Chiến lược Bitcoin Scalping dựa trên Moving Average Crossover và Candlestick Pattern

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-29 12:01:47
Tags:

Tổng quan

Đây là một chiến lược bán vỏ Bitcoin theo khung thời gian 5 phút dựa trên sự chéo chéo của các đường trung bình động 9 giai đoạn và 15 giai đoạn và các mẫu nến. Cụ thể, nó tạo ra tín hiệu mua khi đường trung bình động nhanh vượt qua đường trung bình động chậm và nến tạo thành một búa hoặc marubozu. Các tín hiệu bán được tạo ra khi đường MA nhanh vượt qua đường MA chậm. Sau khi vào, lệnh dừng lỗ 0,5% và lệnh lấy lợi nhuận 0,5% được thiết lập.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng hai đường trung bình động với các giai đoạn khác nhau để xác định xu hướng. MA 9 giai đoạn nhạy cảm hơn và có thể nắm bắt xu hướng ngắn hạn. MA 15 giai đoạn ổn định hơn và có thể lọc ra một số tiếng ồn. Khi MA nhanh hơn vượt qua MA chậm hơn, nó cho thấy xu hướng ngắn hạn đang tăng lên. Điều ngược lại đúng với xu hướng ngắn hạn giảm.

Ngoài ra, các mẫu nến được sử dụng để xác nhận tín hiệu. Các tín hiệu mua chỉ được tạo ra trên các nến mạnh như búa và marubozus. Điều này giúp tránh các tín hiệu sai trong quá trình hợp nhất thị trường.

Các tín hiệu và quy tắc giao dịch cụ thể là:

MA 9 giai đoạn vượt trên MA 15 giai đoạn và góc của MA 15 giai đoạn lớn hơn 30 độ, cho thấy xu hướng tăng;
Nếu nến hình thành một búa hoặc marubozu, cho thấy động lực tăng mạnh, một tín hiệu mua được tạo ra;
Đường viền MA 9 giai đoạn dưới đường viền MA 15 giai đoạn cho thấy xu hướng giảm và tạo ra tín hiệu bán bất kể mô hình nến;
Đặt stop loss là 0,5% và lấy lợi nhuận là 0,5% sau khi nhập.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này là:

Các khoản rút nhỏ và lợi nhuận ổn định - Mất lỗ mỗi giao dịch là giới hạn, tránh được các khoản rút lớn ngay cả trong các thị trường giảm.
Các tín hiệu rõ ràng - giao thoa MA kết hợp với các mô hình nến xác định các điểm đảo ngược xu hướng một cách hiệu quả.
Tự động hóa dễ dàng - Các tín hiệu đơn giản và các tham số có thể điều chỉnh làm cho giao dịch thuật toán có thể.
Thích hợp cho sự biến động của Bitcoin - Sự biến động thường xuyên của Bitcoin cung cấp nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro:

Có xu hướng nhiều lỗ nhỏ - Cơ hội cao dừng lại dẫn đến tổn thất tích lũy.
Cần điều chỉnh các tham số - Hiệu quả giảm nếu thời gian MA và cài đặt lợi nhuận không phù hợp với điều kiện thị trường.
Dựa trên xu hướng mạnh - Di chuyển bên có thể dẫn đến giao dịch quá mức nhưng lợi nhuận nhỏ.

Các giải pháp là:

Giao dịch kích thước lớn hơn để đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt.
Điều chỉnh các thông số năng động dựa trên những thay đổi trên thị trường.
Xác định tình trạng thị trường và tránh giao dịch trong hợp nhất.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Một số cách để tối ưu hóa chiến lược:

Thêm các cơ chế thích nghi để dừng lỗ và lấy lợi nhuận - Ví dụ, dừng lỗ theo sau trên đường trung bình động, lấy lợi nhuận động v.v.
Thêm các bộ lọc sử dụng các chỉ số khác - ví dụ: RSI cho mua quá nhiều / bán quá nhiều, tăng khối lượng vv.
Thử nghiệm trên các sản phẩm khác - Áp dụng logic tương tự khi scalping hàng hóa, tương lai chỉ số vv.
Thực hiện tối ưu hóa tham số và kiểm tra ngược để tìm các tham số tối ưu.

Kết luận

Tóm lại, đây là một chiến lược scalping Bitcoin hiệu quả. Nó đơn giản để thực hiện và rất dễ cấu hình. Với các tối ưu hóa liên tục, nó có thể cung cấp thu nhập scalping ổn định. Nhưng rủi ro giao dịch nên được quản lý một cách thận trọng bằng cách kiểm soát kích thước vị trí và dừng lỗ.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Moving Average Crossover Strategy with Candlestick Patterns", overlay=true)

// Define input parameters
fast_length = input(9, "Fast MA Length")
slow_length = input(15, "Slow MA Length")
stop_loss_percent = input(0.5, "Stop Loss (%)")
target_percent = input(0.5, "Target (%)")
angle_threshold = input(30, "Angle Threshold (degrees)")

// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)

// Define candlestick patterns
is_pin_bar() =>
    pin_bar = abs(open - close) > 2 * abs(open[1] - close[1])
    high_tail = max(open, close) - high > abs(open - close) * 1.5
    low_tail = low - min(open, close) > abs(open - close) * 1.5
    pin_bar and high_tail and low_tail

is_marubozu() =>
    marubozu = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.75
    no_upper_shadow = high == max(open, close)
    no_lower_shadow = low == min(open, close)
    marubozu and no_upper_shadow and no_lower_shadow

is_full_body() =>
    full_body = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.95
    full_body

// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")

// Calculate angle of slow moving average
ma_angle = abs(180 * (atan(slow_ma[1] - slow_ma) / 3.14159))

// Generate buy/sell signals based on angle condition and candlestick patterns
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma) and ma_angle >= angle_threshold and (is_pin_bar() or is_marubozu() or is_full_body())
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Calculate stop-loss and target levels
stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
target_level = close * (1 + target_percent / 100)

// Execute trades based on signals with stop-loss and target
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=stop_loss_level, limit=target_level)

// Plot buy/sell signals on chart (optional)
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Plot angle line
hline(angle_threshold, "Angle Threshold", color=color.black, linestyle=hline.style_dashed)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu