Volumenbasierte Trendfolgestrategien
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem On-Balance-Volumen (OBV), der durch die Berechnung des Verhältnisses zwischen “close” und “open” ausgerichtet ist. Die Strategie basiert auf dem On-Balance-Volumen (OBV), der durch die Berechnung des Verhältnisses zwischen “close” und “open” ausgerichtet ist.
Grundsätze
Die Strategie basiert hauptsächlich auf folgenden Schritten:
Positiv-negativ: Wenn der Schlusskurs höher als der Eröffnungskurs ist, wird der Betrag der K-Linie als positiv eingestuft. Wenn der Schlusskurs niedriger als der Eröffnungskurs ist, wird der Betrag der K-Linie als negativ eingestuft.
Die Summe der N-Tage-Transactions ergibt die Summe der N-Tage-Transactions.
Berechnen Sie den N-Tage-Moving-Average des kumulierten Handelsvolumens und erhalten Sie den endgültigen Indikatorwert.
Wenn der Indikator oben auf die Schiene geht, machen Sie mehr; wenn der Indikator unten unter die Schiene geht, machen Sie nichts.
Dies ermöglicht es, die Richtung des Trends durch positiven und negativen Handelsvolumen zu bestimmen und in Kombination mit einem Moving Average ein Handelssignal zu erzeugen, um den Trend effektiv zu verfolgen und die mittlere und lange Linie zu erfassen.
Vorteile
Es ist überzeugender, Trends anhand von Volumen zu beurteilen, das die Wünsche der Marktteilnehmer widerspiegelt.
In Kombination mit einer glatten Kurve für den Moving Average ist es hilfreich, Trends zu verfolgen und häufige Transaktionen zu reduzieren.
Durch die Anpassung der Moving Average Days kann man sich an die Marktrhythmen unterschiedlicher Zeiträume anpassen.
Durch die Kombination von Auf- und Abfahrten kann man deutlich erkennen, wann man mehr Zeit für die Freizeit hat.
Die Strategie ist einfach, klar und verständlich.
Die Gefahr
Es besteht die Gefahr, dass die Indikatoren falsche Signale senden, und es ist möglich, dass Sie in einem wackligen Zustand stecken, wenn Sie Trends verfolgen.
In extremen Situationen kann der Index abweichen.
Die Auf- und Abwärtsbahn ist statisch eingestellt und kann sich nicht dynamisch an Marktschwankungen anpassen.
Es besteht die Gefahr, dass sich die Verluste ausweiten, wenn die Stop-Loss-Strategie nicht berücksichtigt wird.
Der Moving Average liegt hinter der Trendwende und könnte den Trendwendepunkt verpassen.
Optimierung
In Kombination mit anderen Indikatoren kann ein Kombinationshandel in Erwägung gezogen werden, um falsche Signale zu vermeiden.
Dynamische Berechnung von Auf- und Abfahrtparametern, um sich an Marktschwankungen anzupassen.
Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen und Kontrolle von Einzelschäden.
Der Typ des Moving Average muss sich an die Marktentwicklung anpassen.
Optimierung der beweglichen Durchschnitts-Parameter zur Verbesserung der Trend-Erfassung.
Es kann in Erwägung gezogen werden, einen Stop-Loss-Tracking zu verwenden, um die Gewinne beim Auf- und Abbruch der Bahn zu sperren.
Zusammenfassen
Die Trend-Tracking-Strategie basiert auf der Menge der Transaktionen, die durch die Berechnung der Menge der Transaktionen positive und negative Trends beurteilt werden, um Handelssignale zu erzeugen, wodurch die mittleren Longline-Trends wirksam verfolgt werden können. Der Vorteil dieser Strategie liegt in der Tatsache, dass die Trend-Betrachtung genau ist und den Gewohnheiten der meisten Händler entspricht.
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0)) ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)