Estrategia de trading bidireccional basada en RSI y SuperTrend


Fecha de creación: 2023-11-03 14:22:50 Última modificación: 2023-11-03 14:22:50
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Estrategia de trading bidireccional basada en RSI y SuperTrend

Descripción general

Es una estrategia de negociación bidireccional que combina el indicador RSI y el indicador SuperTrend. La estrategia tiene como objetivo identificar las fortalezas y debilidades del mercado y cambiar de posición a tiempo para obtener mayores ganancias cuando la dirección de la tendencia cambia.

Principio de estrategia

La estrategia se basa principalmente en los siguientes principios:

  1. Utilice el indicador RSI para determinar la fortaleza y la debilidad del mercado actual. El RSI es un mercado fuerte cuando está por encima de 50, y un mercado débil cuando está por debajo de 50.

  2. Utiliza el indicador SuperTrend como un filtro de tendencia. Sólo se emite una señal de negociación cuando el precio supera la SuperTrend.

  3. Cuando el indicador RSI emite una fuerte señal, haga más si el precio se rompe en su trayectoria superior; si el precio se rompe en su trayectoria inferior, apague.

  4. Cuando el indicador RSI emite una señal de debilidad, si el precio se rompe en la vía baja, se hace una salida; si el precio se rompe en la vía alta, se hace una salida.

  5. Capturar los puntos de cambio de tendencia a través de la conversión de los indicadores RSI en el espacio, para realizar operaciones de cambio de posición a tiempo.

Realización concreta

  1. El RSI se calcula con una longitud de 14, con 50 como límite para determinar las fortalezas y las debilidades.

  2. Calcular el indicador SuperTrend, cuya longitud es 10, multiplicado por 2 .

  3. Cuando el RSI está por encima de 50 y el precio rompe la vía de la SuperTrend, haga más. Cuando el RSI está por debajo de 50 y el precio cae la vía de la SuperTrend, haga un vacío.

  4. Cuando se ha hecho más, si el RSI se debilita y el precio se desvía de la línea superior de la SuperTrend, se cerrará la posición. Cuando se ha cerrado, si el RSI se fortalece y el precio se desvía de la línea inferior de la SuperTrend, se cerrará la posición.

  5. Se puede configurar solo para hacer más o solo para hacer menos.

Ventajas estratégicas

Esta estrategia, que combina el seguimiento de tendencias con el juicio de sobrecompra y sobreventa, tiene las siguientes ventajas:

  1. En la actualidad, los inversores de la región están en la primera línea de la búsqueda de soluciones para el problema de las inversiones.

  2. El indicador RSI es eficaz para determinar las zonas de sobrecompra y sobreventa, evitando que el mercado se mueva hacia arriba y hacia abajo.

  3. SuperTrend es mejor para filtrar el ruido del mercado y seguir las tendencias de la línea media y larga.

  4. La combinación de RSI y SuperTrend puede mejorar la estabilidad de la estrategia.

  5. El espacio para optimizar los parámetros de esta estrategia es amplio y se puede ajustar según las diferentes variedades y ciclos.

  6. Soporta el modo de hacer más o no hacer nada, con flexibilidad para diferentes tipos de situaciones.

Riesgo estratégico

La estrategia también tiene sus riesgos:

  1. Los indicadores RSI son propensos a generar señales falsas y requieren una verificación en vivo de los precios.

  2. La configuración incorrecta de los parámetros del indicador SuperTrend puede causar un punto de fuga o un seguimiento de la subida de la baja.

  3. El riesgo de dispersión de la combinación de dos indicadores requiere ajustar los parámetros para obtener la mejor combinación.

  4. Cuando la situación cambia drásticamente, el stop loss puede ser secundado, y se necesita una posición de stop loss razonablemente establecida.

