RSI-Indikator Handelsstrategie für die lange und kurze Trennung

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-26 13:49:25
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Übersicht

Diese Strategie identifiziert durch den RSI-Indikator lange, kurze Trennungsphänomene, um Handelsentscheidungen zu treffen. Die Kernidee ist, dass, wenn die Preise neue Tiefststände erreichen, aber der RSI-Indikator neue Höchststände erreicht, ein bullish Separation-Signal generiert wird, das anzeigt, dass sich der Boden gebildet hat und lang geht. Wenn die Preise neue Höchststände erreichen, aber der RSI-Indikator neue Tiefstände erreicht, wird ein bearish Separation-Signal generiert, das anzeigt, dass sich der Top gebildet hat und kurz geht.

Strategieprinzipien

Die Strategie verwendet hauptsächlich den RSI-Indikator, um die lange kurze Trennung zwischen den Preisen und dem RSI zu ermitteln.

Verwenden Sie als Quelldaten die RSI-Indikatorparameter von 13 und den Schlusskurs
Definition des linken Rückblickbereichs für die bullische Trennung als 14 Tage und des rechten Rückblickbereichs als 2 Tage
Definition der linken Lookback-Reihe für die Abwärtstrennung als 47 Tage und der rechten Lookback-Reihe als 1 Tag
Wenn die Preise niedrigere Tiefststände erreichen, aber der RSI höhere Tiefststände erreicht, wird die Bedingung der langen Trennung erfüllt, um lange Signale zu erzeugen
Wenn die Preise höhere Höchststände erreichen, aber der RSI niedrigere Höchststände erreicht, wird die Bedingung der kurzen Trennung erfüllt, um kurze Signale zu erzeugen

Durch die Identifizierung der langen kurzen Trennung zwischen Preisen und RSI können die Wendepunkte der Preisentwicklung im Voraus für die Handelsentscheidung erfasst werden.

Vorteile der Strategie

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

Die Identifizierung der Preis-/RSI-Trennung kann Trendschwankungen frühzeitig beurteilen, um Handelschancen zu erfassen
Verwenden Sie Indikator-Analysen, damit Sie weniger von Emotionen beeinflusst werden.
Verwenden Sie festgelegte Rückblickzeiten, um die Trennung zu identifizieren, und vermeiden Sie häufige Parameter-Tuning
Zusätzliche Bedingungen wie der tägliche RSI reduzieren falsche Signale

Risiken und Lösungen

Es gibt noch einige Risiken:

Eine Divergenz des RSI bedeutet nicht unbedingt eine sofortige Umkehrung, es kann eine Zeitverzögerung geben, die zu einem Stop-Loss-Risiko führt.
Eine Lösung besteht darin, längerfristige tägliche oder wöchentliche RSI als Filterbedingungen hinzuzufügen.
Eine kleine Divergenz bestätigt möglicherweise keine Trendumkehrung, um eine signifikantere RSI-Divergenz zu finden, müssen Rückblicksperioden erweitert werden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Bereichen verbessert werden:

Optimieren Sie die RSI-Parameter, um die besten Parameterkombinationen zu finden
Versuchen Sie andere technische Indikatoren wie MACD, KD, um die Trennung zu identifizieren
Hinzufügen von Schwingungsfiltern, um falsche Signale in schüttelnden Perioden zu reduzieren
Kombinieren Sie RSI aus mehreren Zeitrahmen, um die besten Kombinationssignale zu finden

Schlussfolgerung

Die RSI Long Short Separation Trading Strategie beurteilt Trendflexionen, indem sie die Divergenz zwischen Preis und RSI identifiziert, um Handelssignale zu generieren. Die Strategie ist einfach und praktisch. Die weitere Verbesserung der Parameter und das Hinzufügen von Filtern kann die Rentabilität erhöhen. Insgesamt eine effektive quantitative Handelsstrategie.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Nextep

//@version=4
strategy(title="RSI top&bottom destroy ", overlay=false, pyramiding=4, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)







// INPUT Settings --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=13)
src = input(title="RSI Source", defval=close)





