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HALFTREND + HEMA + SMA (Falschsignal-Strategie)

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2022-05-12 17:36:04
Tags:SMAWMAEMA

=== Einleitung und Gutschriften === Dieses Skript ist eine Mischung aus 3 Indikatoren, um FALSE SIGNALs Strategie von YouTube nachzubilden. Der erste Indikator ist ein SMA (Simple Moving Average). Der zweite ist die Hull-Schätzung (HEMA), die von Alex Grover entwickelt wurde. Und drittens ist der Halftrend von Alex Orekhov (everget). Kredit für jeden Indikator gehört ihnen, ich habe nur diese und die SMA modifiziert, um FALSE SIGNALs Strategie mit einigen zusätzlichen Optionen, Einstellungen usw. zu machen, auch aktualisiert den gesamten Code auf PineScript 5.

Die Strategie Die Standard-Einstellungen sind bereits so wie FALSE SIGNALs erfordern, sodass Sie nichts ändern müssen. Für LONGS (grüner Hintergrund zeigt LONG-Einträge).

  1. HEMA muss über der SMA liegen.
  2. Der Kerzenkörper muss vollständig über dem HEMA liegen (der Wick kann den HEMA berühren, aber es gibt eine Option, um diesen Filter zu aktivieren/deaktivieren).
  3. Halftrend muss einen BUY-Pfeil auslösen (Aqua-Farbe nach oben).

FÜR SHORTS (roter Hintergrund zeigt SHORT Einträge).

  1. HEMA* muss unter der SMA liegen.
  2. Der Kerzenkörper muss vollständig unterhalb des HEMA liegen (der Wick kann den HEMA berühren, aber es gibt eine Option, diesen Filter zu aktivieren/deaktivieren).
  3. Der Halbtrend muss einen SELL-Pfeil (orange nach unten gerichtet) auslösen. *FALSE SIGNAL schlägt vor, die HEMA-Periode für Shorts auf 40 statt 50 zu ändern.

Bitte besuchen Sie den YouTube-Kanal von FALSE SIGNAL für weitere Informationen.

=== Allgemeine Verbesserungen === Upgrade auf PineScript 5. Einige Leistungsverbesserungen. SMA wird grün, wenn nur LONGs eingenommen werden sollten, rot für SHORTS. HEMA nimmt AQUA-Farbe, wenn nur LONGs genommen werden sollten, ORANGE Farbe für SHORTS.

=== Persönliche Notizen === Hohe Zeitrahmen (1h+) können lange dauern, bis Einträge ausgelöst werden, haben Sie Geduld oder verwenden Sie kürzere Zeitrahmen.

Nochmals vielen Dank an die Autoren der Indikatoren, aus denen dieses Skript besteht, und an FALSE SINGAL für die Entwicklung dieser Strategie.

Zurückprüfung

img

/*backtest
start: 2022-04-11 00:00:00
end: 2022-05-10 23:59:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// Source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ - © José Manuel Gassin Pérez-Traverso
// Credit for each indicator belongs to its author.

//@version=5
indicator(title="HALFTREND + HEMA + SMA (FALSE SIGNAL)", shorttitle="HALFTREND + HEMA + SMA (FALSE SIGNAL)", overlay=true)


//== Constantes
c_negro               = color.rgb(0, 0, 0, 0)
c_verde_radiactivo    = color.rgb(0, 255, 0, 0)
c_verde               = color.rgb(0, 128, 0, 0)
c_verde_oscuro        = color.rgb(0, 80, 0, 0)
c_rojo_radiactivo     = color.rgb(255, 0, 0, 0)
c_rojo                = color.rgb(128, 0, 0, 0)
c_rojo_oscuro         = color.rgb(80, 0, 0, 0)
c_red_t               = color.new(color.red, 90)
c_amarillo            = color.rgb(255, 255, 0, 0)
noneColor             = color.new(color.white, 100)



//== Estrategia
GRUPO_ESTRATEGIA = "Strategy"
ESTRATEGIA_vela_completa_fuera_hema = input.bool(title="Full candle must be outside the HEMA / Wicks can touch the HEMA but body must be out", defval=false, group=GRUPO_ESTRATEGIA)

//== Simple Moving Average (SMA)
GRUPO_SMA = "Simple Moving Average (SMA)"
len = input.int(150, minval=1, title="Length", group=GRUPO_SMA)
src = input(close, title="Source", group=GRUPO_SMA)
offset = input.int(title="Offset", defval=6, minval=-500, maxval=500, group=GRUPO_SMA)
sma = ta.sma(src, len)



//== Hull Estimate (HEMA) - Source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ - © alexgrover
GRUPO_HEMA = "Hull Estimate (HEMA)"
length = input.int(title="Length", defval=50, minval=1, group=GRUPO_HEMA)
hema = 3 * ta.wma(close, length / 2) - 2 * ta.ema(close, length / 2)



//== HALFTREND - Copyright (c) 2021-present, Alex Orekhov (everget)
GRUPO_HT = "Halftrend"
amplitude = input(title='Amplitude', defval=1, group=GRUPO_HT)
channelDeviation = input(title='Channel Deviation', defval=2, group=GRUPO_HT)
showArrows = input(title='Show Arrows', defval=true, group=GRUPO_HT)
showChannels = input(title='Show Channels', defval=false, group=GRUPO_HT)

var int trend = 0
var int nextTrend = 0
var float maxLowPrice = nz(low[1], low)
var float minHighPrice = nz(high[1], high)

var float up = 0.0
var float down = 0.0
float atrHigh = 0.0
float atrLow = 0.0
float arrowUp = na
float arrowDown = na

atr2 = ta.atr(100) / 2
dev = channelDeviation * atr2

highPrice = high[math.abs(ta.highestbars(amplitude))]
lowPrice = low[math.abs(ta.lowestbars(amplitude))]
highma = ta.sma(high, amplitude)
lowma = ta.sma(low, amplitude)

if nextTrend == 1
    maxLowPrice := math.max(lowPrice, maxLowPrice)

    if highma < maxLowPrice and close < nz(low[1], low)
        trend := 1
        nextTrend := 0
        minHighPrice := highPrice
        minHighPrice
else
    minHighPrice := math.min(highPrice, minHighPrice)

    if lowma > minHighPrice and close > nz(high[1], high)
        trend := 0
        nextTrend := 1
        maxLowPrice := lowPrice
        maxLowPrice

if trend == 0
    if not na(trend[1]) and trend[1] != 0
        up := na(down[1]) ? down : down[1]
        arrowUp := up - atr2
        arrowUp
    else
        up := na(up[1]) ? maxLowPrice : math.max(maxLowPrice, up[1])
        up
    atrHigh := up + dev
    atrLow := up - dev
    atrLow
else
    if not na(trend[1]) and trend[1] != 1
        down := na(up[1]) ? up : up[1]
        arrowDown := down + atr2
        arrowDown
    else
        down := na(down[1]) ? minHighPrice : math.min(minHighPrice, down[1])
        down
    atrHigh := down + dev
    atrLow := down - dev
    atrLow

ht = trend == 0 ? up : down

var color buyColor = color.aqua
var color sellColor = color.orange

htColor = trend == 0 ? buyColor : sellColor

buySignal = not na(arrowUp) and trend == 0 and trend[1] == 1
sellSignal = not na(arrowDown) and trend == 1 and trend[1] == 0



//== Plots
// SMA
sma_color = ohlc4 > sma ? c_verde_radiactivo : c_rojo_radiactivo
plot(sma, title="SMA", color=sma_color, linewidth=4, offset=offset)

// HEMA
hema_color = hema > sma ? color.aqua : color.orange
plot(hema, title="HEMA", color=hema_color, linewidth=2)

// HALFTREND
htPlot = plot(ht, title='HalfTrend', linewidth=2, color=htColor, display=display.none)
atrHighPlot = plot(showChannels ? atrHigh : na, title='ATR High', style=plot.style_circles, color=color.new(sellColor, 0))
atrLowPlot = plot(showChannels ? atrLow : na, title='ATR Low', style=plot.style_circles, color=color.new(buyColor, 0))
fill(htPlot, atrHighPlot, title='ATR High Ribbon', color=color.new(sellColor, 90))
fill(htPlot, atrLowPlot, title='ATR Low Ribbon', color=color.new(buyColor, 90))
plotshape(showArrows and buySignal ? atrLow : na, title='Arrow Up', style=shape.triangleup, location=location.absolute, size=size.tiny, color=color.new(buyColor, 0))
plotshape(showArrows and sellSignal ? atrHigh : na, title='Arrow Down', style=shape.triangledown, location=location.absolute, size=size.tiny, color=color.new(sellColor, 0))

//== Señales estrategia
min = ESTRATEGIA_vela_completa_fuera_hema ? low : math.min(open, close)
max = ESTRATEGIA_vela_completa_fuera_hema ? high : math.max(open, close)
long_sma_y_hema  = hema > sma
short_sma_y_hema = hema < sma
long_halftrend   = buySignal
short_halftrend  = sellSignal
long_vela        = min > hema and max > hema
short_vela       = min < hema and max < hema
long = long_sma_y_hema and long_halftrend and long_vela
short = short_sma_y_hema and short_halftrend and short_vela
color_fondo = long ? color.new(color.lime, 85) : short ? color.new(color.red, 80) : noneColor
bgcolor(color_fondo)


//== Alertas
alertcondition(long, title="▶ LONG", message="[{{exchange}}:{{ticker}}] LONG ENTRY")
alertcondition(short, title="▶ SHORT", message="[{{exchange}}:{{ticker}}] SHORT ENTRY")


if long
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if short
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
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