  5. Evite el despliegue inverso en las zonas de resistencia de soporte importante.

Optimización de la estrategia

La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

  1. Ajuste los parámetros RSI para encontrar la longitud óptima para filtrar las señales falsas.

  2. Optimización de los parámetros de SuperTrend para mejorar el seguimiento de las tendencias.

  3. Prueba combinaciones de parámetros de diferentes variedades en diferentes ciclos para encontrar el parámetro óptimo.

  4. Se añaden filtros de otros indicadores, como MACD, KDJ, etc., para mejorar la precisión de la señal.

  5. Aumentar las resistencias de soporte importantes, las líneas de Brin, los promedios de movimiento, etc. y así determinar las señales de estrategia cualitativas.

  6. Optimización de las estrategias de detención de pérdidas, con la condición de garantizar la eficacia de la detención, minimizando la probabilidad de que la detención de pérdidas sea ejecutada en segundos.

Resumir

La estrategia integra las ventajas de los dos indicadores RSI y SuperTrend para identificar de manera efectiva los cambios en la tendencia a mediano plazo del mercado y realizar operaciones de cambio entre los mercados bajistas y alcistas. A través de la optimización de los parámetros, se puede adaptar a una situación de mercado más amplia. Pero también hay que tener en cuenta algunos problemas comunes, como falsas señales, ParameterSet, etc. En general, la estrategia es clara, fácil de implementar y de gran utilidad.

Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
//Created by @CITIAlgo
// —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

strategy('CITI Trends A with RSI Candles', shorttitle = "CITI Trends A" , overlay = true ,
         initial_capital   = 10000,
         commission_value  = 0.025,
         default_qty_value = 25,
         slippage          = 1,
         pyramiding        = 0,
         max_lines_count   = 500,
         max_labels_count  = 500,
         currency          = currency.USD,
         default_qty_type  = strategy.percent_of_equity)

bullColor1 =  #089981  
bearColor1 =  #f23645
bullColor2 =  #3873e3
bearColor2 =  #630ef5
neutralColor1 = #d5d5d5

//Base Settings
groupBase = "Base Settings ---------------------------------------"
Repaint_type = input.string('Non-Repainting', "Allow Repainting ?", options = ['Non-Repainting', 'Repainting'], inline ='repaint' , group = groupBase , tooltip = 'The default value is Non-Repainting. To learn more visit https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/concepts/Repainting.html')

//Configure trade direction
tradeDirection = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"] , group=groupBase , inline = 'Type' )   

longOK  = tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"
shortOK = tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"
 
var bool PlotEntries = input.bool (true, "Show Entries" ,group=groupBase , inline = 'Signals' )  
var bool PlotExits = input.bool (true, "Show Exits" , group=groupBase, inline = 'Signals' )  

//Display Settings
groupDisplay = "Display Settings ------------------------------------"

MomBars = input.bool( true , title="Apply Bar Colors", inline = 'candles' , group=groupDisplay)

cbullColor = input.color( bullColor1  , 'Candle Colors' ,  inline = 'candles1a',group=groupDisplay)
cbearColor =  input.color( bearColor1  , '' ,  inline = 'candles1a',group=groupDisplay)

//Candle & label Colors
Bullish_Bars    = color.new( cbullColor , 0)  
WBullish_Bars   = color.new( cbullColor , 60) 
Bearish_Bars    = color.new( cbearColor , 0) 
WBearish_Bars   = color.new( cbearColor , 60)

lbullColor = input.color( bullColor1  , 'Long/Short Labels' ,  group=groupDisplay, inline = 'Signals1' )   
lbearColor =  input.color( bearColor1 , ''  , group=groupDisplay, inline = 'Signals1' )   

st_status = input.bool( true , title="Show Supertrend", inline = 'st' , group=groupDisplay)
st_bullColor = input.color( bullColor1  , '' ,  group=groupDisplay, inline = 'st' ) 
st_bearColor =  input.color( bearColor1 , ''  , group=groupDisplay, inline = 'st' ) 

