Überblick

Diese Strategie nutzt Pivot-Punkte von Kerzen, um Trendumkehrungen zu erkennen und daraus Signale für Long- und Short-Positionen abzuleiten. Bei Gewinnen werden die realisierten Erträge des laufenden Monats gesichert, um größere Verluste in Drawdown-Phasen zu vermeiden.

Strategieprinzip

• Die Funktionen pivothigh() und pivotlow() werden verwendet, um Pivot-Punkte der Kerzen zu berechnen. Diese Punkte zeigen Trendumkehrungen an.
• Wenn der Kurs den oberen Pivot-Punkt überschreitet, wird eine Long-Position eröffnet. Wenn der Kurs den unteren Pivot-Punkt unterschreitet, wird eine Short-Position eröffnet.
• Zu Beginn jedes Monats wird die Rendite des Vormonats berechnet und in einem Array gespeichert.
• Zu Beginn jedes Jahres wird die Rendite des Vorjahres berechnet und in einem Array gespeichert.
• Es wird eine Renditetabelle erstellt, die die monatlichen und jährlichen Ergebnisse visuell darstellt.

Vorteile

• Die Nutzung von Pivot-Punkten zur Erkennung von Trendumkehrungen filtert einen Teil der Rauschsignale im Handel heraus.
• Die monatliche Gewinnsicherung reduziert die Auswirkungen von Verlustmonaten und polarisiert die Erträge.
• Die Renditetabelle zeigt monatliche Ergebnisse übersichtlich an, sodass gute und schlechte Perioden der Strategie klar erkennbar sind.

Risiken

• Wenn sich die Pivot-Punkte ändern, könnte dies zu fehlerhaften Positionierungen in die falsche Richtung führen. Eine Optimierung der Parameter oder zusätzliche Filterbedingungen könnten Abhilfe schaffen.
• Die Zwangsschließung zu Monatsbeginn könnte Gewinnchancen in den verbleibenden Monaten verpassen. Es könnte erwogen werden, nur einen Teil der Positionen zu schließen.
• Die Tabelle zeigt keine Risikokennzahlen wie den maximalen Drawdown an. Es sollten weitere Kennzahlen zur Risikobewertung ergänzt werden.

Optimierungsmöglichkeiten

• In der Nähe der Pivot-Punkte könnten zusätzliche Filterbedingungen eingefügt werden, um häufige unwirksame Trendwende-Signale zu vermeiden.
• Statt aller Positionen könnte nur ein Teil geschlossen werden, um Chancenverluste zu reduzieren.
• Die Tabelle könnte um quantitative Risikokennzahlen wie maximalen Drawdown und Sharpe-Ratio erweitert werden.

Zusammenfassung

Die Strategie nutzt Pivot-Punkte zur Erkennung von Trendumkehrungen und sichert Erträge am Monatsende, um Drawdown-Risiken wirksam zu kontrollieren. Allerdings können Parameter und Teile der Strategielogik weiter optimiert werden, um Handelssignale genauer und das Risikomanagement robuster zu gestalten. Die tabellarische Darstellung der monatlichen Ergebnisse erleichtert die Strategieanalyse. Insgesamt bietet die Strategie einen gewissen Referenzwert, sollte aber vor dem Live-Handel sorgfältig bewertet werden.