Moving Average Crossover + Chiến lược động lực đường chậm MACD

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-04-12 17:16:06
Tags:SMAEMAMACD

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp đường chéo trung bình động và chỉ số MACD như các tín hiệu giao dịch chính. Nó sử dụng đường chéo của một đường trung bình động nhanh với nhiều đường trung bình di chuyển chậm như tín hiệu đầu vào, và giá trị dương / âm của biểu đồ đường chậm MACD như xác nhận xu hướng. Chiến lược đặt nhiều mức lấy lợi nhuận và dừng lỗ khi vào, và liên tục điều chỉnh mức dừng lỗ khi thời gian giữ tăng để khóa lợi nhuận.

Nguyên tắc chiến lược

Khi MA nhanh vượt trên MA chậm 1, giá đóng là trên MA chậm 2 và biểu đồ MACD lớn hơn 0, mua dài;
Khi MA nhanh vượt qua dưới MA chậm 1, giá đóng là dưới MA chậm 2 và biểu đồ MACD nhỏ hơn 0, đi ngắn;
Thiết lập nhiều mức lợi nhuận và dừng lỗ khi nhập. Mức lợi nhuận dựa trên ưu tiên rủi ro, trong khi mức dừng lỗ được điều chỉnh liên tục khi thời gian giữ tăng để dần khóa lợi nhuận;
Các khoảng thời gian của các đường trung bình động, các tham số MACD, mức lợi nhuận và mức dừng lỗ, vv, tất cả đều có thể được điều chỉnh linh hoạt để thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau.

Chiến lược này sử dụng MA crossover để nắm bắt xu hướng và MACD để xác nhận hướng, tăng độ tin cậy của phán đoán xu hướng.

Ưu điểm chiến lược

MA crossover là một phương pháp theo xu hướng cổ điển có thể nắm bắt kịp thời sự hình thành xu hướng;
Việc sử dụng nhiều MA có thể đánh giá toàn diện hơn về sức mạnh và sự bền vững của xu hướng;
Chỉ số MACD có thể xác định hiệu quả xu hướng và đánh giá động lực, phục vụ như một bổ sung mạnh mẽ cho giao thoa MA;
Thiết kế nhiều lợi nhuận và thiết kế dừng lỗ năng động có thể kiểm soát rủi ro và cho phép lợi nhuận chạy, tăng cường độ bền của hệ thống;
Các thông số có thể điều chỉnh và thích nghi, và có thể được thiết lập linh hoạt theo các công cụ và khung thời gian khác nhau.

Rủi ro chiến lược

Sự giao thoa MA có nguy cơ chậm tín hiệu, có thể bỏ lỡ xu hướng ban đầu hoặc theo đuổi cao;
Các thiết lập tham số không chính xác có thể dẫn đến quá nhiều giao dịch hoặc thời gian giữ quá dài, làm tăng chi phí và rủi ro;
Các mức dừng lỗ quá mạnh có thể dẫn đến việc dừng lỗ sớm, trong khi các mức lợi nhuận quá thận trọng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận;
Sự thay đổi xu hướng đột ngột hoặc sự bất thường của thị trường có thể khiến chiến lược thất bại.

Những rủi ro này có thể được kiểm soát bằng cách tối ưu hóa các thông số, điều chỉnh các vị trí, thiết lập các điều kiện bổ sung, v.v. Tuy nhiên, không có chiến lược nào có thể tránh hoàn toàn rủi ro và các nhà đầu tư cần phải thận trọng.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

Xem xét việc giới thiệu thêm các chỉ số, chẳng hạn như RSI, Bollinger Bands, v.v., để xác nhận thêm xu hướng và tín hiệu;
Thực hiện tối ưu hóa tinh vi hơn về việc thiết lập mức lợi nhuận và dừng lỗ, chẳng hạn như xem xét ATR hoặc mức dựa trên tỷ lệ phần trăm;
Điều chỉnh động các tham số dựa trên biến động thị trường để cải thiện khả năng thích nghi;
Thiết lập một mô-đun định kích thước vị trí để điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên các điều kiện rủi ro;
Tập hợp chiến lược để thiết lập một danh mục đầu tư chiến lược để đa dạng hóa rủi ro.