// defining the lookback range for shorts
lbRshort = input(title="Short Lookback Right", defval=1)
lbLshort = input(title="Short Lookback Left", defval=47)

// defining the lookback range for longs
lbRlong = input(title="Long Lookback Right", defval=2)
lbLlong = input(title="Long Lookback Left", defval=14)


rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=400)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=1)

// take profit levels
takeProfitLongRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=0, defval=75)
takeProfitShortRSILevel = input(title="Take Profit for Short at RSI Level", minval=0, defval=25)




// Stop loss settings
longStopLossType = input("PERC", title="Long Stop Loss Type", options=['ATR','PERC', 'FIB', 'NONE'])
shortStopLossType = input("PERC", title="Short Stop Loss Type", options=['ATR','PERC', 'FIB', 'NONE'])
longStopLossValue = input(title="Long Stop Loss Value", defval=14, minval=0)
shortStopLossValue = input(title="Short Stop Loss Value", defval=5, minval=-10)








// PLOTTING THE CHARTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Plotting the Divergence
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
bearColor = color.orange
bullColor = color.green
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)

// Adding the RSI oscillator
osc = rsi(src, len)
ma_len = 14 // Length for the moving average
rsi_ma = sma(osc, ma_len) // Calculate the moving average of RSI
plot(osc, title="RSI", linewidth=1, color=color.purple)
plot(rsi_ma, color=color.blue, title="RSI MA") // Plot the RSI MA

// Adding the lines of the RSI oscillator
plot(osc, title="RSI", linewidth=1, color=color.purple)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(75, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(25, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.purple, transp=80)


atrLength = input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier = input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")







// RSI PIVOTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Define a condition for RSI pivot low
isFirstPivotLowlong = not na(pivotlow(osc, lbLlong, lbRlong))
// Define a condition for RSI pivot high
isFirstPivotHighlong = not na(pivothigh(osc, lbLlong, lbRlong))
// Define a condition for the first RSI value
firstPivotRSIValuelong = isFirstPivotLowlong ? osc[lbRlong] : na
// Define a condition for the second RSI value
secondPivotRSIValuelong = isFirstPivotLowlong ? valuewhen(isFirstPivotLowlong, osc[lbRlong], 1) : na


// Define a condition for RSI pivot low
isFirstPivotLowshort = not na(pivotlow(osc, lbLshort, lbRshort))
// Define a condition for RSI pivot high
isFirstPivotHighshort = not na(pivothigh(osc, lbLshort, lbRshort))
// Define a condition for the first RSI value
firstPivotRSIValueshort = isFirstPivotLowshort ? osc[lbRshort] : na
// Define a condition for the second RSI value
secondPivotRSIValueshort = isFirstPivotLowshort ? valuewhen(isFirstPivotLowshort, osc[lbRshort], 1) : na

_inRange(cond) =>
    bars = barssince(cond == true)
    rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper









// ADDITIONAL ENTRY CRITERIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// RSI crosses RSI MA up by more than 2 points and subsequently down
rsiUpCross = crossover(osc, rsi_ma + 1)
rsiDownCross = crossunder(osc, rsi_ma - 1)

// Calculate the daily RSI
rsiDaily = security(syminfo.ticker, "D", rsi(src, 14))





// BULLISH CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// LOWER LOW PRICE & HIGHER LOW OSC

// Price: Lower Low
priceLL = na(isFirstPivotLowlong[1]) ? false : (low[lbRlong] < valuewhen(isFirstPivotLowlong, low[lbRlong], 1))
// Osc: Higher Low
oscHL = na(isFirstPivotLowlong[1]) ? false : (osc[lbRlong] > valuewhen(isFirstPivotLowlong, osc[lbRlong], 1) and _inRange(isFirstPivotLowlong[1]))



// BULLISH PLOT
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and isFirstPivotLowlong
plot(
     isFirstPivotLowlong ? osc[lbRlong] : na,
     offset=-lbRlong,
     title="Regular Bullish",
     linewidth=2,
     color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
     transp=0
     )

plotshape(
     bullCond ? osc[lbRlong] : na,
     offset=-lbRlong,
     title="Regular Bullish Label",
     text=" Bull ",
     style=shape.labelup,
     location=location.absolute,
     color=bullColor,
     textcolor=textColor,
     transp=0
     )









// BEARISH CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// HIGHER HIGH PRICE & LOWER LOW OSC
// Osc: Lower High
oscLH = na(isFirstPivotHighshort[1]) ? false : (osc[lbRshort] < valuewhen(isFirstPivotHighshort, osc[lbRshort], 1) and _inRange(isFirstPivotHighshort[1]))
// Price: Higher High
priceHH = na(isFirstPivotHighshort[1]) ? false : (high[lbRshort] > valuewhen(isFirstPivotHighshort, high[lbRshort], 1))


// BEARISH PLOT
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and isFirstPivotHighshort

plot(
     isFirstPivotHighshort ? osc[lbRshort] : na,
     offset=-lbRshort,
     title="Regular Bearish",
     linewidth=2,
     color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
     transp=0
     )

plotshape(
     bearCond ? osc[lbRshort] : na,
     offset=-lbRshort,
     title="Regular Bearish Label",
     text=" Bear ",
     style=shape.labeldown,
     location=location.absolute,
     color=bearColor,
     textcolor=textColor,
     transp=0
     )




// ENTRY CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

longCondition = false
shortCondition = false

// Entry Conditions
longCondition := bullCond
shortCondition := bearCond

// Conditions to prevent entering trades based on daily RSI
longCondition := longCondition and rsiDaily >= 23
shortCondition := shortCondition and rsiDaily <= 80




// STOPLOSS CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Stoploss Conditions
long_sl_val = 
      longStopLossType == "ATR" ? longStopLossValue * atr(atrLength) 
      : longStopLossType == "PERC" ? close * longStopLossValue / 100 : 0.00
long_trailing_sl = 0.0
long_trailing_sl := strategy.position_size >= 1 ? max(low - long_sl_val, nz(long_trailing_sl[1])) : na

// Calculate Trailing Stop Loss for Short Entries
short_sl_val = 
      shortStopLossType == "ATR" ? 1 - shortStopLossValue * atr(atrLength) 
      : shortStopLossType == "PERC" ? close * (shortStopLossValue / 100) : 0.00 //PERC = shortstoplossvalue = -21300 * 5 / 100 = -1065
short_trailing_sl = 0.0
short_trailing_sl := strategy.position_size <= -1 ? max(high + short_sl_val, nz(short_trailing_sl[1])) : na






// RSI STOP CONDITION
 
rsiStopShort = (strategy.position_avg_price != 0.0 and close <= strategy.position_avg_price * 0.90) or (strategy.position_avg_price != 0.0 and rsi(src, 14) >= 75)
 
rsiStopLong = (strategy.position_avg_price != 0.0 and close >= strategy.position_avg_price * 1.10) or (strategy.position_avg_price != 0.0 and rsi(src, 14) <= 25)


// LONG CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
strategy.entry(id="RSIDivLELong", long=true, when=longCondition)

strategy.entry(id="RSIDivLEShort", long=false, when=shortCondition)







// Close Conditions
shortCloseCondition = bullCond // or cross(osc, takeProfitShortRSILevel)
strategy.close(id="RSIDivLEShort", comment="Close All="+tostring(-close + strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) <= -1 and shortStopLossType == "NONE" and shortCloseCondition )
strategy.close(id="RSIDivLEShort", comment="TSL="+tostring(-close + strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= -1 and ((shortStopLossType == "PERC" or shortStopLossType == "ATR") and cross(short_trailing_sl,high))) // or rsiStopShort)// or rsiStopShort)


longCloseCondition = bearCond
strategy.close(id="RSIDivLELong", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= 1 and longStopLossType == "NONE" and longCloseCondition)
strategy.close(id="RSIDivLELong", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= 1 and ((longStopLossType == "PERC" or longStopLossType == "ATR") and cross(long_trailing_sl,low)))  //or rsiStopLong

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