ایک سے زیادہ متحرک اوسط، RSI اور معیاری انحراف سے باہر نکلنے کے ساتھ کینڈل سٹک کی اونچائی بریک آؤٹ تجارتی حکمت عملی
تخلیق کی تاریخ:
2024-03-28 16:13:45
آخر میں ترمیم کریں:
2024-03-28 16:13:45
کاپی:
0
کلکس کی تعداد:
671
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
حکمت عملی کا جائزہ
اس حکمت عملی میں ایک سے زیادہ انڈیکس کے متحرک اوسط ((EMA) ، نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) اور معیاری فرق سے باہر نکلنے کی شرائط پر مبنی ممکنہ خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مارکیٹ کے رجحانات کی سمت اور طاقت کا تجزیہ کرنے کے لئے قلیل مدتی ((6، 8، 12 دن) ، درمیانی مدت ((55 دن) اور طویل مدتی ((150، 200، 250 دن) کے EMA کا استعمال کیا گیا ہے۔ آر ایس آئی نے متحرک مقدار کا اندازہ لگانے اور اوورلوڈ یا اوور سیل کی نشاندہی کرنے کے لئے تشکیل پذیر خرید ((30) اور بیچنے والے ((70) کی سطح کا استعمال کیا۔ اس حکمت عملی میں ایک انوکھا باہر نکلنے کا طریقہ کار بھی استعمال کیا گیا ہے ، جس سے ممکنہ تحفظ یا نقصان کو کم کرنے کا ایک طریقہ فراہم کیا جاتا ہے جب اختتامی قیمت 12 ویں EMA کے تشکیل پذیر معیاری فرق کی حد ((0.5) کو چھوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے بصری حوالہ کے طور پر متعدد ادوار کے EMA ((6، 8، 12، 55، 100، 150، 200) کا حساب لگائیں
- صارف کی طرف سے ان پٹ کی تعداد کے مطابق ((3-4 جڑیں) ، حالیہ N جڑیں جڑ کی قیمتوں اور کم از کم قیمتوں کا حساب لگائیں۔
- خریدنے کی شرائط: موجودہ اختتامی قیمت حالیہ N روٹ لائن کی اعلی ترین قیمت سے زیادہ ہے ، اور EMA فلٹر سے زیادہ ہے (اگر فعال ہے) ۔
- فروخت کی شرائط: موجودہ اختتامی قیمت حالیہ N روٹ لائن کی کم سے کم قیمت سے کم ہے ، اور EMA فلٹر سے کم ہے (اگر فعال ہے) ۔
- لانگ پوزیشن آؤٹ شرائط: موجودہ اختتامی قیمت 12 دن کے EMA + 0.5 گنا معیاری فرق سے کم ہے ، یا 12 دن کے EMA سے کم ہے۔
- شارٹ پوزیشن آؤٹ شرائط: موجودہ اختتامی قیمت 12 ویں دن کے EMA سے زیادہ ہے - 0.5 گنا معیاری فرق ، یا 12 ویں دن کے EMA سے زیادہ ہے۔
- RSI کو معاون اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، ڈیفالٹ سائیکل 14 ہے ، اوور سیلنگ ٹریج 30 ہے ، اور اوور بلنگ ٹریج 70 ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات کی پیروی (متعدد EMA) اور رفتار (RSI) کی دو جہتوں کو جوڑ کر ، مارکیٹ تجزیہ کا ایک زیادہ جامع نقطہ نظر فراہم کیا گیا ہے۔
- معیاری فاصلے پر مبنی ایک منفرد آؤٹ پٹ میکانزم جو منافع کی حفاظت اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے درمیان توازن فراہم کرتا ہے۔
- کوڈ ماڈیولائزیشن کی اعلی سطح، اہم پیرامیٹرز صارف کی طرف سے ترتیب دیا جا سکتا ہے، لچکدار.
- اسٹاک اور بٹ کوائن کی تجارت کے لئے متعدد اقسام اور وقت کے دورانیوں کے لئے موزوں ، خاص طور پر سورج کی لکیر۔
خطرے کا تجزیہ
- مارکیٹ میں ہلچل یا رجحان کی تبدیلی کے ابتدائی مرحلے میں ، اکثر غلط سگنل ہوتے ہیں ، جس کی وجہ سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
- پہلے سے طے شدہ پیرامیٹرز تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے درست نہیں ہیں ، ان پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے فیڈ بیک کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
- صرف اس حکمت عملی پر انحصار کرنے کے لئے ٹریڈنگ کا خطرہ زیادہ ہے ، اس کے ساتھ ساتھ دیگر اشارے ، معاون مزاحمت کی سطح اور دیگر معاون فیصلے کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- اچانک اہم واقعات کے نتیجے میں رجحانات میں ردعمل میں سست روی۔
اصلاح کی سمت
- EMA اور RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: مختلف اقسام ، ادوار اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ، پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں کو کم سے کم کرکے ، بہترین پیرامیٹرز کی حد تلاش کریں۔
- اسٹاپ نقصان روکنے کا طریقہ کار شامل کریں: اے ٹی آر جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے کا حوالہ دیں ، معقول اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوزیشن مرتب کریں ، اور ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروانا: پوزیشن کا سائز رجحان کی طاقت (جیسے ADX) یا کلیدی معاونت مزاحمت کی جگہ سے قریب کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے: جیسے برن بینڈ ، MACD ، مساوی لائن کراسنگ وغیرہ ، کھلے پوزیشن سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔
- مارکیٹ کی حالت کی اصلاح: مختلف مارکیٹ کی حالتوں جیسے رجحانات ، اتار چڑھاؤ اور موڑ کے لئے پیرامیٹرز کا ایک مجموعہ۔
خلاصہ کریں۔
اس مضمون میں ایک کثیر متحرک اوسط ، آر ایس آئی اور معیاری آفسیٹ آؤٹ پٹ پر مبنی ہائی بریک ٹریڈنگ حکمت عملی پیش کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں رجحانات اور حرکیات کی دو جہتوں سے مارکیٹ کا تجزیہ کیا گیا ہے ، اور رجحانات کے مواقع کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ خطرے پر قابو پانے کے لئے ایک منفرد معیاری آفسیٹ میکانزم کا استعمال کیا گیا ہے۔ حکمت عملی کی سوچ واضح ، منطقی طور پر سخت ہے ، اور کوڈ کو سادہ اور موثر بنانے کے لئے بنایا گیا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Candle Height Breakout with Configurable Exit and Signal Control", shorttitle="CHB Single Signal", overlay=true)
// Input parameters for EMA filter and its length
useEmaFilter = input.bool(true, "Use EMA Filter", group="Entry Conditions")
emaFilterLength = input.int(55, "EMA Filter Length", minval=1, group="Entry Conditions")
candleCount = input.int(4, "SamG Configurable Candle Count for Entry", minval=3, maxval=4, step=1, group="Entry Conditions")
exitEmaLength = input.int(12, "Exit EMA Length", minval=1, group="Exit Conditions", defval=12)
exitStdDevMultiplier = input.float(0.5, "Exit Std Dev Multiplier", minval=0.1, maxval=2.0, step=0.1, group="Exit Conditions")
// State variables to track if we are in a long or short position
var bool inLong = false
var bool inShort = false
// Calculating EMAs with fixed periods for visual reference
ema6 = ta.ema(close, 6)
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema12 = ta.ema(close, 12)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema150 = ta.ema(close, 150)
ema200 = ta.ema(close, 200)
emaFilter = ta.ema(close, emaFilterLength)
exitEma = ta.ema(close, exitEmaLength)
// Plotting EMAs
plot(ema6, "EMA 6", color=color.red)
plot(ema8, "EMA 8", color=color.orange)
plot(ema12, "EMA 12", color=color.yellow)
plot(ema55, "EMA 55", color=color.green)
plot(ema100, "EMA 100", color=color.blue)
plot(ema150, "EMA 150", color=color.purple)
plot(ema200, "EMA 200", color=color.fuchsia)
plot(emaFilter, "EMA Filter", color=color.black)
plot(exitEma, "Exit EMA", color=color.gray)
// Calculating the highest and lowest of the last N candles based on user input
highestOfN = ta.highest(high[1], candleCount)
lowestOfN = ta.lowest(low[1], candleCount)
// Entry Conditions with EMA Filter
longEntryCondition = not inLong and not inShort and (close > highestOfN) and (not useEmaFilter or (useEmaFilter and close > emaFilter))
shortEntryCondition = not inLong and not inShort and (close < lowestOfN) and (not useEmaFilter or (useEmaFilter and close < emaFilter))
// Update position state on entry
if (longEntryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="B")
inLong := true
inShort := false
if (shortEntryCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="S")
inLong := false
inShort := true
// Exit Conditions based on configurable EMA and Std Dev Multiplier
smaForExit = ta.sma(close, exitEmaLength)
upperExitBand = smaForExit + exitStdDevMultiplier * ta.stdev(close, exitEmaLength)
lowerExitBand = smaForExit - exitStdDevMultiplier * ta.stdev(close, exitEmaLength)
exitConditionLong = inLong and (close < upperExitBand or close < exitEma)
exitConditionShort = inShort and (close > lowerExitBand or close > exitEma)
// Strategy exits
if (exitConditionLong)
strategy.close("Buy", comment="Exit")
inLong := false
if (exitConditionShort)
strategy.close("Sell", comment="Exit")
inShort := false
// Visualizing entry and exit points
plotshape(series=longEntryCondition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Buy Signal", text="B")
plotshape(series=shortEntryCondition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="S")