আরএসআই রেঞ্জ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই-এর মধ্যে ঝাঁকুনি ট্রেডিং কৌশলটি মূল্যের ঝাঁকুনি অঞ্চল থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য যখন আরএসআই ওভার-বই ওভার-সোড অঞ্চলে পৌঁছে যায় তখন বিপরীত ট্রেডিং করে। এই কৌশলটি মূলত অনুমান করে যে দামগুলি চিরকাল এককভাবে উপরে বা নীচে যাবে না, আরএসআই ওভার-বই ওভার-সোড অঞ্চলে পৌঁছানোর সময় দামের পুনর্নির্মাণের সুযোগকে ক্যাপচার করে লাভ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি আরএসআই নির্দেশক গণনা করে মূল্যটি ওভারবই বা ওভারসোলের পরিসরে পৌঁছেছে কিনা তা নির্ধারণ করে। বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে আরএসআই নির্দেশকের দৈর্ঘ্য 2 চক্রের জন্য গণনা করে। তারপরে আরএসআই ওভারবই লাইনটি 91 এবং ওভারসোল লাইনটি 11 সেট করে। যখন আরএসআই ওভারসোলের পরিসীমা অতিক্রম করে, তখন শূন্য হয়; যখন আরএসআই নীচে ওভারসোলের পরিসীমা অতিক্রম করে, তখন আরও বেশি হয়। প্রতিটি লেনদেনের পজিশন সর্বোচ্চ পজিশন অনুপাত প্যারামিটার ভিত্তিতে সেট করা হয়, যা বর্তমানে 5% স্থির রয়েছে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, কৌশলটি স্টপ লস কৌশলও সেট করে। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, ওভার করার পরে, যদি দামটি লম্বা-প্রবেশের দামের 0.5% এর বেশি নীচে চলে যায় তবে এটি বন্ধ হয়ে যায়; যখন খালি করার পরে, যদি দামটি 0.5% এর বেশি উপরে চলে যায় তবে এটি বন্ধ হয়ে যায়। এটি দামের তীব্র একতরফা ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পারে।
সংক্ষেপে, এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি হ’লঃ আরএসআই সূচকগুলি পর্যবেক্ষণ করা যাতে দামগুলি ওভার-বই ওভার-সোল্ড হয়, কনফিগার করা আরএসআই প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে বিপরীত ট্রেডিং করা হয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
আরএসআই (RSI) -এর সাহায্যে ওভার-বই ওভার-সোল্ড করার জন্য এটি একটি ক্লাসিক এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল।
বিপরীত ট্রেডিং ওভারবয় ওভারসেল, এই অনুমান অনুযায়ী যে দাম চিরকাল একতরফাভাবে উঠবে না বা নেমে আসবে না, দামের ব্যাপ্তির ঝাঁকুনি থেকে উপকৃত হতে পারে।
একক লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করুন।
কৌশলগত প্রতিক্রিয়া কাঠামোটি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়।
RSI প্যারামিটার এবং স্টপ লস মার্জিনের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নমনীয়ভাবে সেট করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
RSI একটি ট্রেন্ডিং সূচক, এবং এই কৌশলটি ধারাবাহিক ক্ষতির কারণ হতে পারে যদি কোনও ধারাবাহিক মূল্যের প্রবণতা পরিবর্তে একটি ঝড় দেখা দেয়।
RSI প্যারামিটারটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে ট্রেডিং সিগন্যালের সংখ্যা বাড়তে পারে কিন্তু বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
স্টপ ল্যাম্পের ভুল সেটআপের কারণে, স্টপ ল্যাম্পটি দামের একটি ছোট অংশ দ্বারা ট্রিগার করা হতে পারে, বা একক ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশি হতে পারে।
এই কৌশলটি বাজারের পরিস্থিতির জন্য আরও উপযুক্ত যেখানে বাজারের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবণতাপূর্ণ এবং এটি কার্যকর হতে পারে না।
পজিশন সেট করা খুব বড় হলে একক লোকসানও বাড়তে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
অন্যান্য সূচক যেমন MACD এবং RSI এর সাথে সংমিশ্রণ সংকেত বিবেচনা করা যেতে পারে, যা ট্রেডিং সিদ্ধান্তের সঠিকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
RSI এর পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন প্যারামিটারের অধীনে অধ্যয়ন করা যেতে পারে, যার মধ্যে থেকে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়।
পজিশনের অনুপাতের গতিশীল সমন্বয় প্রক্রিয়াটি সেট আপ করা যেতে পারে এবং এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা যেতে পারে।
এটিআর এর মতো সূচকগুলির সাথে স্টপ লস ম্যাট্রিক্স গণনা করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে স্টপ লস আরও অভিযোজিত হয়।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির সাথে মিলিত হয়ে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা যায়।
RSI-এর সাথে মিলিত অন্যান্য বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশলগুলি অনুসন্ধান করা যেতে পারে, যার ফলে আরও শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি হয়।
সারসংক্ষেপ
আরএসআই-এর মধ্যে ঝাঁকুনি ট্রেডিং কৌশলটি সহজ আরএসআই সূচক দ্বারা মূল্য ওভারবস ওভারসোলের বিচার করে বিপরীত ট্রেডিং করে এবং স্টপ লস কন্ট্রোলের ঝুঁকি সেট করে। এই কৌশলটি ঝাঁকুনি রিবাউন্ডের বাজার পরিবেশে উপযুক্ত, এবং দামের ঝাঁকুনিগুলি ধরে নিয়ে লাভ করে। তবে আরএসআই একটি প্রবণতা সূচক হিসাবে এর সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, এই কৌশলটি সম্ভবত প্রবণতা স্পষ্ট বাজারের জন্য উপযুক্ত নয়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস নিয়মের উন্নতি এবং অন্যান্য সূচক এবং কৌশল সমন্বয় ইত্যাদির মাধ্যমে এই কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, আরএসআই-এর মধ্যে ঝাঁকুনি ট্রেডিং কৌশলটির একটি রেফারেন্স মান রয়েছে, তবে রিয়েল পোর্টে সময়মত পরিস্থিতি এবং অপ্টিমাইজেশন ব্যবহার করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy", overlay=true)
var rsiLength = input(2, title = "rsi Length")
var float rsiBuyLevel = input(11, title = "What rsi level triggers a long")
var float rsiShortLevel = input(91, title = "What rsi level triggers a short")
var float maxRisk = input(.05, title="Maximum risk/ trade")
var chartEntryStop = input(.005, title="Max Movment in the opposite direction / trade")
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
var float maxRiskValue = (strategy.equity * maxRisk) / chartEntryStop
var float maxRsi = 0
//Conditions
// Strategy Execution
if( close <= longEntryPrice-(longEntryPrice*chartEntryStop ))
strategy.close("Long")
if( close >= shortEntryPrice+(shortEntryPrice*chartEntryStop ))
strategy.close("Short")
if (rsiValue <= rsiBuyLevel and maxRsi == rsiShortLevel)
maxRsi := rsiBuyLevel
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
longEntryPrice := close
else if (rsiValue >= rsiShortLevel and maxRsi == rsiBuyLevel)
maxRsi := rsiShortLevel
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortEntryPrice := close
else if (rsiValue >= rsiShortLevel )
maxRsi := rsiShortLevel
strategy.close("Long")
else if (rsiValue <= rsiBuyLevel )
maxRsi := rsiBuyLevel
strategy.close("Short")