مومینٹم ریورسل انڈیکس کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
رشتہ دار لمحہ انڈیکس (آر ایم آئی) حکمت عملی ایک اصلاحی حکمت عملی ہے جو متحرک اشاریہ پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمت میں تبدیلی کی حرکیات کا حساب لگانے کے ذریعہ طے کرتی ہے کہ آیا مارکیٹ میں زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے یا نہیں ، تاکہ واپسی کے مواقع پر قبضہ کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
RMI حکمت عملی کا حساب کتاب مندرجہ ذیل ہے:
xMom = xPrice - xPrice[Length] //计算Length周期内的价格变动
xMU = 如果xMom >= 0:之前xMU减去xMU/Length加上xMom;否则:之前xMU
xMD = 如果xMom <= 0:之前xMD减去xMD/Length加上xMom的绝对值;否则:0
RM = xMU / xMD
RMI = 100 * (RM / (1 + RM))
اس حکمت عملی نے لمبائی کے دورانیے میں قیمت میں تبدیلی xMom کا حساب لگانا شروع کیا۔ اگر xMom> = 0 ہے تو ، قیمت میں اضافہ ، xMU جمع xMom؛ اگر xMom < 0 ہے تو ، قیمت میں کمی ، xMD جمع xMom کے مطلق اقدار۔ آر ایم ایکس ایم یو اور ایکس ایم ڈی کا تناسب ہے ، جو گرنے کی طاقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ آر ایم آئی کو آر ایم پر یکساں طور پر سنبھالنے کے لئے ، 0-100 کے درمیان ایک اشاریہ حاصل کریں۔
جب آر ایم آئی قیمت سے زیادہ سیل زون سے زیادہ ہو تو ، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ خریدنا ، کم کرنا۔ جب آر ایم آئی قیمت سے کم بیو زون سے کم ہو تو ، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ فروخت کرنا ، زیادہ کرنا۔
اسٹریٹجک فوائد
- RMI اشاریہ RSI اشاریہ کے مقابلے میں زیادہ حساس ہے اور قیمت کی تبدیلی کے مواقع کو پکڑنے میں زیادہ جلدی ہے.
- آر ایم آئی نے زلزلے کی صورتحال سے متاثر ہونے کے بغیر قیمتوں میں اضافے اور کمی کی پیمائش کی۔
- آر ایم آئی زیادہ خرید و فروخت کی صورتحال کا اندازہ کرنے کے لئے ان کی طاقت پر مبنی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- دیگر الٹ حکمت عملیوں کی طرح ، آر ایم آئی حکمت عملی میں بیعانہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ مضبوط مارکیٹنگ کے حالات میں ، خرید کی پوزیشنوں کو توڑ دیا جائے گا۔
- آر ایم آئی پیرامیٹرز کو مختلف اقسام کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، ورنہ اس کا اثر خراب ہوسکتا ہے۔
- اس کے علاوہ ، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ غلط سگنل ہیں تو ، آپ کو مناسب حد سے زیادہ خریدنے اور فروخت کرنے کی ضرورت ہوگی۔
اس خطرے کو کم کرنے کے لئے مناسب طریقے سے روکنے کی حد کو کم کرنے، پیرامیٹرز کے مجموعہ کو بہتر بنانے، اور رجحان کی حکمت عملی کے ساتھ مجموعہ کو کم کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے.
حکمت عملی کی اصلاح
RMI حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- لمبائی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، اس مدت کی لمبائی کو منتخب کریں جس سے حکمت عملی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاسکے۔
- اوورلوڈ اور اوور سیل کی حد کو بہتر بنانا ، جعلی سگنل کے امکانات کو کم کرنا
- نقصانات کو روکنے کے لئے مزید اقدامات۔
- رجحان کی پیروی یا یکساں حکمت عملی کے ساتھ مجموعہ جیتنے کی شرح میں اضافہ کرے گا.
- حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق مناسب تجارتی اوقات کا انتخاب کریں۔
خلاصہ کریں۔
آر ایم آئی حکمت عملی قیمت کی حرکیات میں تبدیلی کی پیمائش کرکے ، الٹ پلٹ کا کام کرتی ہے ، اور مختصر لائن میں واپسی کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔ آر ایس آئی حکمت عملی کے مقابلے میں ، آر ایم آئی حکمت عملی زیادہ حساس ہے ، اور اس پر جھٹکے کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں سیٹ اپ ہونے کا خطرہ موجود ہے ، جس میں پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور رجحان کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اثر انداز ہوسکے۔
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-10-21 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/10/2017
// The Relative Momentum Index (RMI) was developed by Roger Altman. Impressed
// with the Relative Strength Index's sensitivity to the number of look-back
// periods, yet frustrated with it's inconsistent oscillation between defined
// overbought and oversold levels, Mr. Altman added a momentum component to the RSI.
// As mentioned, the RMI is a variation of the RSI indicator. Instead of counting
// up and down days from close to close as the RSI does, the RMI counts up and down
// days from the close relative to the close x-days ago where x is not necessarily
// 1 as required by the RSI). So as the name of the indicator reflects, "momentum" is
// substituted for "strength".
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Momentum Index", shorttitle="RMI")
xPrice = close
Length = input(20, minval=1)
BuyZone = input(40, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
// hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMom = xPrice - xPrice[Length]
xMU = iff(xMom >= 0, nz(xMU[1], 1) - (nz(xMU[1],1) / Length) + xMom, nz(xMU[1], 1))
xMD = iff(xMom <= 0, nz(xMD[1], 1) - (nz(xMD[1],1) / Length) + abs(xMom), nz(xMD[1], 0))
RM = xMU / xMD
nRes = 100 * (RM / (1+RM))
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RMI")