RSI Mean Reversion Preisvolatilitätsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die RSI-Indikatoren, um Übersell-Gelegenheiten zu identifizieren und bei Preisrückgängen in Schuhen einzutreten, um langfristige Gewinne durch kontinuierliche Durchschnittswerte zu erzielen. Die Strategie schließt auch DCA-Mechanismen ein, um das Risiko weiter zu kontrollieren.
Strategieprinzip
Diese Strategie berechnet zunächst den RSI-Indikator, um zu entscheiden, ob der Markt überverkauft ist. Wenn der RSI unter 30 liegt, ist dies ein Zeichen für eine Überverkaufsmöglichkeit.
Nach dem Börsengang setzt die Strategie sechs Mittelwertrückgabepreise ein, die jeweils 98%, 97%, 95%, 90%, 84% und 70% des aktuellen Preises betragen. Wenn die Preise diese Preise erreichen, werden weitere Positionen aufgenommen. So können die Haltekosten durch kontinuierliche Mittelwerte reduziert werden.
Außerdem berechnet die Strategie den durchschnittlichen Preis für die Position. Der Stop-Off beginnt, wenn der Preis über 5% des Durchschnittspreises steigt. Der Stop-Off beginnt, wenn der Preis weiter steigt und über 5% des Durchschnittspreises des Stop-Off-Preises liegt.
Schließlich wird die Strategie auch DCA-Mechanismen hinzugefügt. Wenn Positionen am Montag gehalten werden und die Preise unter dem Durchschnittspreis liegen, werden Positionen mit festen Beträgen hinzugefügt. Dies senkt die Haltekosten weiter.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Risiken durch die Verwendung von Mittelwerten und DCA-Mechanismen kontrolliert werden.
Mit der Einstiegsstrategie in Gruppen kann man das Risiko für die Eröffnung von Positionen verteilen und verhindern, dass die Tiefpunkte verpasst werden.
Durch die Einrichtung mehrerer Mittelwertrücklaufpreise können die Haltekosten kontinuierlich gesenkt und das Fallrisiko effektiv kontrolliert werden.
Berechnen Sie den durchschnittlichen Preis für die Haltung, beenden Sie den Umsatz rechtzeitig nach Erreichen des Gewinns und sperren Sie die Gewinne.
DCA-Mechanismen zur weiteren Senkung der Haltekosten und Risikokontrolle.
Vermeiden Sie die Einnahme von Positionen an den Höchstständen, indem Sie den RSI-Indikator verwenden.
Die Verwendung eines linearen Filters verhindert die Umkehrung der Position.
Risikoanalyse
Es gibt einige Risiken, die mit dieser Strategie verbunden sind:
Die Strategie kann nicht die Wendepunkte des Marktes bestimmen, und wenn der Markt langfristig niedrig bleibt, erhöht sich der Verlust.
Die Strategie berücksichtigt keine Stop-Loss-Mechanismen und kann keine Einzelschäden wirksam kontrollieren.
Die Strategie sieht keine Einschränkungen für die Anzahl der Positionen, die eröffnet werden können, sondern erhöht die Anzahl der Positionen, die eröffnet werden können, wenn die Marktlage stark sinkt.
Die DCA-Mechanismen sind zeitlich riskant und garantieren nicht, dass die Positionen am Tiefpunkt eröffnet werden.
Entsprechende Lösungen:
Es ist möglich, die Struktur des Marktes in Kombination mit anderen Indikatoren zu beurteilen, um die Abhängigkeit vom RSI zu vermeiden.
Erhöhung der Bewegungsschwelle oder der Schrumpfungsschwelle.
Es ist wichtig, die Anzahl der offenen Lagerstätten zu begrenzen und zu vermeiden, dass die Lagerstätten zu groß werden.
Optimierung der DCA-Eröffnungszeit auf eine stabilere Weise.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung der Mean Value Regression Algorithmen zur Berechnung der Preis-Rückkehr-Werte in einer wissenschaftlicheren Weise.
Optimierung der Stoppmethode durch mobile Stopps oder Treppenstepps.
Es gibt eine Reihe von Strategien, um die Einzelschäden besser zu kontrollieren.
In Kombination mit anderen Indikatoren, um die Struktur des Marktes zu beurteilen, vermeiden Sie die Abhängigkeit vom RSI.
Optimierung der Positionsöffnungslogik der DCA, um die Gefahr einer festen Zeit zu vermeiden.
Das Modul zur Positionsverwaltung wurde hinzugefügt, um die Positionsgröße zu optimieren.
Optimierte Parameter-Einstellungen, die die Strategie besser an die statistischen Merkmale des Marktes anpassen.
Schaltlogik, um Strategien zu wechseln, die in unterschiedlichen Marktumgebungen eingesetzt werden.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist im Allgemeinen eine Long-Line-Investmentstrategie, bei der die RSI-Beschlüsse zum Zeitpunkt des Eintritts und der mittleren Werte verwendet werden. Sie eignet sich hervorragend für den derzeitigen, hochflüchtigen digitalen Währungsmarkt und kann die Schwankungsbereiche effektiv für die Verwaltung der Haltekosten nutzen. Außerdem gibt es Möglichkeiten, die Strategie zu optimieren, indem mehr technische Kennzahlen und Risikokontrollmodule hinzugefügt werden.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
// © A3Sh
// RSI Strategy that buys the dips, works with Price Averaging and has a Dollar Cost Average option.
// When the price drops below specified percentages of the price (6 PA layers), new entries are openend to average the price of the assets.
// Open entries are closed by a specified take profit.
// Entries can be reopened, after closing and consequently crossing a PA layer again.
// The idea is to lower the average position price to a point that when the market rises, the current price crosses over the average position price.
// When the current price crosses the average position size and reaches the specified take profit, all entries are closed at once.
// In case the market drops significantly, there is an option to activate DCA to lower the average price further.
// RSI code adapted from the Optimized RSI Buy the Dips strategy, by Coinrule
// https://www.tradingview.com/script/Pm1WAtyI-Optimized-RSI-Strategy-Buy-The-Dips-by-Coinrule/
// Pyramiding entries code adapted from Pyramiding Entries on Early Trends startegy, by Coinrule
// https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
// Plot entry layers code adapted from HOWTO Plot Entry Price by vitvlkv
// https://www.tradingview.com/script/bHTnipgY-HOWTO-Plot-Entry-Price/
// Buy every week code based on the following question in Stack Overflow
// https://stackoverflow.com/questions/59870411/in-pine-script-how-can-you-do-something-once-per-day-or-keep-track-if-somethin
strategy(title = "RSI+PA+DCA", pyramiding = 16, overlay = true, initial_capital = 400, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 15, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.075)
port = input(15, title = "Portfolio %", type = input.float, step = 0.1, minval = 0.1, maxval = 100)
q = (strategy.equity / 100 * port) / open
// Long position entry layers. Percentage from the entry price of the the first long
PositionInputs = input("++++", title = "+++++ Long Positions VA Layers +++++")
ps2 = input(2, title = "2nd Long Entry %", step = 0.1)
ps3 = input(3, title = "3rd Long Entry %", step = 0.1)
ps4 = input(5, title = "4th Long Entry %", step = 0.1)
ps5 = input(10, title = "5th Long Entry %", step = 0.1)
ps6 = input(16, title = "6th Long Entry %", step = 0.1)
// Calculate Moving Averages
maInput = input("++++", title = "+++++ Moving Average Filter +++++")
plotMA = input(title = "Plot Moving Average", defval = false)
movingaverage_signal = sma(close, input(100))
plot (plotMA ? movingaverage_signal : na, color = color.white)
// RSI inputs and calculations
rsiInput = input( "++++", title = "+++++ RSI Inputs +++++" )
length = input( 14 )
overSold = input( 30, title = "oversold, entry trigger long position" )
overBought = input( 70, title = "overbought, has no specific function")
price = close
vrsi = rsi(price, length)
// Long trigger (co)
co = crossover(vrsi, overSold) and close < movingaverage_signal
// Take profit
takeprofit = input("++++", title = "+++++ Take Profit +++++")
