Estrategia de ruptura de la media móvil

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-09-26 16:18:37
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Resumen general

La estrategia de ruptura de promedios móviles es una estrategia de negociación a corto plazo que utiliza promedios móviles para determinar entradas y salidas.

Estrategia lógica

La lógica central se basa en dos promedios móviles, una línea rápida y una línea lenta, para medir la tendencia de los precios.

El código permite a los usuarios establecer el período de línea rápida shortPeriod y el período de línea lenta longPeriod a través de parámetros de entrada.

Cuando el promedio móvil rápido cruza por encima del promedio móvil lento, indica una ruptura al alza y una entrada larga.

Condición de entrada larga:

Fast MA crosses above slow MA
Fast MA > Slow MA

Condición de entrada corta:

Fast MA crosses below slow MA
Fast MA < Slow MA

La estrategia también incorpora ajustes de stop loss, take profit y dimensionamiento de posiciones para controlar los riesgos.

Ventajas

Sencillo de usar, fácil de entender para los principiantes
Las medias móviles filtran algo de ruido
Flexibilidad en los períodos de ajuste fino del MA para diferentes plazos
Se trata de los valores de los activos de las entidades de crédito que no se incluyen en el modelo de referencia.

Los riesgos

Susceptibles a las falsas erupciones y a los latigazos.
No es ideal para mercados agitados de rango
Indicación de retraso, las entradas podrían llegar tarde.
Incapacidad para filtrar las inversiones de tendencia de manera efectiva

Gestión de riesgos:

Añadir filtros para evitar señales falsas
Aplicar estrategia cuando la tendencia es obvia
Optimizar los parámetros de MA para mejores entradas
Permitir paradas más amplias para evitar paradas prematuras

Oportunidades de mejora

Optimizar los parámetros de MA para encontrar las mejores combinaciones
Añadir indicadores adicionales como canales BOLL o KD
Mejorar las reglas de salida para maximizar los beneficios
Prueba de robustez en diferentes instrumentos
Incorporar el aprendizaje automático utilizando big data

Conclusión

La estrategia de breakout de promedio móvil es fácil de entender, generando señales con MAs rápidas y lentas. Pero también tiene algunos defectos como roturas falsas y problemas de retraso. Con la afinación de parámetros, filtros adicionales y otras mejoras, la estrategia puede mejorarse. En general, sirve como un primer paso para principiantes en el comercio algorítmico, y allana el camino para estrategias más avanzadas después de comprender los conceptos básicos.

/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © YohanNaftali

//@version=5

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Heikin Ashi Candle Startegy
// ver 2021.12.29
// © YohanNaftali
// This script composed by Yohan Naftali for educational purpose only 
// Reader who will use this signal must do own research
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(
     title = 'Heikin Ashi Candle Startegy Long',  
     shorttitle = 'HA Strategy Long',  
     format = format.price,
     precision = 0,
     overlay = true)

// Input
validationPeriod = input.int( 
     defval = 3, 
     title = 'Validation Period', 
     group = 'Candle')

qtyOrder = input.float(
     defval = 1.0,
     title = 'Qty', 
     group = 'Order')

maxActive = input.float(
     defval = 1.0,
     title = 'Maximum Active Open Position', 
     group = 'Order')

// Long Strategy
tpLong = input.float(
     defval = 1,
     title = "Take Profit (%)",
     minval = 0.0, 
     step = 0.1, 
     group = "Long") * 0.01

slLong = input.float(
     defval = 25,
     title = "Stop Loss (%)", 
     minval=0.0, 
     step=0.1,
     group="Long") * 0.01

trailingStopLong = input.float(
     defval = 0.2,
     title = "Trailing Stop (%)",
     minval = 0.0, 
     step = 0.1,
     group = 'Long') * 0.01

// Calculation
haTicker = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
haClose = request.security(haTicker, timeframe.period, close)
haOpen = request.security(haTicker, timeframe.period, open)

// Long
limitLong = tpLong > 0.0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tpLong) : na
stopLong = slLong > 0.0 ? strategy.position_avg_price * (1 - slLong) : na
float trailLong = 0.0
trailLong := if strategy.position_size > 0
    trailClose = close * (1 - trailLong)
    math.max(trailClose, trailLong[1])
else
    0

isGreen = true
for i = 0 to validationPeriod-1
    isGreen := isGreen and haClose[i] > haOpen[i]        
isLong = isGreen and haClose[validationPeriod] < haOpen[validationPeriod]



plot(
     limitLong,
     title = 'Limit', 
     color = color.rgb(0, 0, 255, 0), 
     style = plot.style_stepline,
     linewidth = 1)

plot(
     trailLong,
     title = 'Trailing', 
     color = color.rgb(255, 255, 0, 0), 
     style = plot.style_stepline,
     linewidth = 1)

plot(
     stopLong,
     title = 'Stop', 
     style = plot.style_stepline,
     color = color.rgb(255, 0, 0, 0), 
     linewidth = 1)

// plotshape(
//      isLong, 
//      title = 'Entry', 
//      style = shape.arrowup, 
//      location = location.belowbar, 
//      offset = 1, 
//      color = color.new(color.green, 0), 
//      text = 'Long Entry',
//      size = size.small)

// Strategy
strategy.risk.max_position_size(maxActive)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)

strategy.entry(
     id = "Long", 
     direction = strategy.long, 
     qty = qtyOrder,  
     when = isLong,       
     alert_message = "LN")
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(
         id = "Long Exit",
         from_entry = "Long",
         limit = limitLong,
         stop = stopLong,
         trail_price = trailLong,
         alert_message = "LX")

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