Стратегия динамической ATR Stop Loss Centerline
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует функцию линейной регрессии и наименьшее двоичное умножение для вычисления ценового канала, который состоит из двух зеленых и красных линий. Она использует динамические остановки, основанные на недавнем ATR, для размещения стоп-постов.
Стратегический принцип
Стратегия использует линейную регрессию с длиной 25, с отклонением 5 и вычисляет центральную линию xLG. Затем вниз по центральной линии выбирают 6% цены для диапазона канала, верхняя линия канала - xLG1r, нижняя линия канала - xLG1s.
Когда цена выше, чем xLG1r, делайте больше; когда цена ниже, чем xLG1s, делайте меньше. И записывайте время последнего делайте больше и меньше. Делайте больше сигналов, когда время последнего делайте больше, чем время последнего делайте меньше.
Динамический стоп ATR рассчитывается с использованием ATR циклов 1, умноженных на 2. При лихвоте стоп-линия выражается в цене закрытия минус умножение на ATR; при лихвоте стоп-линия выражается в цене закрытия плюс ATR и умножение на умножение на умножение на ATR.
Анализ преимуществ
- Использование линейных каналов регрессии для отслеживания долгосрочных тенденций
- На основе ATR-расчетов можно динамически регулировать, чтобы предотвратить слишком большие или слишком маленькие остановки
- Применение ценовых прорывов для создания сигналов может уменьшить количество ложных сигналов.
Риски и улучшения
- Параметры линейного регрессивного канала нуждаются в оптимизации, и нынешний диапазон канала может быть слишком узким.
- Для получения оптимальных параметров также требуется тестирование ATR.
- Можно рассмотреть возможность увеличения механизмов подтверждения в случае взлома, чтобы избежать ложных взломов.
Оптимизация
- Тестирование различных циклов длины регрессии, чтобы найти оптимальные параметры
- Попробуйте различные циклы ATR и множители остановочных потерь ATR
- Добавление дополнительных условий подтверждения при прорыве сигнала, например, прорыв объема сделки
Подвести итог
Эта стратегия объединяет несколько технических показателей, таких как отслеживание тенденций, динамические остановки и сигналы прорыва, в систему отслеживания тенденций с высокой адаптивностью. С помощью оптимизации параметров и добавления фильтрации сигналов можно дополнительно повысить стабильность и прибыльность стратегии.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Thanks to HPotter for the original code for Center of Gravity Backtest
strategy("Center of Gravity BF 🚀", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15)
/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
///////////// Center of Gravity /////////////
Length = input(25, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(6, minval=0, title="COG %")
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
pos = 0.0
pos := iff(close > xLG1r, 1, iff(close < xLG1s, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(pos == 1, 1, iff(pos == -1, -1, pos))
/////////////// Srategy ///////////////
long = possig == 1
short = possig == -1
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
atrLkb = input(1, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(2, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1 = atr(atrLkb)
longStop = 0.0
longStop := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop[1]
shortStop = 0.0
shortStop := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop[1]
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.exit("Long SL", "Long", stop=longStop, when=since_longEntry > 0)
strategy.exit("Short SL", "Short", stop=shortStop, when=since_shortEntry > 0)
/////////////// Plotting ///////////////
plot(xLG1r, color=color.lime, title="LG1r")
plot(xLG1s, color=color.red, title="LG1s")
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longStop, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=1)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortStop, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_circles, linewidth=1)
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.lime : strategy.position_size < 0 ? color.red : color.white, transp=90)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=60)