مشین لرننگ کی بنیاد پر ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ حکمت عملی کا آرڈر دیں۔

• ### پہلا نظریہ

سیکیورٹی مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے طریقہ کار کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: بولی سے چلنے والی مارکیٹ اور آرڈر سے چلنے والی مارکیٹ۔ سابقہ مارکیٹ بنانے پر انحصار کرتا ہے تاکہ وہ لیکویڈیٹی فراہم کرے۔ مؤخر الذکر قیمتوں کی حد کے ذریعہ لیکویڈیٹی فراہم کرتا ہے ، جو سرمایہ کاروں کے ذریعہ خریدنے اور فروخت کرنے کے لئے کمیشن شدہ بولی کے ذریعہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ چین کی سیکیورٹی مارکیٹ آرڈر سے چلنے والی مارکیٹ میں شامل ہے ، جس میں اسٹاک مارکیٹ اور فیوچر مارکیٹ شامل ہے۔

آرڈر سے چلنے والی مارکیٹ گراف

• (i) محدود قیمتوں کے آرڈر کی کتاب کا خلاصہ

  آرڈر بک کا مطالعہ مارکیٹ کے مائکرو ڈھانچے کے مطالعے کے زمرے میں آتا ہے۔ مارکیٹ مائکرو ڈھانچے کا نظریہ مائکرو اکنامکس میں قیمت کی تھیوری اور مینوفیکچرر تھیوری کو اس کے نظریاتی ماخذ کے طور پر لیتا ہے ، جبکہ اس کے مرکزی مسئلے پر مالیاتی اثاثوں کی تجارت اور اس کی قیمتوں کے قیام کے عمل اور وجوہات کے تجزیے میں ، عام توازن ، مقامی توازن ، مارجنل ریونیو ، مارجنل لاگت ، مارکیٹ تسلسل ، اسٹاک تھیوری ، گیم تھیوری ، انفارمیشن اکنامکس وغیرہ جیسے متعدد نظریات اور طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔

  بیرون ملک تحقیق کی پیشرفت کے لحاظ سے ، مارکیٹ مائیکرو اسٹرکچر کے شعبے میں او ہارا کی نمائندگی کی گئی ہے ، زیادہ تر نظریات مارکیٹر مارکیٹوں پر مبنی ہیں (یعنی بولی سے چلنے والی مارکیٹ) ، جیسے انوینٹری ماڈل اور انفارمیشن ماڈل وغیرہ۔ اس سال ، آرڈر سے چلنے والی مارکیٹوں میں ، آرڈر سے چلنے والی مارکیٹوں پر خصوصی طور پر کم تحقیق ہوئی ہے۔

  گھریلو سیکیورٹی مارکیٹ اور فیوچر مارکیٹ دونوں آرڈر سے چلنے والی مارکیٹوں میں شامل ہیں۔ ذیل میں اسٹاک انڈیکس فیوچر معاہدہ آئی ایف 1312 کی لیول_1 ٹریڈ آرڈر بک کا اسکرین شاٹ ہے۔ اوپر سے براہ راست حاصل کی جانے والی معلومات زیادہ نہیں ہیں۔ بنیادی معلومات میں ایک قیمت خریدنا ، ایک قیمت بیچنا ، ایک مقدار خریدنا اور ایک مقدار بیچنا شامل ہے۔ بیرون ملک کے کچھ علمی مقالوں میں ، اور آرڈر بک کے ساتھ ملحقہ کتابچہ بھی موجود ہے ، جس میں سب سے زیادہ تفصیلی آرڈر جمع کرنے کا ڈیٹا شامل ہے ، جس میں ہر آرڈر کی مقدار ، آرڈر ، قیمت ، آرڈر کی قسم وغیرہ شامل ہیں۔ چونکہ گھریلو مارکیٹ میں انفارمیشن بک کی معلومات کو عام نہیں کیا جاتا ہے ، لہذا ہم صرف آرڈر بک پر ہی انحصار کرسکتے ہیں۔

  گراف 2 اسٹاک انڈیکس فیوچر لیول -1 آرڈر بک

• (ii) آرڈر بک ہائی فریکوئینسی ٹرانزیکشن ریسرچ کی پیشرفت

  آرڈر بک کے متحرک ماڈلنگ کے لئے ، بنیادی طور پر دو طریقے ہیں ، ایک کلاسیکی پیمائش معاشیات کا طریقہ ہے ، دوسرا مشین لرننگ کا طریقہ ہے۔ پیمائش معاشیات کا طریقہ ایک کلاسیکی مرکزی دھارے میں آنے والا ریسرچ کا طریقہ ہے ، جیسے قیمت کے فرق کے تجزیے کے لئے ایم آر آر کو توڑنا ، ہوانگ اور اسٹول کو توڑنا وغیرہ ، آرڈر کی تسلسل کے لئے اے سی ڈی ماڈل ، قیمت کی پیش گوئی کے لئے لاجسٹک ماڈل۔