Thông qua tối ưu hóa và cải tiến liên tục, chiến lược có thể trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn, thích nghi tốt hơn với môi trường thị trường thay đổi.

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp các chỉ số MA crossover và MACD để xây dựng một hệ thống giao dịch tương đối hoàn chỉnh. Thiết kế của nhiều MAs và nhiều hoạt động tăng cường khả năng nắm bắt xu hướng và kiểm soát rủi ro của hệ thống. Lý thuyết chiến lược rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện, phù hợp để tối ưu hóa và cải thiện hơn nữa. Tuy nhiên, nó vẫn cần được áp dụng một cách thận trọng trong thực tế, chú ý đến kiểm soát rủi ro. Với tối ưu hóa và cấu hình hợp lý, chiến lược này có tiềm năng trở thành một công cụ giao dịch mạnh mẽ và hiệu quả.

/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxmirus

//@version=5
strategy("My strategy_Cross_SMA(EMA)+Macd,slow3",overlay=true)
// ver 4
// Date Inputs
startDate     = input(timestamp('2019-01-01T00:00:00+0300'), ''                              , inline='time1',
  tooltip=' Время первого бара расчета стратегии. Первый ордер может быть выставлен на следующем баре после стартового.')
finishDate    = input(timestamp('2044-01-01T00:00:00+0300'), ''                              , inline='time2',
  tooltip=' Время после которого больше не будут размещаться ордера входа в позицию.')

// Calculate start/end date and time condition
time_cond = true

//SMA(EMA) Inputs

fast=input.int(12, title="Fastlength",group="MA")
slow1=input.int(54,title="Slowlength1",group="MA")
slow2=input.int(100, title="Slowlength2",group="MA")
slow3=input.int(365, title="Slowlength3",group="MA")

fastma=input.string(title="Fastlength", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma1=input.string(title="Slowlength1", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma2=input.string(title="Slowlength2", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma3=input.string(title="Slowlength3", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")

fastlength = fastma == "EMA" ? ta.ema(close, fast) : ta.sma(close, fast)
slowlength1 = slowma1 == "EMA" ? ta.ema(close, slow1) : ta.sma(close, slow1)
slowlength2 = slowma2 == "EMA" ? ta.ema(close, slow2) : ta.sma(close, slow2)
slowlength3 = slowma3 == "EMA" ? ta.ema(close, slow3) : ta.sma(close, slow3)

//Macd Inputs

macdfastline = input.int(12, title="FastMacd",group="MACD")
macdslowline = input.int(26,title="SlowMacd",group="MACD")
macdhistline = input.int(9,title="HistMacd",group="MACD")
src=input(defval=close,title="Source",group="MACD")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")


fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdfastline) : ta.ema(src, macdfastline)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdslowline) : ta.ema(src, macdslowline)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, macdhistline) : ta.ema(macd, macdhistline)
hist = macd - signal
//fastMACD = ta.ema(close, macdline) - ta.ema(close, signalline)
//signalMACD = ta.ema(MACD, histline)
//histMACD = MACD - aMACD

//EMA Plot

plot(fastlength,title="SMAfast",color=color.blue)
plot(slowlength1,title="SMAslow1",color=color.orange)
plot(slowlength2,title="SMAslow2",color=color.red)
plot(slowlength3,title="SMAslow3",color=color.black)

//Macd plot
//col_macd = input(#2962FF, "MACD Line  ", group="Color Settings", inline="MACD")
//col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line  ", group="Color Settings", inline="Signal")
//col_grow_above = input(#26A69A, "Above   Grow", group="Histogram", inline="Above")
//col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
//col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
//col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")

//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal)

