উইলিয়ামস অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন (AD) নির্দেশকের কৌশল
সারসংক্ষেপ
উইলিয়ামস অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন ইনডিকেটর (Williams Accumulation/Distribution, সংক্ষেপে Williams AD) একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ নির্দেশক যা দামের পরিবর্তন এবং ট্রেডিং ভলিউম পর্যবেক্ষণ করে বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের শক্তি নির্ধারণ করে। এই নির্দেশকটি উইলিয়ামসের ধারণার উপর ভিত্তি করে যে বাজারে পতনের সময় সাধারণত ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি পায়। এটি প্রতিফলিত করে যে বর্তমান বাজারের প্রবণতা ক্রেতা বা বিক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা।
এই স্ট্র্যাটেজিটি উইলিয়ামস অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন ইনডিকেটরের মান পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে বর্তমান প্রবণতা অ্যাকুমুলেশন পর্যায়ে নাকি ডিস্ট্রিবিউশন পর্যায়ে রয়েছে তা নির্ধারণ করে, এবং এর ফলে ক্রয় ও বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
স্ট্র্যাটেজির নীতি
এই স্ট্র্যাটেজির মূল নির্দেশক হল উইলিয়ামস অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন (Williams AD)। এর গণনা সূত্র নিম্নরূপ:
If Close > Previous Close
Williams AD = Previous Williams AD + (Close - Low)
If Close < Previous Close
Williams AD = Previous Williams AD + (Close - High)
If Close == Previous Close
Williams AD = Previous Williams AD
অর্থাৎ, যদি আজকের ক্লোজ গতকালের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে আজকের AD মান গতকালের AD মানের সাথে "আজকের ক্লোজ - আজকের লো" এর পার্থক্য যোগ করে পাওয়া যায়। যদি আজকের ক্লোজ গতকালের চেয়ে কম হয়, তাহলে আজকের AD মান গতকালের AD মানের সাথে "আজকের ক্লোজ - আজকের হাই" এর পার্থক্য যোগ করে পাওয়া যায়।
এই নির্দেশকটি ট্রেডিংয়ের শক্তি সম্পর্ক প্রতিফলিত করে, প্রধান বিচারের নিয়মগুলি নিম্নরূপ:
- AD সূচক বৃদ্ধি পেলে ক্রেতাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়, এটি অ্যাকুমুলেশন পর্ব নির্দেশ করে।
- AD সূচক হ্রাস পেলে বিক্রেতাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়, এটি ডিস্ট্রিবিউশন পর্ব নির্দেশ করে।
যখন শেয়ারের দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় কিন্তু AD সূচক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় না, তখন এটি ডিস্ট্রিবিউশন সংকেত হিসেবে গণ্য হয় এবং শর্ট পজিশন নেওয়া হয়। যখন শেয়ারের দাম নতুন নিম্নে পৌঁছায় কিন্তু AD সূচক নতুন নিম্নে পৌঁছায় না, তখন এটি অ্যাকুমুলেশন সংকেত হিসেবে গণ্য হয় এবং লং পজিশন নেওয়া হয়।
এই বিচারের নিয়ম অনুসারে, এই স্ট্র্যাটেজির নির্দিষ্ট ট্রেডিং সংকেত তৈরির নিয়ম হল:
- AD > 0 হলে লং (ক্রয়) সংকেত তৈরি হয়।
- AD < 0 হলে শর্ট (বিক্রয়) সংকেত তৈরি হয়।
এবং ইনপুট প্যারামিটার reverse এর মাধ্যমে লং এবং শর্টের দিক বিপরীত করা যায়।
স্ট্র্যাটেজির সুবিধা বিশ্লেষণ
এই স্ট্র্যাটেজির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে:
-
উইলিয়ামস অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন ইনডিকেটর ব্যবহার করে বাজারের ক্রয়-বিক্রয় শক্তি নির্ধারণ করা যায়, যা ট্রেডিংয়ের জয়ের সম্ভাবনা বাড়ায়।
-
নির্দেশক গণনা পদ্ধতি সহজ, বাস্তবায়ন করা সহজ।
-
বিপরীত প্যারামিটারের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির সাথে নমনীয়ভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
-
নির্দেশক এবং দামের মধ্যে ডাইভারজেন্স পর্যবেক্ষণ করে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা যায়।
-
ক্যান্ডেলস্টিকের রঙের মাধ্যমে বর্তমান বাজারের শক্তি স্পষ্টভাবে এবং সহজে প্রদর্শন করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই স্ট্র্যাটেজির নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও রয়েছে:
-
উইলিয়ামস অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন ইনডিকেটর ল্যাগিং নির্দেশক, যা ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
-
শুধুমাত্র একটি নির্দেশকের উপর নির্ভর করলে ভুল ব্রেকআউট ইত্যাদি কারণে সহজেই প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সংকেত অতিরিক্ত ঘন ঘন আসতে পারে।
-
প্যারামিটার সেটিংস অযৌক্তিক হলে অতিরিক্ত ঘন ঘন ট্রেডিং হতে পারে।
-
ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নির্ধারণের জন্য অন্যান্য বিষয়গুলিও একসাথে বিবেচনা করতে হবে।
-
বুলিশ থেকে বিয়ারিশ মার্কেটে পরিবর্তনের সময় নির্দেশক বিচারে ভুল হতে পারে।
প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করে, একাধিক নির্দেশক একসাথে ব্যবহার করে, ট্রেড সংখ্যা যথাযথভাবে ফিল্টার করে ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি কমানো যায়।
স্ট্র্যাটেজি অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই স্ট্র্যাটেজি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
ট্রেডিং রেঞ্জ, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি প্যারামিটার যোগ করে অপ্টিমাইজ করা।
-
অন্যান্য নির্দেশক যেমন ভলিউম-প্রাইস ইনডিকেটর, মুভিং এভারেজ ইত্যাদি ব্যবহার করে ফিল্টার করা, যাতে ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
-
স্টপ-লস স্ট্র্যাটেজি যোগ করে প্রতি ট্রেডে লোকসান নিয়ন্ত্রণ করা।
-
প্যারামিটার ট্রেনিং করে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খোঁজা।
-
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করা।
-
বিভিন্ন পণ্য, সময়কাল ইত্যাদি বাজার পরিবেশে স্ট্র্যাটেজির দৃঢ়তা পরীক্ষা করা।
-
সিমুলেটেড ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে ব্যাকটেস্ট করা এবং স্ট্র্যাটেজির ঝুঁকি-প্রত্যাশা মূল্যায়ন করা।
সারাংশ
উইলিয়ামস অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন ইনডিকেটর স্ট্র্যাটেজি নির্দেশকের লং-শর্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে বাজারের শক্তির দিক নির্ধারণ করে, এবং এর ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা সহজ, প্যারামিটার সেটিংস নমনীয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু একক প্রযুক্তিগত নির্দেশক স্ট্র্যাটেজি হওয়ায় এর কিছু সহজাত ত্রুটি রয়েছে, তাই বহুমাত্রিক অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত উপায়ে যাচাইকরণ প্রয়োজন, তবেই লাইভ ট্রেডিংয়ে স্থিতিশীল লাভ করা সম্ভব। এই স্ট্র্যাটেজি বাজারের ক্রয়-বিক্রয় শক্তি নির্ধারণের একটি রেফারেন্স সরবরাহ করে, তবে ট্রেড করার সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/01/2018
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;- 1