melhor parâmetro.

2. Adicionar outros indicadores para determinar o sinal de filtragem, como MACD, KD, etc.

3. Optimizar e ajustar os parâmetros do intervalo RSI de compra e venda, reduzir o intervalo para filtrar mais ruído.

4. Otimizar os parâmetros de filtragem do BBI, configurando a falsa ruptura de filtragem em intervalos dinâmicos.

5. Adicionar indicadores de tendência para evitar operações de contra-corrida.

6. Teste diferentes formas de parar para encontrar o máximo de perda aceitável.

7. Teste diferentes formas de encomendar e encontre a forma de encomendar com o menor impacto de deslizamento.

Resumir

A estratégia de ruptura dinâmica do RSI-BB combina os benefícios do julgamento de tendência e do julgamento de breakout, e tem um bom desempenho no feedback. No entanto, o efeito do disco pode ser afetado pelo ponto de deslizamento e pelo stop loss.