//Build Your Signals Settings
groupEntry = " Trend & Signal Settings---------------------"
Entry1a = input.bool(true, title= "Entry", inline='entry1a', group=groupEntry)
Exit1a  = input.bool(false, title= "Exit | Strong/Weak Momentum", inline='entry1a', group=groupEntry)
Entry1b = input.bool(false,  title=  'Entry'  , inline='entry1b', group=groupEntry)
Exit1b  = input.bool(false, title= 'Exit | Bull/Bear Momentum'  , inline='entry1b', group=groupEntry)

Entry3a = input.bool(false, title= "Filter", inline='entry3a', group=groupEntry)
Exit3a  = input.bool(false, title= "Exit | MA ", inline='entry3a', group=groupEntry)

Entry4a = input.bool(false, title= "Filter | Disable RSI Ranges ", inline='entry4a', group=groupEntry)
Entry4b = input.bool(true, title= "Filter", inline='entry4b', group=groupEntry)
Exit4b  = input.bool(true, title= "Exit | Supertrend ", inline='entry4b', group=groupEntry)
Entry4c = input.bool(true, title= "Filter | Disable Supertrend Ranges ", inline='entry4c', group=groupEntry)
// —————————————————————————————————————MTF FUNCTIONS 
// —————————— PineCoders MTF Selection Framework functions
// ————— Converts current "timeframe.multiplier" plus the TF into minutes of type float.
f_resInMinutes() =>
    _resInMinutes = timeframe.multiplier * (timeframe.isseconds ? 1. / 60. : timeframe.isminutes ? 1. : timeframe.isdaily ? 1440. : timeframe.isweekly ? 10080. : timeframe.ismonthly ? 43800. : na)
    _resInMinutes

// Get current resolution in float minutes.
var ResInMinutes = f_resInMinutes()

// ————— Returns resolution of _resolution period in minutes.
f_tfResInMinutes(_res) =>
    // _res: resolution of any TF (in "timeframe.period" string format).
    request.security(syminfo.tickerid, _res, f_resInMinutes())

// ————— Returns a multiple of current resolution as a string in "timeframe.period" format usable with "security()".
f_multipleOfRes(_res, _mult) =>
    // _res:  current resolution in minutes, in the fractional format supplied by f_resInMinutes() companion function.
    // _mult: Multiple of current TF to be calculated.
    // Convert current float TF in minutes to target string TF in "timeframe.period" format.
    _targetResInMin = _res * math.max(_mult, 1)
    // Find best string to express the resolution.
    _targetResInMin <= 0.083 ? '5S' : _targetResInMin <= 0.251 ? '15S' : _targetResInMin <= 0.501 ? '30S' : _targetResInMin <= 1440 ? str.tostring(math.round(_targetResInMin)) : _targetResInMin <= 43800 ? str.tostring(math.round(math.min(_targetResInMin / 1440, 365))) + 'D' : str.tostring(math.round(math.min(_targetResInMin / 43800, 12))) + 'M'

// ————— Converts current resolution
f_resInString(_res) =>
    // _res: resolution of any TF (in "timeframe.period" string format).
      _res  == "1"   ? "1m"  :
      _res  == "3"   ? "3m"  :
      _res  == "5"   ? "5m"  :
      _res  == "15"  ? "15m" :
      _res  == "30"  ? "30m" :
      _res  == "45"  ? "45m" :
      _res  == "60"  ? "1h"  :
      _res  == "120" ? "2h"  :
      _res  == "180" ? "3h"  :
      _res  == "240" ? "4h"  :
      _res  == "1D"  ? "D"   :
      _res  == "1W"  ? "W"   :
      _res  == "1M"  ? "M"   : _res

//Set repaint security function
repaint_sw = Repaint_type == 'Non-Repainting' ? false : true
f_security(_symbol, _res, _src, _repaint) => request.security(_symbol, _res, _src[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 1 : 0] , barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 0 : 1]
f_source(_res , source) => f_security(syminfo.tickerid , _res , source , repaint_sw )

Type1 = 'Auto Multiplied TF'
Type2 = 'Fixed TF'
//---------------------------------------------------------------------------
//RSI Settings // INPUTS
groupRange   = "RSI Settings  ----------------------------------"

