Mehrzeitrahmen-Stochastikstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang
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Übersicht

Die Multi-Timeframe Stochastic Strategy ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf dem Stochastic-Oszillator-Indikator basiert.

Strategie Logik

Die Kernindikatoren dieser Strategie sind die stochastischen K- und D-Linien. Die K-Linie spiegelt die jüngste Kursdynamik wider, während die D-Linie ein gleitender Durchschnitt der K-Linie ist. Ihre relative Position und Richtung können Preistrends und mögliche Umkehrungen bestimmen.

Wenn der höhere Zeitrahmen-Stokastisch einen Aufwärtstrend bestätigt und der aktuelle Zeitrahmen-Stokastisch einen Aufbruch zeigt, wird eine Long-Position eingegangen.

Analyse der Vorteile

Der aktuelle Zeitrahmen ermöglicht es, dass niedrigriskante Einträge kurzfristige Umkehrungen innerhalb des Trends erfassen können.
Dual-Stochastische Indikatoren verbessern die Signalgenauigkeit und reduzieren falsche Signale.

Risikoanalyse

Der aktuelle Zeitrahmenindikator kann zu empfindlich sein, was die Handelsfrequenz und die Kosten erhöht.
Obwohl die doppelte Stochastik die Genauigkeit verbessert, verlangsamt sie auch die Reaktionszeit.

Optimierungsrichtlinien

Zu den wichtigsten Optimierungsrichtungen gehören:

Einbeziehung von Stop-Loss-Strategien zur Kontrolle des Abwärtsrisikos pro Handel.

Schlussfolgerung

Die Multi-Timeframe Stochastic Strategy ist ein typisches Trend-Folge-System. Durch die Nutzung von Stochastikindikatoren über zwei Zeitskalen hinweg zielt sie darauf ab, Marktbewegungen präzise zu erfassen. Weitere Optimierungen können Stabilität und Rentabilität verbessern.

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MTF stochastic strategy", overlay=false,pyramiding=3,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//
//this strategy is inspired to bobby thread in forexfactory forum
//
len = input(11, minval=1, title="Length for Main Stochastic") 
smoothK = input(3, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
smoothD = input(3, minval=1, title="SmoothD for Main Stochastic")
upLine = input(80, minval=50, maxval=90, title="Upper Line Value?")
lowLine = input(20, minval=10, maxval=50, title="Lower Line Value?")
trailStep=input(50,minval=10,title="Trialing step value")

// current stochastic calculation
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//mtf stochastic calculation smoothed with period

mtfK= sma(stoch(close, high, low, len), smoothK*3)
mtfD= sma(k, smoothD*3)

plot(k,"current TF k",black,style=linebr)
plot(d,"current TF d",gray,style=linebr)
plot(mtfK,"MTF TF k",red,style=line)
plot(mtfD,"Multi TF d",green,style=line)
hline(upLine)
hline(50)
hline(lowLine)

longCondition = crossover(mtfK, 50) and k>50 and change(k,1)>0 and k>d and mtfK>mtfD
if (longCondition)
    strategy.entry("Lungo", strategy.long)

shortCondition = crossunder(mtfD, 50) and k<50 and change(k,1)<0 and k<d and mtfK<mtfD
if (shortCondition)
    strategy.entry("Corto", strategy.short)
    
exitlong=crossunder(mtfD, upLine)
exitshort=crossover(mtfK, lowLine)

if (exitlong)
    strategy.exit("Esci lungo","Lungo",trail_points=trailStep)
if (exitshort)
    strategy.exit("Esci corto","Corto",trail_points=trailStep)

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