Стратегия возврата к среднему + следования за трендом, сочетающая AlphaTrend и полосы Боллинджера

Обзор

Эта стратегия объединяет в себе особенности индикатора AlphaTrend и стратегии буринского пояса. Альфа-Тренд используется для захвата рыночных тенденций, а буринский пояс используется для захвата средневзвешенных характеристик рынка. Основная идея стратегии заключается в следующем: сделайте больше, когда цена прорывает буринский пояс вверх и индикатор AlphaTrend вверх; сделайте больше, когда цена прорывает буринский пояс вниз и индикатор AlphaTrend вниз.

Стратегический принцип

1. Расчет показателя AlphaTrend:
   • Решение использовать RSI или MFI в зависимости от параметров novolumedata
   • Вычисление ATR в качестве отсчета колебаний
   • Вычисление upT и downT в качестве верхних и нижних отметки для определения тренда
   • Обновление индикатора AlphaTrend в зависимости от отношения цены к upT и downT
2. Расчеты Бринбета:
   • Вычислите простое скользящее среднее ценового отсчета за BBPeriod (SMA) как среднюю траекторию
   • Расчет стандартной разницы в цене закрытия ((SD)
   • Верхняя полоса = SMA+BBMultiplier*SD
   • Нижняя линия = SMA-BBMultiplier*SD
3. Условия для участия:
   • При условии, что конечная цена преодолела границу Брин и вышла вверх по индексу AlphaTrend
   • Пропускные условия: цена закрытия пробивает нижнюю полосу Брин и индикатор AlphaTrend снижается
4. Условия выступления:
   • Согласно индикатору AlphaTrend: Прямая позиция при падении цены по индикатору AlphaTrend

Стратегия, объединяющая характер отслеживания тенденции и среднезначного возврата, следит за тенденцией, когда тенденция очевидна, и получает избыточную прибыль в волатильных рынках. Показатель AlphaTrend может гибко корректироваться в зависимости от ценового движения и хорошо адаптироваться к тенденции.

Анализ преимуществ

1. Тренд-трек в сочетании со средней регрессией позволяет использовать возможности в различных состояниях рынка.
2. Индекс AlphaTrend позволяет гибко адаптироваться к ценовым изменениям, взвешивая тенденции и колебания
3. Показатель AlphaTrend учитывает информацию о ценах и объемах торговли, и его сигналы надежны.
4. Концепция Брин-пояса проста, позволяет объективно изобразить относительно высокие и низкие цены, в сочетании с индикатором AlphaTrend, образуя эффективный механизм фильтрации
5. Настраиваемые параметры, высокая гибкость стратегии, которая может быть оптимизирована в соответствии с особенностями рынка

Анализ рисков

1. Индикаторы AlphaTrend относительно чувствительны к параметрам, неправильная их настройка может привести к сбоям сигнала.
2. Сочетание Брин-Бенда и АльфаТренда может создавать частые сигналы, когда рынок находится в периоде колебаний
3. Стратегия может не сработать в экстренных ситуациях
4. Стоп-стоп может быть более рискованным
5. Отсутствие стратегии управления позициями и управлением капиталом

В ответ на эти риски можно принять следующие меры:

1. Оптимизация параметров и обратная проверка для различных рынков и сортов
2. Дальнейшая фильтрация сигналов, снижение затрат на частоту транзакций
3. Установка разумных стоп-пойнтов и строгое исполнение стоп-пойнтов
4. Внедрение более надежных показателей для определения тенденций и повышение точности их отслеживания
5. Строгое соблюдение принципов управления капиталом в реальной валюте снижает рискованность отдельных сделок

Направление оптимизации

1. Оптимизация параметров индикатора: оптимизация параметров для различных сортов и периодов, повышение эффективности сигнала
2. Фильтрация сигналов: введение дополнительных условий фильтрации, например, цена должна закрываться за пределами Блинской полосы после ее прорыва, чтобы уменьшить шум сигналов
3. Оптимизация стоп-лосса: применение более гибких стратегий стоп-лосса, таких как стоп-лосса ATR или стоп-лосса процента
4. Управление позициями: динамическая корректировка позиций в зависимости от степени риска, снижение позиций при высоком риске, увеличение позиций при низком риске
5. Сочетание с другими индикаторами: введение более эффективных индикаторов, таких как трендовые индикаторы ADX, динамические индикаторы RSI и т. Д., для дальнейшего повышения надежности сигнала
6. Управление капиталом: строгое соблюдение принципов управления капиталом, рыночная граница риска для отдельных сделок не превышает 2% от счета, а рыночная граница риска для всего счета не превышает 10%

Есть много возможностей для оптимизации стратегии. Оптимизация параметров и фильтрация сигналов могут визуально улучшить эффективность стратегии. Введение управления позициями может сгладить кривую прибыли. Более гибкие методы остановки убытков могут снизить риск для отдельных сделок.

Подвести итог

Эта стратегия хитро сочетает в себе две распространенные идеи количественной стратегии - отслеживание тенденций и возвращение к среднему значению, а также использует индикатор AlphaTrend и классический индикатор Brin. Альфа-Тренд использует информацию о ценах и объемах сделок, а также хорошо адаптируется к рыночным ритмам.

Общая логика стратегии ясна, параметры настроены гибко, ее легко оптимизировать для разных сортов и циклов. В то же время риски стратегии также более очевидны, в отношении управления позициями и остановки потерь требуется дальнейшая оптимизация. Кроме того, для дальнейшего повышения надежности сигнала можно рассмотреть возможность введения показателей типа тренда, таких как ADX, динамические показатели, такие как RSI и т. Д.