Chiến lược đột phá RSI-BB

Tổng quan

Chiến lược phá vỡ động lực RSI-BB là một chiến lược phá vỡ kết hợp các chỉ số tương đối mạnh (RSI) và chỉ số Bollinger Bands (BB). Chiến lược này sử dụng RSI để xác định xu hướng thị trường và quá mức mua bán quá mức, sử dụng BB để xác định lỗ phá vỡ và thực hiện giao dịch mua hoặc bán tương ứng khi RSI và BB phát ra tín hiệu mua hoặc bán đồng thời.

Nguyên tắc chiến lược

Đầu tiên, mã sẽ tính RSI và BB.

RSI được tính theo cách sau:

up = rma(max(change(close), 0), 30) 
down = rma(-min(change(close), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

Trong đó, up thống kê mức tăng giá trong 30 ngày gần đây, down thống kê mức giảm giá trong 30 ngày gần đây, rsi được tính dựa trên tỷ lệ tăng giá và giảm giá.

BB được tính như sau:

basis = sma(close, 50)
dev = 0.2 * stdev(close, 50) 
upper = basis + dev
lower = basis - dev

Trong đó, basis là đường trung bình 50 ngày, dev là 0,2 lần chênh lệch tiêu chuẩn, upper và lower là đường trung tâm và đường xuống.

bbi là chỉ số băng thông của Brin, tính theo cách sau:

bbr = close>upper? 1 : close<lower? -1 : 0
bbi = bbr - bbr[1]

bbr xác định xem hiện tại có phá vỡ lên xuống không, phá vỡ là 1, giảm là -1, nếu không là 0 . BBI là bbr hiện tại trừ bbr của chu kỳ trước, lớn hơn 0 là phá vỡ lên, nhỏ hơn 0 là phá vỡ xuống.

Sau khi tính toán RSI và BBI, logic phán đoán tín hiệu giao dịch của chiến lược là:

long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7 
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7

Đó là khi RSI ở trong phạm vi 52-65 và BBI lớn hơn 0,11 nhỏ hơn 0,7; khi RSI ở trong phạm vi 35-48 và BBI nhỏ hơn -0,11 lớn hơn -0,7 thì tháo lỗ.

Lợi thế chiến lược

1. Kết hợp cả hai chỉ số RSI và BB, có thể xác định chính xác hơn điểm mua và bán. RSI xác định quá mua quá bán, BB xác định lỗ phá vỡ, cả hai kết hợp đều đáng tin cậy hơn.

2. Các tham số RSI được đặt thành đường 30 ngày, có thể lọc một phần tiếng ồn trong thị trường và nhận ra xu hướng chính.

3. Các tham số BB được thiết lập là đường 50 ngày và chênh lệch tiêu chuẩn 0,2 lần, có thể có tác dụng làm rung bộ lọc.

4. BBI đã thêm các điều kiện lọc 0.11 và 0.7 để có thể lọc các đột phá giả.

5. RSI cho các vùng giao dịch nhị phân là 52-65 và 35-48, thêm buffer để tránh bỏ lỡ điểm mua và bán.

Rủi ro chiến lược

1. Các chiến lược giao dịch đột phá dễ bị lừa và cần thiết lập lệnh dừng để kiểm soát rủi ro.

2. Dữ liệu phản hồi có thể có quá phù hợp, hiệu quả đĩa cứng có thể khác nhau.

3. Thị trường có thể biến động mạnh, dẫn đến việc phá vỡ lệnh dừng và gây ra tổn thất lớn.

4. Cần tối ưu hóa các tham số của RSI và BB, bao gồm tham số chu kỳ và tham số bán tháo.

5. Việc đặt giá của đơn đặt hàng cũng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của đĩa cứng.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

1. Kiểm tra các tham số khác nhau của RSI và BB để tìm tham số tốt nhất.

2. Thêm các chỉ số khác để xác định tín hiệu lọc, chẳng hạn như MACD, KD, v.v.

3. Tối ưu hóa và điều chỉnh các tham số RSI của giao dịch, giảm phạm vi phân đoạn để lọc tiếng ồn nhiều hơn.

4. Tối ưu hóa các tham số lọc của BBI, thiết lập các bước đột phá giả trong bộ lọc khu vực động.

5. Thêm các chỉ số đánh giá xu hướng, tránh hoạt động ngược.

6. Kiểm tra các phương pháp dừng khác nhau để tìm ra giải pháp dừng chấp nhận được với mức thu hồi tối đa.

7. Kiểm tra các phương thức đặt hàng khác nhau để tìm ra các phương án đặt hàng có ảnh hưởng ít nhất đến điểm trượt.

Tóm tắt

Chiến lược phá vỡ động lực RSI-BB kết hợp các lợi thế của phán đoán xu hướng và phán đoán lỗ hổng phá vỡ, hoạt động tốt trong đánh giá ngược. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế có thể bị ảnh hưởng bởi điểm trượt và dừng. Cần tối ưu hóa tham số cho kết quả đánh giá ngược và thử nghiệm các lệnh dừng và đặt hàng khác nhau để tìm các thiết lập phù hợp hơn với thực tế. Ngoài ra, tham số và điều kiện lọc cần được điều chỉnh động để đáp ứng với sự thay đổi của thị trường.