Handelsstrategie mit doppelter gleitender Durchschnittsspanne

Überblick

Die Kernidee dieser Strategie besteht darin, die Trendentwicklung anhand von schnellen und langsamen beweglichen Durchschnitten zu ermitteln und einen risikoarmen Handel zu realisieren. Wenn der schnelle bewegliche Durchschnitt den langsamen beweglichen Durchschnitt überschreitet, bedeutet dies, dass der Kurs möglicherweise in eine steigende Tendenz eintritt.

Strategieprinzip

Bei dieser Strategie wird ein Index-Moving-Average des Preises verwendet. Der Moving-Average ist ein Trendanalyse-Indikator, der die Preisdaten für die Preisentwicklung ausgleicht. Die kleinen Parameter des schnellen Moving-Averages reagieren schneller auf Preisänderungen; die großen Parameter des langsamen Moving-Averages reagieren langsamer auf Preisänderungen.

Insbesondere werden in dieser Strategie zwei Index-Moving-Averages definiert, wobei der Schnell-Moving-Average 21 und der Langsam-Moving-Average 55 ist. Die Strategie entscheidet über den Einstieg, indem sie die Gold-Fork zwischen den beiden Moving-Averages beurteilt. Wenn Sie den Langsam-Moving-Average über dem Schnell-Moving-Average durchqueren, machen Sie mehr; wenn Sie den Langsam-Moving-Average unter dem Schnell-Moving-Average durchqueren, machen Sie nichts.

Die Strategie nutzt außerdem den ATR, einen Indikator für die Volatilität, um Stop-Losses und Stopps einzurichten. Der ATR kann die Schwankungen des Marktes effektiv beurteilen. Der Stop-Loss ist auf das 1,5-fache des ATR-Preises eingestellt; die Stopps sind auf das 1-fache des ATR-Preises eingestellt.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Die Idee ist klar, leicht zu verstehen und umzusetzen.
2. Die Verwendung von Moving Average Indicators zur Ermittlung von Preistrends und für risikoarme Geschäfte.
3. Die Kombination von schnellen und langsamen Moving Averages kann Marktgeräusche effektiv filtern und Preistrends erkennen.
4. Der ATR-Indikator dient dazu, die Stop-Loss-Stopp-Systeme dynamisch einzurichten und die Positionen entsprechend der Marktschwankungen anzupassen.
5. Die Parameter müssen nicht häufig angepasst werden und die Strategie ist stabiler.

Risikoanalyse

Es gibt einige Risiken bei dieser Strategie:

1. Wenn die Preise stark schwanken, kann ein Moving Average ein falsches Signal geben, was zu unnötigen Verlusten führen kann.
2. Diese Strategie basiert nur auf technischen Indikatoren und berücksichtigt keine grundlegenden Faktoren.
3. Die Stop-Loss-Schwelle, die der ATR-Indikator festlegt, ist nicht unbedingt für alle Marktbedingungen geeignet und kann zu locker oder zu dringend sein.
4. Die Einstellung von Moving Average-Perioden ist nicht die einzige optimale Option. Verschiedene Kombinationen von Periodenparametern haben unterschiedliche Wirkungen.

In Bezug auf diese Risiken können wir in folgenden Bereichen optimieren:

1. In Kombination mit anderen Indikatoren wie MACD, RSI usw. bestätigen Sie die Handelssignale und vermeiden Sie falsche Eintritte.
2. Die Stop-Loss-Marge soll entsprechend verkleinert werden, um Einzelschäden zu verringern.
3. Dynamische Optimierung der Periodenparameter des Moving Averages, um sie besser für die verschiedenen Phasen des Marktumfelds geeignet zu machen.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Automatische Optimierung von Moving Average-Parametern mit Hilfe von maschinellen Lernmethoden, um Strategien anpassungsfähiger zu machen.

2. Zunehmende Fundamentaldaten als Filterbedingungen, um zu vermeiden, dass bei wichtigen Gewinn- und Verlustmeldungen blind zu viel gemacht wird. Zum Beispiel die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die Veröffentlichung wichtiger Makro-Daten usw.

3. Setzen Sie eine Obergrenze für die Volatilität und pausieren Sie, wenn der ATR zu groß oder zu klein ist, um Verluste in extremen Marktbedingungen zu vermeiden.

4. In Kombination mit fundamentalen Aktienindikatoren, wie PE-Marktpreise, Umsatzverstärkung und so weiter, wird ein dynamischer Stop-Loss-Wachstum festgelegt.

5. Erhöhung der Positionsmanagement-Mechanismen, die Positionen schrittweise reduzieren, wenn die Gewinnspanne ein bestimmtes Niveau erreicht; Wenn es zu großen Verlusten kommt, wird der Handel für eine gewisse Zeit ausgesetzt.

Zusammenfassen

Die Strategie arbeitet in einer klaren und einfachen Art und Weise. Sie beurteilt die Trendentwicklung durch die Kreuzung von zwei beweglichen Durchschnitten und ist eine typische Trendverfolgungsstrategie. Gleichzeitig ist die Strategie sehr gut in der Risikokontrolle und nutzt die ATR-Indikatoren, um die Stop-Loss-Position dynamisch einzustellen. Durch weitere Optimierung kann die Strategie sowohl in Bezug auf die Rückzugskontrolle als auch auf die Bewegungsmanöver verbessert werden, was zu einer stabileren Anlageergebnis führt.