Стратегия обнаружения тренда, основанная на принципах ценового действия
ChaoZhang
Обзор
Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы определить направление текущего тренда и сгладить результаты в виде движущегося среднего с учетом взаимосвязи между высокими и закрытыми ценами на K-линии. Когда высокие точки закрываются, их следует рассматривать как тенденцию к росту, а когда низкие - как тенденцию к снижению. Эта стратегия применима к любым цифровым активам с определенной ликвидностью.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует минуточную линию M, чтобы определить, принадлежит ли она к типу высокого закрытия (закрытие близко к высокому), низкого закрытия (закрытие близко к низкому) или обычного закрытия (закрытие близко к среднему), в зависимости от отношений между высокой и низкой точкой закрытия.
В частности, сначала рассчитывается delt = high - close, то есть разница между высокой точкой и ценой закрытия, а также height = high - low, то есть разница между высокой и низкой. Если delt > height *2⁄3, если речь идет о высоком закрытии, если delt < height/3, то речь идет о низком закрытии, в противном случае - об обычном.
Затем вычислите количество высоких, низких и средних кривых из последних N-корневых K-линий, вычислите их долю и получите три кривые: rise, fall и middle.
Когда кривая восхождения проходит через кривую падения, то начинается увеличение линии K с высоким закрытием, считая, что цена входит в тенденцию к росту, и появляется многосигнал. Когда кривая падения проходит через кривую восхождения, то начинается увеличение линии K с низким закрытием, считая, что цена входит в тенденцию к снижению, и появляется многосигнал.
Стратегические преимущества
Эта стратегия, основанная на тенденциях ценового движения, имеет следующие преимущества:
Принципы ясны, понятны и легко усвояемы.
Не полагаясь на какие-либо показатели, ориентируясь на тенденции, ориентируясь исключительно на характеристики цены.
Конфигурируемых параметров меньше, в основном это N и EMA гладкие параметры, которые легко оптимизировать.
Широко применяется для любых цифровых активов с определенной ликвидностью, включая акции, валюту, криптовалюты и т. д.
Отслеживание эффективно, а риски строго контролируются.
Дополнительно можно оптимизировать технические методы, такие как сочетание с трендовыми линиями, сдерживающими сопротивлениями.
Конфигурируемые стратегии по сдерживанию убытков для контроля убытков.
Стратегический риск
Несмотря на определенные преимущества этой стратегии, существуют следующие риски:
Когда рынок находится в состоянии колебаний, K-образные линии часто переключаются и могут создавать ложные сигналы.
Неправильная настройка параметров N и EMA может привести к пропуску хода или созданию слишком много недействительных сигналов.
Существует определенное отставание в определении направления тенденции только по типу K-линий.
Невозможно эффективно отфильтровывать часто встречающиеся часовые графики, такие как треугольный столбик, флаг и т.д., что может привести к риску обратного прорыва.
Эта стратегия является стратегией отслеживания тенденций и не может эффективно использовать возможности для обратного пути.
Для контроля риска потери необходимо использовать сдерживание убытков, в противном случае отдельные потери могут быть большими.
Направление оптимизации стратегии
В целях снижения риска и повышения коэффициента прибыли данная стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
В сочетании с показателями волатильности, такими как ATR, в зависимости от волатильности рынка регулируются параметры N и параметры плавления EMA, чтобы избежать чрезмерного появления неэффективных сигналов на рынке волатильности.
Увеличение объема показателя суждения, фильтрация ложных прорывов при большом количестве выбросов.
В сочетании с трендовыми линиями и ключевыми сопротивлениями в поддержке определяется направление тренда и истинность прорыва.
Добавление нескольких временных циклов, чтобы избежать ошибочного суждения о одном цикле.
Добавлен модуль распознавания обратной формы, который вовремя открывает позиции в случае появления заметного обратного сигнала.
Оптимизация стратегии остановки убытков, установка величины остановки убытков в зависимости от волатильности рынка и предпочтений риска.
Добавлена функция отслеживания стоп-лостов, мобильных стоп-лостов и т.д. для блокировки прибыли и предотвращения ее обратного обращения.
Подвести итог
Эта стратегия основана на движении цен, определяет направление тенденции, принцип ясен, эффективно отсчитывается, может быть широко применен для торговли цифровыми активами. Но также существует определенное ограничение, необходимое для сочетания с остановкой и оптимизацией для снижения риска. В целом, эта стратегия предоставляет простой практический подход к количественной торговле, который стоит изучить.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("trend detect", overlay=false)
lenght = input(34)
ema_smooth = input(5)
delt = high - close
height = high - low
color_plot=black
state=0
if delt > height/3*2
state := 1
color_plot := red
else
if delt > height/3
state := 2
color_plot := blue
else
state := 3
color_plot := green
//plot(state, color=color_plot, style=histogram)
percOfType(len, state_for_count) =>
num = 0
for i=1 to len
if state[i]==state_for_count
num := num+1
num/len*100
rise = ema(percOfType(lenght, 3), ema_smooth)
fall = ema(percOfType(lenght, 1), ema_smooth)
plot(rise, color = green)
plot(ema(percOfType(lenght, 2), ema_smooth), color = blue)
plot(fall, color = red)
plot(10, color=black)
plot(60, color=black)
longCondition = crossover(rise, fall)
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(rise, fall)
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)