В частности, напомним, что эта статья посвящена исследованию влияния рыночных особенностей на торговые системы.
Океан дает нам реальную величину колебаний (я знаю, что это началось с океана, если кто-то другой предложил это раньше, пожалуйста, укажите друзьям), так что у нас есть метод предварительного определения диапазона рыночного шума путем тестирования беспорядочных рыночных колебаний, что дает основу для измерения риска и дизайна размеров позиций.
На пляже, эта мера риска и позиций подходит для всех рынков, правда?
Наверное, многие из ваших друзей проверили этот священный кубок, который привезли с другой стороны Атлантического океана морские акулы, на исторических данных рынка акций А на материковом Китае (я этого не делал), и считают, что результат не так волшебный, как написано в инструкции к священному куклу.
Так что же привело к этому результату? Может быть, марки были созданы слишком давно? Или фондовый рынок отличается от фьючерсного? Или Китай - это китайский рынок с китайскими чертами, и чужие вещи не подходят? Или мы возвращаемся к старой теме о том, что цена может содержать всю информацию о рынке?
Может быть, нам стоит закрыть глаза и подумать, пока наши глаза блестят золотым светом, сияющим в священном кубке.
Возвращаясь к тому, с чего мы начали, есть ли на разных рынках одинаковые механизмы рынка, есть ли универсальные принципы торговли? Если есть универсальные принципы торговли, то влияют ли на них различные рыночные характеристики?
До того, как я напишу свои мысли, я надеюсь услышать мнение ваших друзей. Спасибо всем друзьям, которые участвуют в этом посте, ваши мнения - это двигатель нашего совместного прогресса!
Я надеюсь, что в этом посте появится больше друзей, чьи мысли сияют.
1., Суть истинной величины колебаний:
Я определяю сущность истинной величины колебаний как: предвзятое определение диапазона рыночного шума путем тестирования беспорядочных колебаний в рыночных тенденциях.
Может быть, у некоторых друзей есть возражения, что классификация также считается тенденцией? Да, по моему определению, все ценовые формы являются тенденцией, в основном разделяемой на рост, падение или скорректировку. Поскольку в разных формах тренда диапазон шума отличается и может быть определен, это служит основой для принятия решений о вхождении в рынок, измерения риска и контроля позиций.
2. Определение беспорядочных колебаний
Я обозначил беспорядочные колебания в ценовых изменениях, которые не могут изменить тенденцию, и с этой точки зрения беспорядочные колебания не только проявляются в поперечных реквизитах, но и являются частью беспорядочных колебаний в ценных изменениях, которые не могут изменить тенденцию, находящихся между явными ростками и падениями.
3 Применение реальных масштабов колебаний:
Настоящие величины колебаний могут быть использованы в трех аспектах: первое - для принятия решений о вхождении в рынок. Основной принцип заключается в том, что небольшие беспорядочные колебания превращаются в большие беспорядочные колебания, которые неизбежно возникают из-за новых финансовых мотивов. Новые финансовые мотивы неизбежно приводят к изменению тренда.
Второй - как мера риска и контроль позиций: основной принцип риска заключается в том, что беспорядочные колебания в диапазоне истинной величины колебаний являются разумными и высоковероятными, поэтому величина стоп-лосса должна выходить за пределы этой высокой вероятности.
Третье, как отправной точкой: его принципы одинаковы.
Прости, что так долго не работал, но не в настроении, сегодня я пополнил свой счет.
4, требования к окружающей среде применения, связанные с механизмами реальной величины колебаний
Величина истинных колебаний измеряется пространственным диапазоном беспорядочных колебаний, которые не могут изменить рыночные тенденции, и применяется для обнаружения капитальной динамики, достаточной для изменения и поддержания новых рыночных тенденций.
Таким образом, эффективность применения ATR заключается в постоянстве динамики капитала, которая приводит к необычным изменениям истинной величины колебаний. А постоянство динамики капитала связано как с размером рынка, так и с движущими субъектами самого капитала. Таким образом, эффективность применения ATR может сильно различаться в различных рыночных условиях, а способы измерения и методы использования также требуют определенной корректировки в соответствии с рыночными особенностями.
5. Классификация применения (как рыночная классификация)
Рынок может быть разделен на рынок с использованием кредитной нелевержируемой ликвидности и рынок без левержирующей ликвидности (например, фьючерсы и фондовые рынки); Также может быть разделено на однонаправленный рынок и двунаправленный рынок (например, валютный рынок и фондовый рынок) в соответствии с правилами торговли; Также можно разделить рынки на высоколиквидные и низколиквидные (например, валютные и фьючерсные) по размеру и ликвидности. В зависимости от нормативов рынка также можно разделить на зрелые рынки (рынок с высокой стоимостью нарушения) и незрелые рынки (рынок с низкой стоимостью нарушения), такие как американский фондовый рынок и китайский фондовый рынок. В зависимости от источников финансирования можно разделить на олигархический рынок и групповой рынок (китайские фондовые рынки и валюты). В зависимости от того, как они движутся, они могут быть разделены на олигархические рынки игровых игроков (китайские фондовые рынки и китайские фьючерсы). Также можно разделить рынок на высоко- и низко-волатильные рынки в зависимости от абсолютных колебаний цен.
Так что, как это влияет на применение ATR в этих различных рыночных условиях, вы, друзья, задумывались?
В следующий раз я напишу следующее: "Хорошо, в основном я должен пойти посмотреть футбол".
Shupengli, Jun 12, 2006 #3 (недоступная ссылка) Разочарованность Разочарованность Поскольку мы не знаем, что это такое, мы не знаем, что это такое, и мы не знаем, что это такое. 1. Три гипотезы технического анализа основаны на том, что использование технического анализа приносит прибыль. 2. Истинная длина волн была также в книге Уайльда, после того, как она была предшественницей пляжа. 3. Соединение беспорядочных рыночных колебаний, реальных диапазонов, рыночного шума и диапазона в одном и том же месте является новым. 4. Система прибрежных рынков, основанная на трех основных предположениях и внедряющая управление рисками и средствами в практику, может служить учебным пособием для начала опытной системы торговли. Брат в частной палате работает легко и хорошо, он должен знать, что сказать, что сказать.
Смотрите также: Шупенгли Шупенгли Т.О.: Мистический брат
Он пишет: "Я не могу сказать, что я не знаю, что это такое.
По моему мнению, сам Тейлор имел совершенную структуру торговли, которая должна была быть более совершенной в его периоде и на конкретном рынке торговли.
Разумеется, в этой статье я относительно изолирую эту технологию (не полностью изолированную, а также невозможно полностью изолированную, т.к. торговые системы сами по себе очень тесно интегрированы) на разных рынках, чтобы обсудить, где рыночные механизмы, которые приводят к большим различиям в ее применении на разных рынках.
В то же время, использование истинных диапазонов в качестве единицы измерения риска и размера позиций имеет значительное значение и применение в современных западных торговых системах. Применение поведения отражается на рынке, поэтому понимание рыночных механизмов истинных диапазонов является ключевым для использования их в качестве основы для разработки торговых систем.
Shupengli, Jun 12, 2006 #5. Беззащитный Беззащитный Я также узнал это понятие из системы джунглей, и раньше я использовал это слово, когда я составил формулу выборных акций, а затем, на первый взгляд, люди уже использовали его, хотя и не для того, чтобы использовать его.
Неприкосновенность, Jun 12, 2006 #6 Шупенгли Шупенгли to: брат без сестры
Я думаю, что этот рынок - это настоящий гений, который может найти закономерности, которые никто не обнаружил, чтобы заработать деньги:)
Лично я считаю, что в торговых системах реальные диапазоны имеют немного большее значение для измерения и контроля риска и размера позиций, чем для анализа решений.
Shupengli, Jun 12, 2006 #7 (в переводе с русского) amkr1015 amkr1015 Re: amkr1015 брат, хорошо
Shupengli сказал: Брат amkr1015, я тоже только изучаю пляж, и у меня возникли грубые мысли после того, как я запутался, и я еще не созрел, поэтому я надеюсь, что, прежде чем я скажу, вы сначала скажете свои мысли, чтобы избежать мыслей, которые были приведены на перекресток, когда я сказал это раньше.
Брат, скажи, пожалуйста, что ты думаешь. Только что вернулся к компьютеру, опоздал, извините.
Я только вчера начал читать статью о тюленях, и первое впечатление, которое я получил, было очень сложным, я не мог понять, что это за рынок, но он был очень терпеливым.
Кроме того, я считаю, что вопрос волатильности уходит далеко от того, что вы обсуждаете, не в качестве преимуществ или недостатков, а в качестве отличия.
Это действительно гений, и он очень велик. Возможно, у нас уже есть такие герои.
amkr1015, Jun 12, 2006 #8 Разочарованность Разочарованность Re: TO: Мистический брат
Shupengli сказал: Я не знаю. Я относительно изолирую эту технологию (не полностью изолированную, не может быть полностью изолированной, потому что система торговли сама по себе очень тесно интегрирована) на разных рынках, чтобы обсудить, где рыночные механизмы, которые приводят к большим различиям в ее применении на разных рынках..., Это не так просто - видеть такие длинные фразы в видео. Брат Гоа, настоящий Гоа! Если хочешь задать вопрос, то иди к корню. Эйнштейн говорил, что задавать вопросы важнее, чем решать их, и это правда, все великие люди. Почему, используя одну и ту же концепцию истинного диапазона волн, на разных рынках можно добиться совершенно разных результатов? Ниже рассматривается как проблема сочетания: реальная ширина волны отличается, но должна сочетаться с одинаковыми вещами и одинаковыми пропорциями. В этом случае, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был уверен в себе, вы должны быть уверены, что вы знаете, что он не только может быть полезен для демонстрации, но и может быть полезен для боевых действий. Если вы не хотите, чтобы ваши слова были услышаны, вы должны быть готовы к этому.
Мистический, Jun 12, 2006 #9 Гзпони Гзпони В прошлый раз, когда я встретился с Blackhorse, в обсуждении упоминалось о методе торговли на пляже.
В настоящее время рынок, возможно, не так прогрессирует, как в первые годы эксперимента, и если выйдет много прорывов, то оригинальные пляжи потеряют свой блеск.
Я заинтересован в том, что брат А называет своей системой коротких линий, которая работает на любую временную рамку и может торговать 30 раз в день.
gzpony, Jun 12, 2006 #10 Беззащитный Беззащитный Для распределения позиций с помощью реальной величины колебаний я считаю ненаучным, что система, которую распространяет в Интернете, должна быть системой средней длинной линии, которую он использует в основном для того, чтобы избежать больших подъемов и падений в чистой стоимости. Но когда тренд сильно движется, он также теряет возможность увеличения позиции на правильных позициях, что противоречит идее того, что лучшие трейдеры получают избыточную прибыль, увеличивая позиции на правильных позициях. Поэтому я не сомневаюсь, что система, которая распространяется в Интернете, абсолютно не является той, которая действует на самом деле.
Неприкосновенность, Jun 12, 2006 #11 Разочарованность Разочарованность Re: TO: Мистический брат
Шупенгли сказал:
Использование действительных диапазонов в качестве единицы измерения риска и размера позиций имеет значительное влияние и применение в современных западных торговых системах. Применение поведения отражается на рынке, поэтому понимание рыночных механизмов действительных диапазонов является ключевым для использования их в конструктивных торговых системах. С-брат очень глубоко копается в реальном диапазоне волн, охотясь на широкие диапазоны. Если бы вы могли дать нам краткое описание того, что происходит на Западе в настоящее время, чтобы увидеть, как истинные волны расширяются и как они влияют на мир. Как эта система может стать практической?
Мистический, Jun 12, 2006 #12 Беззащитный Беззащитный gzpony сказал: В прошлый раз, когда я встретился с Blackhorse, в обсуждении упоминалось о методе торговли на пляже.
В настоящее время рынок, возможно, не так прогрессирует, как в первые годы эксперимента, и если выйдет много прорывов, то оригинальные пляжи потеряют свой блеск.
Я заинтересован в том, что брат А называет своей системой коротких линий, которая работает на любую временную рамку и может торговать 30 раз в день. Ну, что-то не так, как говорят, что-то не так. В системе коротких линий есть несколько случайно написанных, но опыт торговли на рынке и соответствующие правила торговли не могут быть написаны случайно.
Неприкосновенность, Jun 12, 2006 #13 Разочарованность Разочарованность Непобедимый сказал: Для распределения позиций с помощью реальной величины колебаний я считаю ненаучным, что система, которую распространяет в Интернете, должна быть системой средней длинной линии, которую он использует в основном для того, чтобы избежать больших подъемов и падений в чистой стоимости. Но когда тренд сильно движется, он также теряет возможность увеличения позиции на правильных позициях, что противоречит идее того, что лучшие трейдеры получают избыточную прибыль, увеличивая позиции на правильных позициях. Поэтому я не сомневаюсь, что система, которая распространяется в Интернете, абсолютно не является той, которая действует на самом деле. У морских мышей есть накопитель. Но это не так, как это показано на языке братьев.
Мистическая, Jun 12, 2006 #14 Беззащитный Беззащитный Он сказал: У морских мышей есть накопитель. Но это не так, как выражается на языке братьев. Я знаю только, что Дэннису не нужен был механический трейдер, а просто метод, который он использовал для управления фондами.
Неприкосновенность, Jun 12, 2006 #15 Разочарованность Разочарованность Непобедимый сказал: Денис в тот год первым начал работать не с механизированной торговой системой, а с методом, который он использует при работе с фондами. А может быть, вы можете рассказать о том, как Дан Да Дая был известен в начале своей истории? Подумайте, почему нападающий Ходан в конце концов вернулся к механическому и системному трейдингу?
Мистический, Jun 12, 2006 #16 Беззащитный Беззащитный Денис работает так:
Следить за тенденцией Технический анализ Антирыночная психология Управление рисками
В 1978 году Денис пережил период корректировки, когда его сделки были плохими. 1. поскольку большая часть рынков в том году находится в транспарентном состоянии, не удалось представить достоверные тенденции, которые позволили бы им проявить себя, и в связи с этим существует большее число фейковых прорывов; 2. он вышел из торгового пула и вместо этого писал в офисе дистанционные сделки, потеряв преимущества доступа к различной информации и первоочередным данным; на поле дистанционные сделки, где можно одновременно покупать и продавать различные товары, а также валютные и процентные фьючерсы, в долгосрочной перспективе казались разумным выбором; в соответствии с изменениями окружающей среды и условий он постепенно адаптировал свою торговую стратегию к средне-длинным сделкам;
Из этих изображений видно, что Денис в то время ни за что не использовал ныне распространенную торговую систему на пляже (даже если это была настоящая система торговли на пляже).
Неприкосновенность, Jun 12, 2006 #17 Беззащитный Беззащитный Кроме того, механические торговые системы должны быть отнесены к категории системных, и Денис был верным исполнителем системных торгов даже до изобретения морских торговых систем.
Неприкосновенность, Jun 12, 2006 #18 Разочарованность Разочарованность Он сказал: Денис работает так:
Следить за тенденцией Технический анализ Антирыночная психология Управление рисками
В 1978 году Денис пережил период корректировки, когда его сделки были плохими. 1. поскольку большая часть рынков в том году находится в транспарентном состоянии, не удалось представить достоверные тенденции, которые позволили бы им проявить себя, и в связи с этим существует большее число фейковых прорывов; 2. он вышел из торгового пула и вместо этого писал в офисе дистанционные сделки, потеряв преимущества доступа к различной информации и первоочередным данным; на поле дистанционные сделки, где можно одновременно покупать и продавать различные товары, а также валютные и процентные фьючерсы, в долгосрочной перспективе казались разумным выбором; в соответствии с изменениями окружающей среды и условий он постепенно адаптировал свою торговую стратегию к средне-длинным сделкам;
Из этих изображений видно, что Денис в то время не использовал бы ныне распространенную торговую систему на пляже (даже если бы это была настоящая система торговли на пляже). Нажмите, чтобы расширить... Пляж использовался Дэн Даэком в качестве учебного материала, и он не сказал, что это все, что он сделал.
Мистический, Jun 12, 2006 #19 Беззащитный Беззащитный Заметьте, что предыдущие Денис были в основном на коротких линиях торговли, и торговые системы морских котиков должны были развиться через 80 лет, когда они разместили рекламу для привлечения морских котиков на стенде The Wall Street Journal в конце 1983 и начале 1984 года.
По словам одного из них, "это было очень важно, потому что это было очень важно для меня". Следить за трендом. Никогда не стоит думать, что цена находится между высокой и низкой ценой. Самонадеянный взгляд на цену может быть очень опасным. Ричард Дэннис считает, что можно судить только о том, в каком направлении рынок может пойти, но только о том, как далеко он пойдет, зависит от рынка. Ричард Дэннис также иногда пытается попытаться перейти на дно или на вершину. Технический анализ. Ричард Деннис анализирует рынок, основываясь в основном на техническом анализе, и, основываясь на своем многолетнем опыте, чтобы следовать тенденциям крупных рынков в принципе, вместе со своим партнером, доктором математики Уильямом Экхардом, разработал комплект автоматических торговых систем. Антирыночная психология. Не соглашайтесь с большинством людей, потому что на рынке фьючерсов большинство людей теряют деньги. На рынке фьючерсов есть психологический индикатор, который говорит, что если 80% трейдеров смотрят слишком много, то это означает, что их голова недалека, и рынок упадет; 80% трейдеров смотрят низко, то это означает, что дно недалеко, и рынок упадет. Контроль риска. Ричард Денис научился контролировать риск с того момента, как впервые совершил ошибку и потерял 1/3 своего капитала. Как правило, хорошая сделка вскоре становится выгодной, если после одной сделки через неделю или две вы потеряете деньги, 18 из 9 - неправильное направление.