TF1type = input.string( Type1, 'TF' ,  options=[Type1,Type2] , inline ='tf1' , group=groupRange)
setHTF1a = input.int( 4 , '' , inline ='tf1', group=groupRange)
setHTF1b = input.timeframe( 'D' , '' , inline ='tf1', group=groupRange)
// Get HTF from user-defined mode.
var TF1 = TF1type == Type1 ? f_multipleOfRes(ResInMinutes, setHTF1a) : setHTF1b

mLength    =  input.int( 14  ,  "RSI Length"  ,inline='lines', group=groupRange)
BullLevel  = input.int( 50 ,  "Bullish Level | Above 50       ",inline='lines1a', group=groupRange)
BearLevel  = input.int( 50 , "Bearish Level | Below 50        ",inline='lines1b', group=groupRange)

ma_length  = input.int( 21  ,  "MA Length"  ,inline='ma', group=groupRange)
ma_status  = input.bool( true ,  "Show MA" ,inline='ma1', group=groupRange)
ma_bullColor = input.color( bullColor1  , '' ,  inline='ma1', group=groupRange)
ma_bearColor =  input.color( bearColor1 , ''  , inline='ma1', group=groupRange)
//--------------------------------------------------------------------------
//Momentum Calculations 
f_momTF( _tf ) =>
    _isShow =  f_tfResInMinutes(_tf) >= f_resInMinutes()
    close_ = f_source(_tf , close)
    rsi_ = _isShow ? f_security(syminfo.tickerid , _tf, ta.rsi( close_, mLength) , repaint_sw) : na 
    ma = _isShow ? f_security(syminfo.tickerid , _tf, ta.vwma( hlc3 , ma_length ) , repaint_sw) : na 
    [rsi_ , ma]

[ rsi , ma ] = f_momTF(TF1)

ma_color = close > ma ? ma_bullColor : ma_bearColor
plot( ma_status ? ma : na , color = ma_color , linewidth = 2 , style = plot.style_line)
//---------------------------------------------------------------------------
//Supertrend Settings // INPUTS
groupST   = "Supertrend Settings  ----------------------------------"

TF2type = input.string( Type1, 'TF' ,  options=[Type1,Type2] , inline ='tf2' , group=groupST)
setHTF2a = input.int( 4 , '' , inline ='tf2', group=groupST)
setHTF2b = input.timeframe( 'D' , '' , inline ='tf2', group=groupST)
// Get HTF from user-defined mode.
var TF2 = TF2type == Type1 ? f_multipleOfRes(ResInMinutes, setHTF2a) : setHTF2b

stLength =  input.int( 10  ,  "Supertrend Length"  ,inline='lines', group=groupST)
stmult =  input.int( 2  ,  "Mult"  ,inline='lines', group=groupST)
stHighlights        = input.bool( true ,  "Highlights",inline='lines1a', group=groupST)

f_st( _tf) =>
    _isShow =  f_tfResInMinutes(_tf) >= f_resInMinutes()
    close_ = f_source(_tf , close)
    atr= f_security(syminfo.tickerid , _tf, ta.atr(stLength) , repaint_sw)
    Up=close_ -(stmult*atr)
    Dn=close_ +(stmult*atr)
    TrendUp = 0.0
    TrendUp := close_[1]>TrendUp[1] ? math.max(Up,TrendUp[1]) : Up
    TrendDown = 0.0
    TrendDown := close_[1]<TrendDown[1]? math.min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
    Trend = 0.0
    Trend := close_ > TrendDown[1] ? 1: close_< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
    stLine = Trend==1? TrendUp: TrendDown
    [Trend, stLine]
[Trend, stLine] = f_st( TF2 )

stTrend = close > stLine ? 1:-1
stplot = plot( st_status? stLine : na , color=  stTrend ==1 ? st_bullColor : st_bearColor , linewidth=1 ,title ="Supertrend")

priceLineP = plot( close , color=  na , linewidth=1 , display = display.none)
fill(priceLineP , stplot , color = stHighlights ? stTrend ==1 ? color.new(st_bullColor , 85) : color.new( st_bearColor , 85 ) : na )

//---------------------------------------------------------------------------
//Momentum BarColors

mom2a = rsi > BullLevel  ? Bullish_Bars : WBullish_Bars
mom2b = rsi < BearLevel  ? Bearish_Bars : WBearish_Bars 
mom2_color = close > ma ? mom2a : mom2b

mom_color = MomBars ? mom2_color : na
barcolor(mom_color)
//-------------------------------------------------
//Momentum Strength & Values
momVal2a = rsi > BullLevel  ? 2 : 1
momVal2b = rsi < BearLevel  ? -2 : -1
momVal2 = close > ma   ? momVal2a : momVal2b

momVal = momVal2
 
///==============================================================================================================
//Long Trend Conditions
Entry1aL = Entry1a ? momVal == 2 : true
Entry1bL = Entry1b ? momVal == 1 or momVal == 2 : true

Entry3aL = Entry3a ? close > ma : true 
Entry4aL = Entry4a ? rsi > BullLevel : true 
Entry4bL = Entry4b ? close > stLine : true 
Entry4cL = Entry4c ? stLine > stLine[1] : true 
//------
noEntry = Entry1a == false and Entry1b  == false and Entry3a == false and Entry4a == false and Entry4b == false and Entry4c == false ? false : true 
noExit  = Exit1a == false and Exit1b == false and Exit3a == false  and Exit4b == false  ? false : true 
//------
EntryL =  noEntry and Entry1aL and Entry1bL and Entry3aL and Entry4aL and Entry4bL and Entry4cL 

Exit1aL = Exit1a ? momVal == 1 and momVal[1] == 2 : true
Exit1bL = Exit1b ? momVal == -1  or momVal == -2 : true
Exit3aL = Exit3a ? close < ma : true
Exit4bL = Exit4b ? close < stLine  : true

ExitL = noExit and Exit1aL  and Exit3aL and Exit1bL and Exit4bL 

//Short Trend Conditions
Entry1aS = Entry1a ? momVal == -2 : true
Entry1bS = Entry1b ? momVal == -1 or momVal == -2 : true

Entry3aS = Entry3a ? close < ma  : true
Entry4aS = Entry4a ? rsi < BearLevel  : true
Entry4bS = Entry4b ? close < stLine  : true
Entry4cS = Entry4c ? stLine < stLine[1] : true 

EntryS =  noEntry and Entry1aS and Entry1bS and Entry3aS  and Entry4aS and Entry4bS and Entry4cS

Exit1aS = Exit1a ? momVal == -1 and momVal[1] == -2 : true
Exit1bS = Exit1b ? momVal == 1 or momVal == 2 : true
Exit3aS = Exit3a ? close > ma : true
Exit4bS = Exit4b ? close > stLine : true

ExitS  = noExit and Exit1aS and Exit3aS and Exit1bS and Exit4bS

///==============================================================================================================
//Entry & exit conditions

isLong = false
isLong := nz(isLong[1], false)
isShort = false
isShort := nz(isShort[1], false)

goLong = not isLong and EntryL and not ExitL and longOK and barstate.isconfirmed
goShort = not isShort and EntryS and not ExitS and shortOK and barstate.isconfirmed
longExit = isLong and ExitL and barstate.isconfirmed
shortExit = isShort and ExitS and barstate.isconfirmed

if (goLong)
    isLong := true
    isShort := false

if (goShort)
    isLong := false
    isShort := true

if (longExit)
    isLong := false
if (shortExit)
    isShort := false

//------------------------------------------------------------------------------
// ——Backtester
grouptime           = 'Step 5 - 📆 Time Filter 📆-------------'
startTime      = input    (group=grouptime, title="Start Timeㅤㅤ", defval=timestamp('UTC 01 Jan 2020 00:00'),  inline="Start")
endTime        = input    (group=grouptime, title="End Time ㅤ ㅤ", defval=timestamp('UTC 31 Dec 2025 23:45'),  inline="End")