//Take profit
tp1=input.float(5.1,title="Take Profit1_%",step=0.1)/100
tp2=input.float(10.1,title="Take Profit2_%",step=0.1)/100

//Stop loss
sl1=input.float(5.1,title="Stop loss1_%",step=0.1)/100
sl2=input.float(0.1,title="Stop loss2_%",step=0.1)/100
sl3=input.float(-5.5,title="Stop loss3_%", step=0.1)/100

//Qty closing position

Qty1 = input.float(0.5, title="QtyClosingPosition1",step=0.01)
Qty2 = input.float(0.25, title="QtyClosingPosition2",step=0.01)

//Take profit Long and Short

LongTake1=strategy.position_avg_price*(1+tp1)
LongTake2=strategy.position_avg_price*(1+tp2)

ShortTake1=strategy.position_avg_price*(1-tp1)
ShortTake2=strategy.position_avg_price*(1-tp2)

//Plot Levels Take 
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)

//Stop loss long and short

LongStop1=strategy.position_avg_price*(1-sl1)
LongStop2=strategy.position_avg_price*(1-sl2)
LongStop3=strategy.position_avg_price*(1-sl3)
ShortStop1=strategy.position_avg_price*(1+sl1)
ShortStop2=strategy.position_avg_price*(1+sl2)
ShortStop3=strategy.position_avg_price*(1+sl3)
//Stop=strategy.position_avg_price


//Plot Levels Stop
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)


//Entry condition

LongCondition1 = ta.crossover(fastlength, slowlength1)
LongCondition2 = close>slowlength2
LongCondition3 = time_cond
LongCondition4=close>slowlength3
//LongCondition5=slowlength100>slowlength3
LongCondition6 = hist > 0
buy=(LongCondition1 and LongCondition2 and LongCondition3 and LongCondition4 and LongCondition6 ) and strategy.position_size<=0
//longCondition3 = nz(strategy.position_size) == 0//если отсутствует открытая позиция


ShortCondition1 = ta.crossunder(fastlength, slowlength1)
ShortCondition2 = close<slowlength2
ShortCondition3 = time_cond
ShortCondition4=close<slowlength3
//ShortCondition5=slowlength100<slowlength3
ShortCondition6=hist < 0
sell=(ShortCondition1 and ShortCondition2 and ShortCondition3 and ShortCondition4 and ShortCondition6 ) and strategy.position_size>=0



//Strategy entry

strategy.cancel_all(not strategy.position_size)

if(buy)
    strategy.cancel_all()
    strategy.entry("Buy",strategy.long)
if(sell)
    strategy.cancel_all()
    strategy.entry("Sell",strategy.short)
    
//Strategy Long exit    

var int exitCounter=0

exitCounter := not strategy.position_size or strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] < 0 or strategy.position_size < 0  and strategy.position_size[1] > 0 ? 0:
               strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]>strategy.position_size?  exitCounter[1] + 1:
               strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]<strategy.position_size?  exitCounter[1] - 1:
               exitCounter[1]
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
    strategy.order("Take Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=LongTake1, oca_name='Long1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size > 0  and strategy.position_size[1]<=0   
    strategy.order("Take Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=LongTake2, oca_name='Long2', oca_type=strategy.oca.cancel)

    
if strategy.position_size > 0  and strategy.position_size[1]<=0   
    strategy.order("Stop Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop1,oca_name='Long1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==1
    strategy.order("Stop Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop2,oca_name='Long2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==2
    strategy.order("Stop Long3",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop3)
    
    
    
    
//  Strategy Short exit  
    
    
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
    strategy.order("Take Short1", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=ShortTake1, oca_name='Short1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0 
    strategy.order("Take Short2", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=ShortTake2, oca_name='Short2', oca_type=strategy.oca.cancel)


    
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
    strategy.order("Stop Short1",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop1,oca_name='Short1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-1
    strategy.order("Stop Short2",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop2,oca_name='Short2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-2
    strategy.order("Stop Short3",strategy.long,qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop3)

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu