Estratégia de rompimento de momentum RSI-BB
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de ruptura do RSI-BB é uma estratégia de ruptura que combina um indicador relativamente forte (RSI) e um indicador de correlação (BB). A estratégia usa o RSI para determinar a tendência do mercado e o fenômeno de superabando e superabando, e usa o BB para determinar a ruptura e executar a compra ou venda correspondente quando o RSI e o BB emitem sinais de compra ou venda simultaneamente.
Princípio da estratégia
O RSI e o BB são os dois primeiros indicadores a serem calculados no código.
O RSI é calculado da seguinte forma:
up = rma(max(change(close), 0), 30)
down = rma(-min(change(close), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
A taxa de crescimento do preço de fechamento nos últimos 30 dias é calculada com base no índice de crescimento e queda do rsi.
O BB é calculado da seguinte forma:
basis = sma(close, 50)
dev = 0.2 * stdev(close, 50)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
A base é a linha média de 50 dias, dev é 0,2 vezes a diferença padrão, e upper e lower são as linhas médias.
bbi é o índice de largura de banda de Bryn, calculado da seguinte forma:
bbr = close>upper? 1 : close<lower? -1 : 0
bbi = bbr - bbr[1]
bbr determina se o atual close está subindo ou descendo, com uma subida de 1, uma descida de 1, ou 0 ≠ 0. bbr é o atual bbr menos o bbr do ciclo anterior, maior que 0 significa subida e menor que 0 significa descida.
Depois de calcular o RSI e o BBI, a lógica de decisão do sinal de negociação da estratégia é:
long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7
Ou seja, quando o RSI está na faixa 52-65 e o BBI é maior que 0,11 é menor que 0,7; quando o RSI está na faixa 35-48 e o BBI é menor que -0,11 é maior que -0,7 e está em baixa.
Vantagens estratégicas
A combinação dos dois indicadores RSI e BB permite determinar com mais precisão os pontos de compra e venda. O RSI determina a sobrevenda e a sobrevenda, e o BB determina a ruptura. A combinação dos dois é mais confiável.
O parâmetro RSI é definido como uma linha de 30 dias, que permite filtrar parte do ruído do mercado e identificar as principais tendências.
O parâmetro BB é definido como a linha de 50 dias e 0,2 vezes a diferença padrão, o que pode ter o efeito de uma oscilação do filtro.
O BBI adiciona condições de filtragem de 0,11 e 0,7 para filtrar falsas brechas.
O RSI tem um set de intervalos de do-plus e do-loose de 52-65 e 35-48, aumentando o buffer para evitar a perda de pontos de compra e venda.
Risco estratégico
A estratégia de ruptura é facilmente manipulada, e o risco deve ser controlado com o uso de stop loss.
Os dados de detecção podem ser super-adaptados e os efeitos no disco rígido podem variar.
O mercado pode sofrer mudanças drásticas, que podem levar a uma perda maior do que a quebra do stop loss.
Os parâmetros do RSI e do BB precisam ser otimizados, incluindo os parâmetros do ciclo e os parâmetros do intervalo de compra e venda.
A configuração de preços dos pedidos também tem uma grande influência sobre o efeito do disco rígido.
Direção de otimização da estratégia
Teste diferentes combinações de RSI e BB para encontrar o melhor parâmetro.
Adicionar outros indicadores para determinar o sinal de filtragem, como MACD, KD, etc.
Optimizar e ajustar os parâmetros do intervalo RSI de compra e venda, reduzir o intervalo para filtrar mais ruído.
Otimizar os parâmetros de filtragem do BBI, configurando a falsa ruptura de filtragem em intervalos dinâmicos.
Adicionar indicadores de tendência para evitar operações de contra-corrida.
Teste diferentes formas de parar para encontrar o máximo de perda aceitável.
Teste diferentes formas de encomendar e encontre a forma de encomendar com o menor impacto de deslizamento.
Resumir
A estratégia de ruptura dinâmica do RSI-BB combina os benefícios do julgamento de tendência e do julgamento de breakout, e tem um bom desempenho no feedback. No entanto, o efeito do disco pode ser afetado pelo ponto de deslizamento e pelo stop loss.
/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="Spyfrat Strat", shorttitle="SpyfratStrat", overlay=true)
src = close,
// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.1
bbi = bbr - nz(bbr[1])
//Rule
long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7
//Trade Entry
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
//Trade Exit
TP = input(250) * 10
SL = input(20) * 10
TS = input(0) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)