dateRange = true
//------------------------------------------------------------------------------
// Risk Managment 
grouprisk               = 'Step 6 - Risk Management-------------'

takeprofit = input.bool(true,title = "TP Price %",group=grouprisk, inline="profit")
tppercent = input.float(1, '', group=grouprisk, inline="profit") / 100
q1 = input.int    (5 ,              "Quantity %",group=grouprisk , inline="profit")

stoploss = input.bool(false,title = "SL Price %",group=grouprisk, inline="loss")
stoppercent = input.float(5, '', group=grouprisk, inline="loss") / 100

// Determine where you've entered and in what direction
longtp = strategy.position_avg_price * (1 + tppercent)
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stoppercent)
shorttp = strategy.position_avg_price * (1 - tppercent)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stoppercent)

QTYMethod               = input.string ('EQUITY',        'Order Size',    group=grouprisk, inline=' ', options=['NONE', 'EQUITY', 'SIZE', 'CONTRACTS'])
useNetProfit            = input.bool   (true,            'Use Net Profit',     group=grouprisk, inline=' ', tooltip='Use Net Profit- On/Off the use of profit in the following trades. *Only works if the type is EQUITY')
riskPerc                = input.int    (30,              '🇪🇶🇺🇮🇹🇾 %',              group=grouprisk, inline='.', minval=1, maxval=100)
riskSize                = input.int    (10000,            '🇸🇮🇿🇪',                group=grouprisk, inline='.', minval=1)
riskCntr                = input.int    (1,               '🇨🇴🇳🇹🇷🇦🇨🇹🇸',           group=grouprisk, inline='.', minval=1, tooltip='Order Size: \nNone- Use the default position size settings in Tab "Properties". \nEquity% - per trade from the initial capital. \nSize- Fixed size amount of trade. \nContracts- The fixed amount of the deal in contracts. \n')

// —————— Order Size
eqty = switch QTYMethod
    'NONE'      => na
    'EQUITY'    => riskPerc / close
    'SIZE'      => riskSize / close
    'CONTRACTS' => riskCntr
//-----------------------------------------------------------------------------
// —————— Trade variables
entry        = strategy.position_avg_price
sizePos      = strategy.position_size
inLong       = sizePos > 0
inShort      = sizePos < 0
inTrade      = inLong or inShort
inPos        = (inLong and not inShort[1]) or (inShort and not inLong[1])
var ID       = 'TradeID'
var tpPrice  = float(na)
var slPrice  = float(na)

///==============================================================================================================
// ALERTS
groupalerts = 'Step 7 - Alerts & Bot Trading Settings-------------'

broker = input.string('Binance', "Broker", options=['Binance', 'Alpaca', 'Kucoin', '3Commas'], group=groupalerts, tooltip = 'Choose which type you are using to send the correct Json Alert message for entry and exit alerts.')
my_sym = input("FTMM/USDT", "Ticker", group = 'Cloud Function Server', tooltip = 'Only used with Alerts to fix ticker ID in json message. Some exchanges use the forward slash and some do not.')
my_pass = input('Passphrase', "Passphrase" , group = 'Cloud Function Server', tooltip = 'Only enter your Passphrase and nothing else goes here. Only needed when using a Cloud Function Server.')
i_alert_3CID_txt = input('Bot ID', "Bot ID", group =groupalerts, tooltip = 'Only enter your 3Commas Bot ID and nothing else goes here.')
i_alert_3CET_txt = input('Bot Email Token', title = 'Bot Email Token', group =groupalerts , tooltip = 'Only enter your 3Commas Bot Email Token and nothing else goes here.')

