Strategie zur Trendverfolgung auf Basis des Volumen-Oszillators

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 23.11.2023
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Übersicht

Die auf dem Volumen-Oszillator basierende Trendverfolgungsstrategie beurteilt die aktuelle Trendrichtung durch Berechnung des Verhältnisses von positivem und negativem Handelsvolumen und implementiert den Trendhandel. Inspiriert vom On-Balance Volume (OBV) -Indikator bestimmt sie die Positivität und Negativität des Handelsvolumens auf der Grundlage der Beziehung zwischen den geschlossenen und offenen Preisen und konstruiert dann einen Indikator mithilfe des N-Tage- gleitenden Durchschnitts. Er geht lang, wenn der Indikator über die obere Schiene überschreitet, und geht kurz, wenn er unter die untere Schiene überschreitet.

Grundsätze

Die wichtigsten Schritte dieser Strategie sind:

Berechnen Sie positives/negatives Volumen: Ist der Schlusskurs höher als der Eröffnungspreis, ist das Volumen des Kerzenhölzers positiv. Ist der Schlusskurs niedriger als der Eröffnungspreis, ist das Volumen negativ. Sind sie gleich, ist das Volumen 0.
Summieren Sie das positive/negative Volumen der N-Tage, um das akkumulierte Volumen zu erhalten.
Berechnen Sie den gleitenden Durchschnitt des angesammelten Volumens für N Tage, um den endgültigen Indikatorwert zu erhalten.
Wenn der Anzeiger über der oberen Schiene überschreitet, gehen Sie lang und unter der unteren Schiene kurz.

Durch die Beurteilung der Trendrichtung anhand von Volumenpositivität/Negativität und die Erzeugung von Handelssignalen mit gleitenden Durchschnitten kann diese Strategie Trends effektiv verfolgen und mittelfristige bis langfristige Bewegungen erfassen.

Vorteile

Die Verwendung von Volumen zur Ermittlung von Trends ist überzeugender, da Volumen die Marktbeteiligung widerspiegelt.
Das Ausgleichen mit gleitenden Durchschnitten hilft bei der Trendverfolgung und verringert den übermäßigen Handel.
Der gleitende Durchschnittszeitraum kann an die verschiedenen Marktrhythmen angepasst werden.
Die oberen und unteren Schienen geben klare Längen- und Kurzsignale.
Die Logik ist einfach und leicht zu verstehen.

Risiken

Es besteht die Gefahr falscher Signale und die Strategie kann auch in den Märkten mit Bandbreite feststecken.
Bei großen Marktschwankungen kann es zu Abweichungen kommen.
Die statischen oberen und unteren Schienen können sich nicht an die Volatilität des Marktes anpassen.
Es gibt keinen Stop-Loss, was zu übermäßigen Verlusten führt.
Die gleitenden Durchschnittswerte liegen zurück und können Trendwendepunkte verpassen.

Erweiterung

Kombination mit anderen Indikatoren zur Bestätigung, um falsche Signale zu vermeiden.
Berechnen der oberen/unteren Schienen dynamisch an die Volatilität anzupassen.
Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen zur Begrenzung von Verlusten.
Anpassung der gleitenden Durchschnittsart an den Marktrhythmus.
Optimieren Sie gleitende Durchschnittsperioden für eine bessere Trendverfolgung.
Überlegen Sie, ob Sie an oberen oder unteren Schienenbrüchen anhalten, um Gewinne zu erzielen.

Schlussfolgerung

Die Volumen-Oszillator-Strategie verfolgt effektiv mittelfristige bis langfristige Trends, indem sie Trends über Volumenpositivität/Negativität beurteilt und Signale mit gleitenden Durchschnitten erzeugt. Ihr Vorteil liegt in der genauen Trendbestimmung und Ausrichtung auf die meisten Händler langfristige Praktiken. Allerdings bleiben einige Probleme bestehen, die weitere Verbesserungen erfordern, um die Marktkomplexität besser zu bewältigen. Insgesamt erfüllt dieser einfache und praktische Trendverfolgungsansatz die Bedürfnisse der meisten Quant-Händler gut.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this 
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It 
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0))  ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)

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