1. مربع
  2. کثیر ای ایم اے، آر ایس آئی اور معیاری انحراف پر مبنی باہر نکلنے والی موم بتی کی اونچائی توڑ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

کثیر ای ایم اے، آر ایس آئی اور معیاری انحراف پر مبنی باہر نکلنے والی موم بتی کی اونچائی توڑ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-28 16:13:45
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات کی سمت اور طاقت کا تجزیہ کرنے کے لئے متعدد تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور ممکنہ خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے معیاری انحراف پر مبنی خارجی حالت کو جوڑتا ہے۔ یہ قلیل مدتی (6 ، 8 ، 12 دن) ، درمیانی مدتی (55 دن) ، اور طویل مدتی (150 ، 200 ، 250 دن) ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے۔ آر ایس آئی ، تشکیل پذیر خرید (30) اور فروخت (70) کی حدوں کے ساتھ ، رفتار کا اندازہ کرنے اور زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک انوکھا خارجی طریقہ کار بھی شامل ہے جو بند ہونے کی قیمت 12 دن کے ای ایم اے سے ترتیب دینے کے قابل معیاری انحراف کی حد (ڈیفالٹ 0.5) تک پہنچنے پر ٹرگر ہوتا ہے ، جو منافع کی حفاظت یا ممکنہ نقصانات کو کم کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے بصری حوالہ جات کے طور پر متعدد EMAs (6, 8, 12, 55, 100, 150, 200) کا حساب لگائیں۔
  2. صارف کے ان پٹ (3-4 موم بتیاں) کی بنیاد پر تازہ ترین N موم بتیوں میں سے سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم کا تعین کریں۔
  3. انٹری لانگ: موجودہ بند حالیہ این موم بتیوں کی سب سے زیادہ اونچائی سے زیادہ ہے اور ای ایم اے فلٹر سے اوپر ہے (اگر فعال ہے) ۔
  4. اندراج مختصر: موجودہ بند حالیہ این موم بتیوں کی سب سے کم کم سے کم ہے اور ای ایم اے فلٹر سے نیچے ہے (اگر فعال ہے) ۔
  5. ایگزٹ لانگ: موجودہ بندش 12 دن کے ای ایم اے + 0.5 معیاری انحراف سے نیچے ہے، یا 12 دن کے ای ایم اے سے نیچے ہے۔
  6. ایگزٹ شارٹ: موجودہ بندش 12 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہے - 0.5 معیاری انحراف ، یا 12 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہے۔
  7. ایک اضافی اشارے کے طور پر آر ایس آئی کا استعمال کریں جس میں 14 کی ڈیفالٹ مدت، 30 کی oversold حد اور 70 کی oversold حد ہے.

حکمت عملی کے فوائد

  1. زیادہ جامع مارکیٹ تجزیہ کے نقطہ نظر کے لئے رجحان کی پیروی (متعدد ای ایم اے) اور رفتار (آر ایس آئی) دونوں جہتوں کو یکجا کرتا ہے.
  2. سٹینڈرڈ ڈیویژن پر مبنی ایک منفرد باہر نکلنے کا طریقہ کار منافع کی حفاظت اور خطرات کو کنٹرول کرنے میں توازن پیدا کرسکتا ہے۔
  3. انتہائی ماڈیولیزڈ کوڈ جس میں صارفین کی طرف سے انتہائی لچک کے لئے اہم پیرامیٹرز کی تشکیل کی جاسکتی ہے۔
  4. متعدد آلات اور ٹائم فریم پر لاگو ہوتا ہے، خاص طور پر روزانہ اسٹاک اور بٹ کوائن ٹریڈنگ۔

خطرے کا تجزیہ

  1. مارکیٹ کی توسیع کے دوران یا ابتدائی رجحان کی تبدیلی کے دوران اکثر غلط سگنل، جو مسلسل نقصانات کا باعث بنتے ہیں۔
  2. ڈیفالٹ پیرامیٹرز تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موثر نہیں ہوسکتے ہیں۔ بیک ٹسٹنگ پر مبنی اصلاح ضروری ہے۔
  3. تجارت کے لئے صرف اس حکمت عملی پر انحصار کرنا خطرناک ہے۔ فیصلہ سازی کے لئے دوسرے اشارے ، سپورٹ / مزاحمت کی سطح کے ساتھ مل کر مشورہ دیا جاتا ہے۔
  4. اچانک بڑے واقعات کی وجہ سے رجحان کی تبدیلیوں کا جواب دینے میں سست.

اصلاح کی ہدایات

  1. ای ایم اے اور آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: آلات ، ٹائم فریم اور مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر رینج کے لئے مکمل تلاش کریں۔
  2. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار متعارف کروائیں: واحد تجارت کے خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اے ٹی آر جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے کے حوالے سے معقول اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کریں۔
  3. پوزیشن سائزنگ کو نافذ کریں: رجحان کی طاقت (مثال کے طور پر، ADX) یا اہم حمایت / مزاحمت کی سطحوں کے قریب کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کریں.
  4. دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر: جیسے بولنگر بینڈ ، ایم اے سی ڈی ، داخلہ / باہر نکلنے کے سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے منتقل اوسط کراس اوورز۔
  5. مختلف مارکیٹ کی حالتوں کے لئے بہتر بنائیں: رجحان، رینج، اور منتقلی کی مارکیٹوں کے لئے الگ الگ پیرامیٹر کے مجموعے کو ٹھیک کریں.

