RSI রেঞ্জ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০৬ ১৬ঃ১২ঃ২৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

আরএসআই রেঞ্জ ট্রেডিং কৌশলটি প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং করে মুনাফা অর্জন করে যখন আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয় বা অত্যধিক বিক্রয় স্তরে পৌঁছে যায়। এটি এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে যে দামগুলি চিরকালের জন্য এক দিকের প্রবণতা নয় তবে একটি পরিসরের মধ্যে পিছনে ও সামনে দোলতে থাকে। এই কৌশলটি যখন আরএসআই চরম আঘাত করে তখন pullbacks এর সুবিধা নেওয়ার লক্ষ্যে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূল্য ওভারকুপেড বা ওভারসোল্ড স্তরে পৌঁছেছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক গণনা করে। বিশেষত, আরএসআই সময়কাল 2 বার সেট করা হয়। ওভারকুপেড লাইন 91 এবং ওভারসোল্ড লাইন 11। যখন আরএসআই ওভারকুপেড স্তরের উপরে অতিক্রম করে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন আরএসআই ওভারসোল্ড স্তরের নীচে অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়। অবস্থান আকার প্রতি বাণিজ্যের সর্বাধিক ঝুঁকির 5% এ সেট করা হয়।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, একটি স্টপ লস প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হয়। যদি লং পজিশন খোলার পরে দাম লং পজিশনের তুলনায় 0.5% চলতে থাকে তবে অবস্থানটি বন্ধ হয়ে যাবে। একইভাবে শর্ট পজিশনের জন্য। যখন দামের প্রবণতা এক দিক থেকে শক্তিশালী হয় তখন এটি অত্যধিক ক্ষতি এড়ায়।

সংক্ষেপে, মূল যুক্তি হল ওভারকুপ/ওভারসোল্ডের জন্য আরএসআই পর্যবেক্ষণ করা, কনফিগার করা আরএসআই স্তরের উপর ভিত্তি করে প্রবণতার বিরুদ্ধে বাণিজ্য করা এবং স্টপ লসের মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনা করা।

সুবিধা বিশ্লেষণ

আরএসআই একটি প্রমাণিত সূচক যা অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের মাত্রা চিহ্নিত করে।
চরমের বিরুদ্ধে ট্রেডিং একতরফা প্রবণতার পরিবর্তে মূল্যের দোলনের অনুমানকে ফিট করে।
স্টপ লস পৃথক ট্রেডের জন্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে।
সহজ এবং পরিষ্কার ব্যাকটেস্টিং কাঠামো, সহজেই বোঝা এবং পরিবর্তন করা।
নমনীয় RSI পরামিতি এবং স্টপ লস স্তর বাজারের পরিবর্তনের সাথে অভিযোজিত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

আরএসআই একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক, প্রবণতা চলাকালীন ধারাবাহিক ক্ষতি হতে পারে।
ভুল RSI পরামিতিগুলি আরও সংকেত তৈরি করতে পারে কিন্তু কম জয় হার সহ।
স্টপ লস ছোটখাটো পদক্ষেপের ফলে শুরু হতে পারে অথবা সঠিকভাবে সেট না করা হলে বড় ক্ষতি হতে পারে।
এই কৌশলটি ব্যাপ্তি-বান্ধব বাজারে ভাল কাজ করে, শক্তিশালী প্রবণতার পরিস্থিতিতে এটি কম পারফর্ম করতে পারে।
অতিরিক্ত পজিশনের আকার ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে RSI কে MACD এর মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।
সর্বোত্তম সেটিংস খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি সহ পরিসংখ্যানগত আরএসআই আচরণ গবেষণা করুন।
ব্যাকটেস্টে ডায়নামিক পজিশন ডিজাইনিং মেকানিজম পরীক্ষা করুন।
অ্যাডাপ্টিভ স্টপ লস লেভেল সেট করতে ATR ব্যবহার করুন।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় আবিষ্কার করতে মেশিন লার্নিং প্রয়োগ করুন।
শক্তিশালী সিস্টেম তৈরির জন্য আরএসআই-এর সাথে অন্যান্য গড় বিপরীত কৌশলগুলির সমন্বয় অনুসন্ধান করুন।

সংক্ষিপ্তসার

আরএসআই রেঞ্জ ট্রেডিং কৌশলটি আরএসআই ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড স্তরের উপর ভিত্তি করে সহজ বিপরীত ট্রেড করে এবং স্টপ লসের মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনা করে। এটি রেঞ্জ-বান্ধব দোলনশীল বাজারগুলির জন্য কাজ করে তবে শক্তিশালী প্রবণতার দৃশ্যকল্পগুলিতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সূক্ষ্ম-নিয়ন্ত্রণের পরামিতিগুলি, স্টপ লস নিয়মগুলি উন্নত করা, অন্যান্য সূচক এবং কৌশলগুলির সাথে একত্রিত হওয়া এর স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি কিছু মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে তবে লাইভ ট্রেডিংয়ে সতর্কতা অবলম্বন এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy", overlay=true)

var rsiLength = input(2, title = "rsi Length")
var float rsiBuyLevel = input(11, title = "What rsi level triggers a long")
var float rsiShortLevel = input(91, title = "What rsi level triggers a short")
var float maxRisk =  input(.05, title="Maximum risk/ trade")
var chartEntryStop = input(.005, title="Max Movment in the opposite direction / trade")
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na 
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

var float maxRiskValue = (strategy.equity * maxRisk) / chartEntryStop
var float maxRsi = 0

//Conditions


// Strategy Execution
if( close <= longEntryPrice-(longEntryPrice*chartEntryStop ))
    strategy.close("Long")

if( close >= shortEntryPrice+(shortEntryPrice*chartEntryStop ))
    strategy.close("Short")

if (rsiValue <= rsiBuyLevel and maxRsi == rsiShortLevel)
    maxRsi := rsiBuyLevel 
    strategy.close("Short")
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    longEntryPrice := close
    
   
else if (rsiValue >= rsiShortLevel and maxRsi == rsiBuyLevel)
    maxRsi := rsiShortLevel
    strategy.close("Long")
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    shortEntryPrice := close

else if (rsiValue >= rsiShortLevel )
    maxRsi := rsiShortLevel
    strategy.close("Long")

else if (rsiValue <= rsiBuyLevel )
    maxRsi := rsiBuyLevel
    strategy.close("Short")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত