Динамическая стратегия стоп-лосса Golden Cross и Death Cross

Обзор

Стратегия управляет риском, используя динамические остановки, рассчитывая показатель ATR в качестве линии остановки, создавая сигнал покупки, когда цена пересекает EMA, и сигнал продажи, когда цена пересекает EMA.

Стратегический принцип

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

1. Вычисление показателя ATR в качестве линии стоп-лосса, значение ATR используется для расчета стоп-лосса nLoss

2. По умолчанию, для определения источника цены на основе опции Heikin Ashi h используется цена закрытия close, если выбран опция Heikin Ashi, то используется цена закрытия данной опции

3. Определение xATRTrailingStop как динамическая стоп-линия, которая определяет текущую стоп-линию K-линии на основе сравнения цены с предыдущей стоп-линией

4. Определение позиции pos, при переходе цены через остановку на 1 (сделать больше), при переходе цены через остановку на -1 (сделать меньше), в противном случае на 0 (сделать меньше)

5. Вычислить среднее значение линии EMA для K-линии, определяя показатель с верхним прохождением (покупающий сигнал) и нижним прохождением (продающий сигнал)

6. Настройка входа и выхода сделок при появлении сигналов покупки и продажи

7. Функция barcolor используется для обозначения цвета K-линий в зависимости от позиции

8. Знаки сигналов при покупке и продаже с помощью plotshape

Стратегия управляет риском с помощью динамического остановки ATR, позволяя вовремя войти в тренд и вовремя остановить его при попадании в линию остановки.

Стратегические преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Используя динамический стоп ATR, можно скорректировать стоп-дистанцию в зависимости от степени волатильности рынка, гарантируя стоп-убытки, но избегая слишком радикальных стопов, вызванных краткосрочными колебаниями цен

2. Используя EMA для создания торговых сигналов, можно отфильтровать ненужные сделки, вызванные некоторыми ложными прорывами.

3. Допускается выбор Heikin Ashi в качестве источника цены, чтобы отфильтровать шум для определения тенденций

4. Управление позициями четко, делать больше, чтобы сделать позиции четко, избегать частого отслеживания сделок, которые приводят к остановке убытков

5. Интуитивное отображение торговых сигналов и остановок с помощью чертежей, маркировки и окрашивания

6. Логика стратегии проста, понятна, легко понятна и изменяется

7. Настраиваемые ATR-циклы и ATR-стоп-лост-коэффициенты для различных рыночных условий

В целом, стратегия объединяет технологию отслеживания трендов и динамического остановки потерь, чтобы эффективно идентифицировать тенденции и управлять рисками.

Стратегический риск

Однако эта стратегия также несет в себе определенные риски:

1. EMA может задерживаться, упуская возможность короткой линии

2. Стоп-диапазон определяется ATR, который может быть частым при рыночных колебаниях

3. Двусторонние комиссионные в фактических сделках влияют на прибыль без учета затрат

4. Отсутствие надлежащего контроля за позициями, улучшение управления капиталом

5. Эффективность зависит от оптимизации параметров, которые необходимо скорректировать в разных рынках.

6. В то же время, на фоне резких колебаний рынка, они могут оказаться в ловушке.

7. Необходимость своевременного мониторинга, своевременного вмешательства или прекращения стратегии

Риск может быть уменьшен путем соответствующей оптимизации параметров, установки позиционного контроля, в сочетании с другими показателями фильтрационных сигналов и других методов. В реальном режиме торговли необходимо контролировать размер позиции, постоянно контролировать эффективность стратегии, в случае необходимости вмешаться или закрыть.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Корректировка ATR-параметров для более рационального использования стоп-дистанции на различных рынках

2. Тестирование различных равномерных показателей для дальнейшей фильтрации ложных сигналов

3. Добавление показателей для определения тенденции, определение направления тенденции и последующее вхождение в систему

4. Установка позиционного контроля, ограничение количества односторонних позиций

5. Условия для открытия позиции, такие как объем сделки, цена закрытия, отклоненная от средней

6. Учитывая затраты, устанавливайте стоп-дистанцию в зависимости от комиссионных

7. Оптимизация времени покупки и продажи в сочетании с множеством сигналов и индикаторов

8. Настройка частичного или подвижного торможения

9. Добавление функции оптимизации параметров, автоматическая оптимизация тестовых параметров

С помощью комплексного применения различных технических показателей и методов оптимизации, можно усовершенствовать эту стратегию и добиться более устойчивого эффекта на большем количестве рынков.

Подвести итог

Стратегия, объединяющая динамические технологии остановки и отслеживания тенденций, имеет такие преимущества, как эффективное остановка, плавное отслеживание, легкость понимания и оптимизации, и применяется для отслеживания моделей средне-длинных тенденций. Но также следует обратить внимание на контроль риска, параметры оптимизации. Если правильно использовать эту стратегию, можно получить хороший эффект на рынках с заметной тенденцией. В целом, стратегия предоставляет краткую и практичную торговую идею для отслеживания тенденций и управления рисками.