  مالیاتی شعبے میں مشین لرننگ کی تعلیمی تحقیق بھی بہت سرگرم ہے ، جیسے 2012 میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کے بارے میں فاریکس ٹری

• آرڈر بک کے ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ میں مشین لرننگ کا استعمال

  • #### (i) سسٹم کی ساخت کا نقشہ

  ذیل میں مشین لرننگ ٹریڈنگ حکمت عملیوں کے لئے ایک نظام کی تعمیراتی ڈایاگرام ہے جس میں آرڈر بک کے اعداد و شمار ، خصوصیت کی دریافت ، ماڈل کی تعمیر اور توثیق اور تجارت کے مواقع کے کئی اہم ماڈیولز شامل ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ تجارت کا عمل ٹریڈنگ ایونٹ کے ذریعہ متحرک ہوتا ہے ، جس میں ٹِک ٹریڈنگ کی آمد ایک واقعہ ہے۔

  آرڈر بک ماڈلنگ کے لئے سسٹم کا نقشہ

  • #### (ii) سپورٹ ویکٹر مشین کا تعارف

  1970 کی دہائی میں ، واپنیک اور دیگر نے ایک نسبتا complete مکمل نظریاتی نظام ، شماریاتی سیکھنے کا نظریہ (SLT) قائم کرنا شروع کیا ، جو محدود نمونہ کے حالات میں شماریاتی اصولوں اور سیکھنے کے طریقوں کی نوعیت کی تحقیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس نے محدود نمونہ کے مشین سیکھنے کے مسائل کے لئے ایک اچھا نظریاتی فریم ورک قائم کیا ، جس نے چھوٹے نمونے ، غیر لکیری ، اعلی جہتی اور مقامی نچلے پن جیسے عملی مسائل کو بہتر طور پر حل کیا۔ 1995 میں ، واپنیک اور دیگر نے واضح طور پر ایک نیا جنرل سیکھنے کا طریقہ تجویز کیا ، جس میں ویکٹر مشین کی حمایت کی گئی تھی۔ اس نظریہ پر وسیع پیمانے پر توجہ دی گئی اور اسے مختلف شعبوں میں لاگو کیا گیا ، جس نے ابتدائی طور پر اپنے طریقوں سے کہیں زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

  ایس وی ایم لکیری تقسیم کے معاملے میں بہترین درجہ بندی کے سپر فلیٹ سے تیار ہوا ہے۔ دو قسم کے درجہ بندی کے سوالات کے ل training ، تربیت کے نمونے کا سیٹ لگائیں: ((xi ، yi) ، i = 1، 2، … l ، l تربیت کے نمونے کے اعداد ہیں ، ایکس آئی ٹریننگ کے نمونے ہیں ، yi کے لئے { - 1 ، 1 } ان پٹ نمونے کے لئے ایک کلاس مارکر ہے x ((منتظر آؤٹ پٹ) ۔ ایس وی ایم کے الگورتھم کا نقطہ آغاز بہترین درجہ بندی کے سپر فلیٹ کی تلاش ہے۔

  زیادہ سے زیادہ درجہ بندی سپر فلیٹ نہ صرف تمام نمونوں کو صحیح طریقے سے الگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے (تربیتی غلطی کا اسکور 0 ہے) ، بلکہ دو اقسام کے مابین مارجن (مارجن) کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے ، جس کی تعریف اس درجہ بندی سپر فلیٹ سے کم سے کم فاصلے پر تربیتی ڈیٹا سیٹ کے مجموعے کے طور پر کی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ بندی سپر فلیٹ کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ کے اعداد و شمار پر درجہ بندی کی اوسط غلطی کم سے کم ہے۔

  اگر d جہتی ویکٹر اسپیس میں ایک سپر فلیٹ موجود ہے:

  F(x)=w*x+b=0

  ان دو اقسام کے اعداد و شمار کو الگ کرنے کے قابل ہونے کے لئے ، اس سپر فلیٹ کو انٹرفیس کہا جاتا ہے۔*x دو ویکٹر w اور x کے لئے d جہتی ویکٹر اسپیس میں انڈولوم ہے۔

  اگر انٹرفیس:

  w*x+b=0

  اس انٹرفیس کو بہترین انٹرفیس کہا جاتا ہے جو اس انٹرفیس کو قریب ترین دو اقسام کے نمونے کے مابین زیادہ سے زیادہ فاصلے (مارجن) پر رکھتا ہے۔

  شکل 4 SVM درجہ بندی کے بہترین انٹرفیس کا نقشہ

  زیادہ سے زیادہ انٹرفیس کے مساوات کو یکساں کرنے سے دو قسم کے نمونے کے درمیان فاصلہ

  

  تو کسی بھی نمونے کے لئے،

  

  زیادہ سے زیادہ انٹرفیس حاصل کرنے کے لئے، مندرجہ بالا فارمولے کو پورا کرنے کے علاوہ، کم سے کم کرنا ہوگا.

