উইলিয়ামস সংযোজন/বিতরণ কৌশল (উইলিয়ামস এডি)

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০২ ১৭ঃ২৫ঃ৫১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

উইলিয়ামস সংযোজন / বিতরণ সূচক (উইলিয়ামস এডি) একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচক যা বাজারের আবেগ নির্ধারণের জন্য মূল্য পরিবর্তন এবং ট্রেডিং ভলিউম পর্যবেক্ষণ করে। এই সূচকটি উইলিয়ামসের অনুমানের উপর ভিত্তি করে যে ভলিউম একটি পতনশীল বাজারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটি বর্তমান বাজারের প্রবণতা ক্রেতা বা বিক্রেতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কিনা তা প্রতিফলিত করে।

এই কৌশলটি উইলিয়ামস সংযোজন/বিতরণ সূচকের মানের পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করে, বর্তমান প্রবণতাটি সংযোজন পর্যায়ে বা বিতরণ পর্যায়ে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে, যার ফলে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সূচক হ'ল উইলিয়ামস সংযোজন / বিতরণ (উইলিয়ামস এডি) । গণনার সূত্রটি নিম্নরূপঃ

If Close > Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD + (Close - Low)  
If Close < Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD + (Close - High)
If Close == Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD

যেখানে যদি আজকের বন্ধ গতকালের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে আজকের AD মান গতকালের AD মানের সমান + আজকের বন্ধ - আজকের নিম্নের পার্থক্য। যদি আজকের বন্ধ গতকালের তুলনায় কম হয়, তাহলে আজকের AD মান গতকালের AD মানের সমান + আজকের বন্ধ - আজকের উচ্চতার পার্থক্য।

এই সূচকটি ট্রেডিংয়ে শক্তির সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। মূল বিচার নিয়মগুলি নিম্নরূপঃ

AD এর বৃদ্ধি ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি নির্দেশ করে, যা একটি জমে থাকা প্রবণতা।
এডি কমে গেলে বিক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা একটি বিতরণ প্রবণতা।

যখন সিকিউরিটি মূল্য একটি নতুন সর্বনিম্ন আঘাত করে এবং এডি সূচক একটি নতুন সর্বোচ্চ আঘাত করে না, তখন এটি শর্ট যাওয়ার একটি বিতরণ সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন সিকিউরিটি মূল্য একটি নতুন সর্বনিম্ন আঘাত করে এবং এডি সূচক একটি নতুন সর্বনিম্ন আঘাত করে না, তখন এটি দীর্ঘ যেতে একটি জমে থাকা সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।

এই নিয়ম অনুসারে, এই কৌশলটির জন্য নির্দিষ্ট ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেশন নিয়মগুলি হলঃ

AD > 0, দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন
AD < 0, সংক্ষিপ্ত সংকেত উৎপন্ন

ইনপুট প্যারামিটার reverse এর মাধ্যমে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দিকটি বিপরীত করা যেতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

বাজারের মনোভাব বিচার করতে উইলিয়ামস এডি ব্যবহার করে জয় হার উন্নত করতে পারে।
সূচক গণনা সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
বিপরীত প্যারামিটারটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে নমনীয় অভিযোজন করতে দেয়।
সূচক এবং মূল্যের মধ্যে পার্থক্য তুলনামূলকভাবে সঠিক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।
বাজার অনুভূতি স্পষ্টভাবে মোমবাতি রং মাধ্যমে দৃশ্যমান করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ

উইলিয়ামস এডি-তে সমস্যা রয়েছে যা ভুল সংকেত সৃষ্টি করতে পারে।
শুধুমাত্র একটি সূচকের উপর নির্ভর করা মিথ্যা ব্রেকআউটের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এবং খুব ঘন ঘন সংকেত তৈরি করতে পারে।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের কারণ হতে পারে।
প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণের জন্য অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।
প্রবণতা বিপরীতমুখী হলে সূচকগুলির বিচার সমস্যাযুক্ত হতে পারে।

প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, নিশ্চিতকরণের জন্য একাধিক সূচক একত্রিত করা, বাণিজ্যের ফ্রিকোয়েন্সি ফিল্টার করা ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও প্যারামিটার যুক্ত করুন, যেমন ট্রেডিং রেঞ্জ, ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি।
সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন, যেমন ভলিউম-মূল্য সূচক, চলমান গড় ইত্যাদি।
একক ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যোগ করুন।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটার প্রশিক্ষণ পরিচালনা করুন।
ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্ত করা।
বিভিন্ন পণ্য, সময়সীমা, বাজার পরিবেশে স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করুন।
কৌশলটির ঝুঁকি-প্রতিফল প্রোফাইল মূল্যায়নের জন্য ব্যাকটেস্টিং সিস্টেম তৈরি করা।

সিদ্ধান্ত

উইলিয়ামস এডি কৌশলটি সূচক দিকের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে বাজারের আবেগকে বিচার করে। এটির সহজ সংকেত উত্পাদন এবং নমনীয় পরামিতি টিউনিংয়ের সুবিধা রয়েছে। তবে একক সূচক কৌশল হিসাবে, এর অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে স্থিতিশীল লাভজনকতার আগে বহু-মাত্রিক অপ্টিমাইজেশন এবং অতিরিক্ত কৌশলগুলির প্রয়োজন। এটি বাজারের আবেগকে বিচার করার জন্য একটি রেফারেন্স সরবরাহ করে তবে এখনও বিচক্ষণ ট্রেডিংয়ের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2018
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
//
//  Distribution of the security is indicated when the security is making 
//  a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
//
//  Accumulation of the security is indicated when the security is making 
//  a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Williams Accumulation/Distribution (Williams AD)", shorttitle="Williams AD")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xWAD = iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1], 
         iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
pos = iff(xWAD > 0, 1,
       iff(xWAD < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )        
plot(xWAD, color=green, title="Williams AD")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত