Überblick

Die Strategie basiert auf der Formulierung von Nachhaltigkeitssignalen am 5. und 78. Tag des Moving-Averages und zielt darauf ab, die Gelegenheit zu ergreifen, die ein Momentum-Breakout in den kurzen Linien darstellt.

Strategieprinzip

1. Die Gewichtung der beweglichen Durchschnittswerte für die 3-, 78- und 195-Tage wird berechnet.

2. Wenn Sie die 195er Linie auf der 3er Linie durchqueren, gibt es ein Kaufsignal.

3. Wenn die 3-Tage-Linie über der 78-Tage-Linie und die 78-Tage-Linie über der 195-Tage-Linie liegt, wird als Aufwärtstrend-Kanal angesehen und ein Kaufsignal ausgegeben.

4. Setzen Sie 6 ATR-Dynamik-Stopp-Leitung und senden Sie ein Stoppsignal unterhalb der Stopp-Leitung.

5. Das STOP-Signal wird ausgegeben, wenn die Linie 3 die Linie 195 wieder durchquert.

Analyse der Stärken

1. Mehrfache Gleichlinien-Kreuzkombination, wirksame Filterung von False-Breakthroughs.

2. Dynamische Stopps sind so eingestellt, dass Rückschlagverluste vermieden werden.

3. Der Rücklauf hat eine durchschnittliche Haltedauer von nur 2 Stunden pro Transaktion, was für kurzfristige Momentum-Transaktionen geeignet ist.

4. Die maximal kontrollierbare Rücknahme beträgt etwa 20%.

Risikoanalyse

1. Die Parameter der festen Durchschnittslinie können nicht an Marktveränderungen angepasst werden.

2. Die Stichprobenfrist beträgt nur ein Jahr, die Stichproben-Verifizierungsstrategie muss erweitert werden.

3. Die Stop-Loss-Parameter müssen optimiert werden, um das Risiko zu kontrollieren.

4. Die Preise sind so hoch, dass man sie nicht bewältigen kann.

5. Die Gebühren für die Verarbeitung und die Kosten für die Gleitstellen können höher sein.

Optimierungsrichtung

1. Verschiedene Parameter für die Durchschnittslinie testen und Kombinationen optimieren.

2. Optimierung der Stop-Loss-Parameter und Ausgleich der Gewinne und Risiken.

3. Einführung von Eintritts-Screening-Bedingungen, um die Wahrscheinlichkeit von Einsperrungen zu verringern.

4. Optimierung des Positionsmanagements und schrittweise Aufstockung der Positionen gemäß den Trends.

5. Verschiedene Sorten und längere Zeiträume.

6. Monte Carlo-Simulation zur Bewertung des maximalen Rückzugs.

Zusammenfassen

Die Strategie nutzt die Gleichgewicht-Mehrfach-Gold-Forsche zu bestimmen, Aktienpreise steigen, setzen Sie die dynamischen Stop-Loss-Regeln, die Rückmessung ist gut. Aber die Strategie ist die Stichprobenzeit kurz, die Parameter Stabilität zu überprüfen, und nicht in der Lage, um zu behandeln, springen. Es ist notwendig, weiter zu erweitern, die Stichproben-Rückmessung, die Einführung von mehr Filterbedingungen zu reduzieren Fehlsignal-Rate, während die Optimierung der Stop-Loss-Parameter, und die Bewertung der Auswirkungen der Transaktionskosten, wie Gebühren.