ProfitTarget_Percent = input(5)
// Store values to create and plot the different DCA layers
long1 = valuewhen(co, close, 0)
long2 = valuewhen(co, close - (close / 100 * ps2), 0)
long3 = valuewhen(co, close - (close / 100 * ps3), 0)
long4 = valuewhen(co, close - (close / 100 * ps4), 0)
long5 = valuewhen(co, close - (close / 100 * ps5), 0)
long6 = valuewhen(co, close - (close / 100 * ps6), 0)
eps1 = 0.00
eps1 := na(eps1[1]) ? na : eps1[1]
eps2 = 0.00
eps2 := na(eps2[1]) ? na : eps2[1]
eps3 = 0.00
eps3 := na(eps3[1]) ? na : eps3[1]
eps4 = 0.00
eps4 := na(eps4[1]) ? na : eps4[1]
eps5 = 0.00
eps5 := na(eps5[1]) ? na : eps5[1]
eps6 = 0.00
eps6 := na(eps6[1]) ? na : eps6[1]
plot (strategy.position_size > 0 ? eps1 : na, title = "Long entry 1", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps2 : na, title = "Long entry 2", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps3 : na, title = "Long entry 3", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps4 : na, title = "Long entry 4", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps5 : na, title = "Long entry 5", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps6 : na, title = "Long entry 6", style = plot.style_linebr)
// Plot position average price
plot (strategy.position_avg_price, title = "Average price", style = plot.style_linebr, color = color.red, linewidth = 2)
// Take profit and exit all on take profit above position average price
tpv = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price / 100 * ProfitTarget_Percent)
tpl1 = close < tpv ? eps1 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpv
tpl2 = close < tpv ? eps2 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpv
tpl3 = close < tpv ? eps3 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpv
tpl4 = close < tpv ? eps4 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpv
tpl5 = close < tpv ? eps5 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpv
tpl6 = close < tpv ? eps6 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpv
// Open DCA order once at the start of the week
dcaWeek = input("++++", title = "+++++ Open DCA order once every week +++++")
newWeek = change(time("W"))
dcatime = input(title = "Buy a fixed amount every Monday", defval = false)
fixedAmount = input(40, title = "Fixed amount currency for DCA orders", step = 0.1)
dcaq = fixedAmount / open
plotchar (dcatime ? newWeek : na, "buy at Week start", "▼", location.top, size = size.tiny, color = color.white)
bgcolor (dcatime and newWeek ? color.white : na, transp = 50)
// Submit entry orders
if (co and strategy.opentrades == 0)
eps1 := long1
eps2 := long2
eps3 := long3
eps4 := long4
eps5 := long5
eps6 := long6
strategy.entry("Long1", strategy.long, q)
if (strategy.opentrades == 1)
strategy.entry("Long2", strategy.long, q, limit = eps2)
if (strategy.opentrades == 2)
strategy.entry("Long3", strategy.long, q, limit = eps3)
if (strategy.opentrades == 3)
strategy.entry("Long4", strategy.long, q, limit = eps4)
if (strategy.opentrades == 4)
strategy.entry("Long5", strategy.long, q, limit = eps5)
if (strategy.opentrades == 5)
strategy.entry("Long6", strategy.long, q, limit = eps6)
// Submit Weekly DCA order, only when price is below position average price and when a position is open
if (dcatime and newWeek and strategy.position_size > 0 and close < strategy.position_avg_price)
strategy.entry("DCA", strategy.long, dcaq)
// Exit orders
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id = "Exit 1", from_entry = "Long1", limit = tpl1)
strategy.exit(id = "Exit 2", from_entry = "Long2", limit = tpl2)
strategy.exit(id = "Exit 3", from_entry = "Long3", limit = tpl3)
strategy.exit(id = "Exit 4", from_entry = "Long4", limit = tpl4)
strategy.exit(id = "Exit 5", from_entry = "Long5", limit = tpl5)
strategy.exit(id = "Exit 6", from_entry = "Long6", limit = tpl6)
strategy.exit(id = "Exit DCA", from_entry = "DCA", limit = tpv)
// Make sure that all open limit orders are canceled after exiting all the positions
longClose = strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0 ? 1 : 0
if longClose
strategy.cancel_all()