  اس کے نتیجے میں ایس وی ایم کے مسئلے کا ریاضیاتی ماڈل یہ ہے:

  SVM بالآخر ایک زیادہ سے زیادہ منصوبہ بندی کا مسئلہ بن گیا ہے، جس میں تعلیمی شعبے میں تحقیق کی توجہ تیزی سے حل کرنے، کثیر طبقاتی، عملی مسائل کے اطلاق وغیرہ پر توجہ مرکوز کرتی ہے.

  ایس وی ایم کو ابتدائی طور پر دو درجہ بندی کے مسائل کے لئے تجویز کیا گیا تھا ، اور موجودہ عملی اطلاق کی ضروریات کے مطابق ، اسے کثیر درجہ بندی کے مسائل تک بڑھا دیا گیا ہے۔ موجودہ کثیر درجہ بندی کے الگورتھم میں ایک سے زیادہ ، ایک سے ایک ، غلطی کوڈنگ ، ڈی اے جی-ایس وی ایم اور ملٹی آئی کلاس ایس وی ایم درجہ بندی کرنے والا وغیرہ شامل ہیں۔

  • #### (III) آرڈر بک کے اشارے نکالنے

  اسٹیک انڈیکس فیوچر لیول -1 کے عمل کو مثال کے طور پر لیتے ہوئے ، آرڈر بک میں بنیادی طور پر بنیادی اشارے شامل ہیں جیسے ایک قیمت خریدیں ، ایک قیمت بیچیں ، ایک مقدار خریدیں ، ایک مقدار بیچیں ، اور گہرائی ، اسکیلپنگ ، رشتہ دار قیمت کے فرق جیسے اشارے اخذ کرسکتے ہیں۔ دیگر اشارے میں انعقاد ، حجم ، بیس فاریکس ، وغیرہ شامل ہیں۔ مجموعی طور پر 17 اشارے ، جیسا کہ نیچے دی گئی ٹیبل میں دکھایا گیا ہے۔ عام تکنیکی تجزیہ اشارے جیسے آر ایس آئی ، کے ڈی جے ایم اے ، ای ایم اے ، وغیرہ کو بھی متعارف کرایا جاسکتا ہے۔

  ٹیبل 1 لیول مارکیٹ آرڈر بک پر مبنی اشارے کا ذخیرہ

  

  • #### (۴) آرڈر بک کی متحرک خصوصیات اور تجارت کے مواقع

  مارکیٹ کے مائیکرو نقطہ نظر سے ، قلیل مدت میں قیمت کی نقل و حرکت کی پیمائش کرنے کے دو طریقے ہیں ، ایک درمیانی قیمت کی نقل و حرکت ہے ، اور دوسرا قیمت کے فرق کو عبور کرنا ہے۔ اس مضمون میں زیادہ آسان اور بدیہی درمیانی قیمت کی نقل و حرکت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ درمیانی قیمت کی تعریف:

  

  آرڈر کی کتاب میں Δt کے اندر درمیانی قیمت میں ΔP تبدیلی کے سائز کے مطابق اتار چڑھاو اور موازنہ تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔

  ذیل میں 29 اکتوبر کو مین فورس معاہدہ IF1311 کی درمیانی قیمت کی نقل و حرکت کی تقسیم ہے ، جس میں روزانہ 32،400 ٹکس کی تجارت کی جاتی ہے۔

  Δt=1tick کے معاملے میں ، درمیانی قیمت میں تبدیلی کی مطلق قیمت 0.2 کے بارے میں 6000 بار ، تبدیلی کی مطلق قیمت 0.4 کے بارے میں 1500 بار ، تبدیلی کی مطلق قیمت 0.6 کے بارے میں 150 بار ، تبدیلی کی مطلق قیمت 0.8 کے بارے میں 50 بار ، تبدیلی کی مطلق قیمت 1 کے برابر سے زیادہ کے بارے میں 10 بار ہے۔

  Δt = 2tick کے معاملے میں ، درمیانی قیمت میں تبدیلی کی مطلق قیمت 0.2 کے بارے میں 7000 بار ہے ، تبدیلی کی مطلق قیمت 0.4 کے بارے میں 3000 بار ہے ، تبدیلی کی مطلق قیمت 0.6 کے بارے میں 550 بار ہے ، تبدیلی کی مطلق قیمت 0.8 کے بارے میں 205 بار ہے ، تبدیلی کی مطلق قیمت 1 سے زیادہ یا اس کے برابر 10 بار ہے۔

  ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جب تبدیلی کی مطلق قیمت 0.4 سے زیادہ ہو تو یہ ممکنہ تجارت کے مواقع ہیں۔ Δt = 1tick کے معاملے میں ، روزانہ تقریبا 1700 مواقع ہیں۔ Δt = 2tick کے معاملے میں ، روزانہ تقریبا 4000 مواقع۔

  

  گراف 5 IF1311 29 اکتوبر کو درمیانی قیمت میں تبدیلی کی تقسیم (Δt = 1 tick)

  

  گراف 6 IF1311 29 اکتوبر کو درمیانی قیمت میں تبدیلی کی تقسیم (Δt = 2tick)

• تیسرا، حکمت عملی کا ثبوت

چونکہ ایس وی ایم ماڈل بڑے نمونے کے حالات میں تربیت کی پیچیدگی سے زیادہ ہے اور تربیت کا وقت زیادہ ہے ، لہذا ہم نے تاریخی کیس ڈیٹا کا انتخاب کیا ہے جو نسبتا short مختصر عرصے میں ہے۔ آئی ایف 1311 معاہدے کے اکتوبر میں لیول_1 کیس ڈیٹا کی مثال کے طور پر ، ماڈل کی تاثیر کی توثیق کریں۔

• (i) ماڈل افادیت ٹیسٹ

  اعداد و شمار کا دورانیہ: اکتوبر میں IF1311 معاہدوں کے لئے اعداد و شمار؛

  Δt قدر: Δt جتنا چھوٹا ہوتا ہے ، ٹرانزیکشن کی تفصیلات کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جب Δt = 1 tick ہوتا ہے تو ، اصل تجارت میں منافع حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ماڈل کے اثر کو موازنہ کرنے کے لئے ، یہاں 1 tick ، 2 tick ، 3 tick کی قدر کی جاتی ہے۔

  ماڈل کی تشخیص کے اشارے: نمونہ کی درستگی، جانچ کی درستگی، پیشن گوئی کا وقت۔ ٹیبل 2 ایک tick کے اعداد و شمار کی طرف سے ایک tick کے اثرات کی پیشن گوئی

  ٹیبل 3 tick1 کے اعداد و شمار سے tick2 کے اثرات کی پیش گوئی

  ٹیبل 4 2tick کے اعداد و شمار کی طرف سے 2tick کے اثرات کی پیش گوئی

  مندرجہ بالا تینوں ٹیبلز کے اعداد و شمار سے ہم مندرجہ ذیل نتائج اخذ کر سکتے ہیں: زیادہ سے زیادہ درستگی تقریبا 70٪ تک پہنچ جاتی ہے، اور 60٪ تک درستگی ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے.

• (ii) حکمت عملی کے مطابق آمدنی

  مثال کے طور پر 31 اکتوبر کو ہم نے ایک ڈیمو ٹریڈنگ کی ہے، ادارے کے اسٹاک انڈیکس فیوچر ٹریڈنگ کے لئے فیس عام طور پر ادارے کے اسٹاک انڈیکس فیوچر ٹریڈنگ کے لئے فیس عام طور پر 0.²⁶⁄₁₀₀₀₀ ہے، ہم نے فرض کیا ہے کہ تجارت کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ ہر تجارت میں 0.2 پوائنٹ کی قیمت ہے، ہر ایک آرڈر میں 1 ہاتھ ہے.

  ٹیبل 5 31 اکتوبر کو سملیٹر کی تجارت

  دن بھر میں تجارت کی تعداد 605 ہے ، بشمول دستاویزات کی صورت میں ، منافع کی تعداد 339 ہے ، جیت کی شرح 56٪ ہے ، خالص منافع 11814.99 یوآن ہے۔

  نظریاتی قیمت 14520 یوآن ہے ، جو حکمت عملی کی عملی جنگ کی کلید ہے ، اگر آرڈر کی تفصیلات کو زیادہ ٹھیک سے کنٹرول کیا جائے تو ، اس کی قیمت کم ہوسکتی ہے ، اور خالص منافع میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اگر آرڈر کی تفصیلات کو غیر مناسب طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے ، یا مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اس کی قیمت زیادہ ہوگی ، اور خالص منافع کم ہوجائے گا ، لہذا ہائی فریکوینسی تجارت کی کامیابی یا ناکامی اکثر تفصیلات کے نفاذ پر منحصر ہوتی ہے۔

  گراف 7 31 اکتوبر کو سیمولیٹ حکمت عملی کی آمدنی

اس مضمون کی اصل تحریر کاپی رائٹ کی گئی ہے، براہ کرم ذرائع کی نشاندہی کریں۔