خلاصہ

اس مضمون میں متعدد حرکت پذیر اوسط ، آر ایس آئی ، اور معیاری انحراف سے باہر نکلنے کی بنیاد پر موم بتی کی اونچائی بریک آؤٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی کی تجویز کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان اور رفتار دونوں جہتوں سے مارکیٹ کا تجزیہ کرتی ہے جبکہ رجحان کے مواقع کو حاصل کرنے اور خطرات کو سنبھالنے کے لئے ایک منفرد معیاری انحراف سے باہر نکلنے کا طریقہ کار استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح ، سخت ہے ، اور کوڈ کا نفاذ جامع اور موثر ہے۔ مناسب اصلاح کے ساتھ ، اس حکمت عملی میں ایک مضبوط انٹراڈے درمیانے سے اعلی تعدد ٹریڈنگ کی حکمت عملی بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کسی بھی حکمت عملی کی اپنی حدود ہیں ، اور اندھے استعمال سے خطرات لاحق ہوسکتے ہیں۔ مقداری تجارت میکانی سگنل آرڈر عمل نہیں ہونا چاہئے بلکہ اس کی بنیاد مجموعی مارکیٹ کی صورتحال کو سمجھنے اور محتاط رسک مینجمنٹ پر ہونی چاہئے۔ تاجروں کو تجارتی کارکردگی کا جائزہ لینے ، بروقت حکمت عملی ، اور طویل مدتی کامیابی حاصل کرنے کے ل.

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Candle Height Breakout with Configurable Exit and Signal Control", shorttitle="CHB Single Signal", overlay=true)

// Input parameters for EMA filter and its length
useEmaFilter = input.bool(true, "Use EMA Filter", group="Entry Conditions")
emaFilterLength = input.int(55, "EMA Filter Length", minval=1, group="Entry Conditions")
candleCount = input.int(4, "SamG Configurable Candle Count for Entry", minval=3, maxval=4, step=1, group="Entry Conditions")
exitEmaLength = input.int(12, "Exit EMA Length", minval=1, group="Exit Conditions", defval=12)
exitStdDevMultiplier = input.float(0.5, "Exit Std Dev Multiplier", minval=0.1, maxval=2.0, step=0.1, group="Exit Conditions")

// State variables to track if we are in a long or short position
var bool inLong = false
var bool inShort = false

// Calculating EMAs with fixed periods for visual reference
ema6 = ta.ema(close, 6)
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema12 = ta.ema(close, 12)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema150 = ta.ema(close, 150)
ema200 = ta.ema(close, 200)
emaFilter = ta.ema(close, emaFilterLength)
exitEma = ta.ema(close, exitEmaLength)

// Plotting EMAs
plot(ema6, "EMA 6", color=color.red)
plot(ema8, "EMA 8", color=color.orange)
plot(ema12, "EMA 12", color=color.yellow)
plot(ema55, "EMA 55", color=color.green)
plot(ema100, "EMA 100", color=color.blue)
plot(ema150, "EMA 150", color=color.purple)
plot(ema200, "EMA 200", color=color.fuchsia)
plot(emaFilter, "EMA Filter", color=color.black)
plot(exitEma, "Exit EMA", color=color.gray)

// Calculating the highest and lowest of the last N candles based on user input
highestOfN = ta.highest(high[1], candleCount)
lowestOfN = ta.lowest(low[1], candleCount)

// Entry Conditions with EMA Filter
longEntryCondition = not inLong and not inShort and (close > highestOfN) and (not useEmaFilter or (useEmaFilter and close > emaFilter))
shortEntryCondition = not inLong and not inShort and (close < lowestOfN) and (not useEmaFilter or (useEmaFilter and close < emaFilter))

// Update position state on entry
if (longEntryCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="B")
    inLong := true
    inShort := false

if (shortEntryCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="S")
    inLong := false
    inShort := true

// Exit Conditions based on configurable EMA and Std Dev Multiplier
smaForExit = ta.sma(close, exitEmaLength)
upperExitBand = smaForExit + exitStdDevMultiplier * ta.stdev(close, exitEmaLength)
lowerExitBand = smaForExit - exitStdDevMultiplier * ta.stdev(close, exitEmaLength)

exitConditionLong = inLong and (close < upperExitBand or close < exitEma)
exitConditionShort = inShort and (close > lowerExitBand or close > exitEma)

// Strategy exits
if (exitConditionLong)
    strategy.close("Buy", comment="Exit")
    inLong := false

if (exitConditionShort)
    strategy.close("Sell", comment="Exit")
    inShort := false

// Visualizing entry and exit points
plotshape(series=longEntryCondition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Buy Signal", text="B")
plotshape(series=shortEntryCondition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="S")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں