Стратегия прорыва импульса RSI-BB

Обзор

Стратегия RSI-BB Dynamic Breakthrough - это стратегия, которая использует RSI для определения рыночных тенденций и перепродажи, использует BB для определения прорыва и совершает соответствующие покупки или продажи, когда RSI и BB сигнализируют о покупке или продаже одновременно.

Стратегический принцип

В коде сначала рассчитываются два показателя: RSI и BB.

RSI рассчитывается следующим образом:

up = rma(max(change(close), 0), 30) 
down = rma(-min(change(close), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

В этой таблице up указывает на увеличение цены на закрытие за последние 30 дней, down указывает на снижение цены на закрытие за последние 30 дней, rsi рассчитывается на основе соотношения между увеличением и уменьшением.

BB рассчитывается следующим образом:

basis = sma(close, 50)
dev = 0.2 * stdev(close, 50) 
upper = basis + dev
lower = basis - dev

Основа - 50-дневная средняя линия, dev - 0,2 разница от стандартной, upper и lower - средняя линия.

bbi - индекс пропускной способности Блинна, рассчитывается следующим образом:

bbr = close>upper? 1 : close<lower? -1 : 0
bbi = bbr - bbr[1]

bbr определяет, является ли текущий close прорывом вверх и вниз, прорыв - 1, прорыв - 1, в противном случае - 0 ̇bbi - это текущий bbr минус предыдущий цикл bbr, больше 0 означает прорыв вверх, меньше 0 означает прорыв вниз ̇

После вычисления RSI и BBI, логика определения торгового сигнала стратегии выглядит следующим образом:

long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7 
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7

То есть, когда RSI находится в диапазоне 52-65, и BBI больше чем 0,11 меньше чем 0,7; когда RSI находится в диапазоне 35-48, и BBI меньше чем -0,11 больше чем -0,7 - это пустота.

Стратегические преимущества

1. В сочетании с RSI и BB можно более точно определить точки покупки и продажи. RSI определяет перекуп и перепродажу, BB определяет прорыв, и эти два показателя в сочетании более надежны.

2. RSI параметр настроен на 30-дневную линию, которая может отфильтровывать часть шума на рынке, чтобы идентифицировать основные тенденции.

3. Параметр BB установлен на 50-дневную линию и в 0,2 раза стандартную погрешность, что может привести к воздействию фильтрационного колебания.

4. BBI добавляет фильтрационные условия 0.11 и 0.7, чтобы фильтровать ложные прорывы.

5. RSI имеет более короткие промежутки 52-65 и 35-48, чтобы избежать пропускания пунктов покупки и продажи.

Стратегический риск

1. Поскольку взломные стратегии легко поддаются обману, необходимо установить стоп-лосс, чтобы контролировать риски.

2. Данные отслеживания могут быть пересчитаны, и результаты могут отличаться.

3. Рынок может сильно измениться, что приведет к потере большего количества средств, чем если бы была преодолена стоп-стоп.

4. Необходимо оптимизировать параметры RSI и BB, включая параметры циклов и параметры промежутков торгов.

5. Цена заказа также оказывает большое влияние на эффект диска.

Направление оптимизации стратегии

1. Тестируйте различные комбинации RSI и BB, чтобы найти оптимальные параметры.

2. Добавление других показателей для определения фильтрующего сигнала, таких как MACD, KD и т. д.

3. Оптимизация и корректировка RSI-диапазонов для торгов, уменьшение диапазонов для фильтрации дополнительного шума.

4. Оптимизировать параметры фильтрации BBI, установив фальшивые прорывы фильтрации в динамическом диапазоне.

5. Добавить индикаторы для определения тенденции, чтобы избежать обратной операции.

6. Тестирование различных методов сдерживания, чтобы найти наиболее приемлемый вариант сдерживания для снятия.

7. Проверка различных способов заказа, чтобы найти наименьший эффект от сдвига.

Подвести итог

Движущаяся стратегия RSI-BB, объединяющая преимущества трендового суждения и суждения о прорыве, хорошо работает в обратном измерении. Однако эффективность реального диска может быть затронута скольжениями и остановками. Необходимо оптимизировать параметры для результатов обратного измерения и тестировать различные схемы остановок и заказов, чтобы найти наиболее подходящие настройки для реального диска.