Alert='{"passphrase": "'+str.tostring(my_pass)+'","symbol": "'+ str.tostring(my_sym) +'","type":"market", "side":"{{strategy.order.action}}","amount":"{{strategy.order.contracts}}","price": "' + str.tostring(close) + '"}'
//---------------------------------------------------------------------------------
// JSON alert message used for 3Commas Bots
C3_EntryAlert ='{"message_type": "bot",  "bot_id": ' + i_alert_3CID_txt + ',  "email_token": "' + i_alert_3CET_txt + '", "delay_seconds": 0 }'
C3_ExitAlert ='{"action": "close_at_market_price_all",  "message_type": "bot",  "bot_id": ' + i_alert_3CID_txt + ',  "email_token": "' + i_alert_3CET_txt + '", "delay_seconds": 0}'
//---------------------------------------------------------------------------------
// JSON alert message used for setting up a Google Cloud Function Server works when using Alpaca Exchange 
Alert_Alpaca = '{"symbol": "{{ticker}}", "quantity": "{{strategy.order.contracts}}", "side": "{{strategy.order.action}}", "order_type": "market", "time_in_force": "gtc", "passphrase": "' + str.tostring(my_pass) + '"}'

entryAlert = broker == 'Binance' ? Alert : broker == 'Alpaca' ? Alert_Alpaca : broker == 'Kucoin' ? Alert : C3_EntryAlert
exitAlert = broker == 'Binance' ? Alert : broker == 'Alpaca' ? Alert_Alpaca : broker == 'Kucoin' ? Alert : C3_ExitAlert
strategy.initial_capital = 50000
// —————— Entry's
goLongEntry = goLong and dateRange and barstate.isconfirmed
goShortEntry = goShort and dateRange and barstate.isconfirmed

eqty(qty) => QTYMethod=='EQUITY' ? qty / 100 * (strategy.initial_capital + (useNetProfit ? strategy.netprofit : 0)) : QTYMethod=='SIZE' ? qty / syminfo.pointvalue : qty
if goLongEntry
    ID := 'Long'
    strategy.entry(ID, strategy.long,  qty=eqty(eqty), comment=ID, alert_message = entryAlert)

if goShortEntry
    ID := 'Short'
    strategy.entry(ID, strategy.short, qty=eqty(eqty), comment=ID, alert_message = entryAlert)

// —————— Exit's
qty(perc) => math.abs(sizePos*perc/100)

if longExit
    strategy.close("Long",comment='X', alert_message= exitAlert)
strategy.exit ("exit1", from_entry="Long", limit=takeprofit ? longtp : na, stop=stoploss ? longStop : na, comment_profit='TP', comment_loss='SL', qty_percent=q1)
strategy.exit ("exit2", from_entry="Long", stop=stoploss ? longStop : na, comment_loss='SL')

if shortExit
    strategy.close("Short",comment='X', alert_message= exitAlert)
strategy.exit ("exit1", from_entry="Short", limit=takeprofit ? shorttp : na, stop=stoploss ? shortStop : na, comment_profit='TP', comment_loss='SL', qty_percent=q1)
strategy.exit ("exit2", from_entry="Short", stop=stoploss ? shortStop : na, comment_loss='SL')

///==============================================================================================================

//Style- Plots on Chart
posH = high + 2 * stLine
posL = low - 2 * stLine

plotshape( goLong and PlotEntries ? posL : na ,'Long Entry Signals' , text= '' , location=location.belowbar, style=shape.labelup , size=size.small ,  color=lbullColor , textcolor = color.white )
plotshape( longExit and PlotExits ? posH : na  ,'Long Exit' , location=location.abovebar, style= shape.xcross  , size=size.small,  color=lbullColor )
plotshape( goShort and PlotEntries ? posH : na ,'Short Entry Signals'  , text= '' , location=location.abovebar, style=shape.labeldown , size=size.small  , color=lbearColor  , textcolor = color.white )
plotshape( shortExit and PlotExits ? posL : na  ,'Short Exit' , location=location.belowbar, style=shape.xcross   , size=size.small ,   color=lbearColor )

///==============================================================================================================
// Alerts
alertcondition( goLong  , 'Long Entry Alerts', 'Long Alerts')
alertcondition( goShort , 'Short Entry Alerts', 'Short Alerts')