Resumen

Esta estrategia utiliza los puntos pivote de las velas para juzgar las reversiones de tendencia y, basándose en estas señales, realiza operaciones largas y cortas. Cuando se obtienen ganancias, la estrategia bloquea las ganancias realizadas del mes en curso para evitar grandes pérdidas durante los períodos de retroceso.

Principio de la estrategia

• Se utilizan las funciones pivothigh() y pivotlow() para calcular los puntos pivote de las velas. Los puntos pivote permiten identificar reversiones de tendencia.
• Cuando el precio supera el punto pivote superior, se abre una posición larga. Cuando el precio cae por debajo del punto pivote inferior, se abre una posición corta.
• Al inicio de cada mes, se calcula el rendimiento del mes anterior y se almacena en un array.
• Al inicio de cada año, se calcula el rendimiento del año anterior y se almacena en un array.
• Se dibuja una tabla de rendimientos, que permite ver visualmente los resultados de cada mes y año.

Análisis de ventajas

• El uso de puntos pivote para juzgar las reversiones de tendencia permite filtrar parte del ruido en las señales de trading.
• Bloquear las ganancias mensualmente reduce el impacto de los meses con pérdidas, polarizando los resultados.
• La tabla de rendimientos muestra de forma intuitiva los resultados de cada mes, permitiendo ver claramente los períodos buenos y malos de la estrategia.

Análisis de riesgos

• Cuando los puntos pivote cambian, pueden generar aperturas de posiciones en dirección contraria erróneas. Se puede optimizar los parámetros o añadir condiciones de filtro.
• El cierre forzoso de posiciones al inicio del mes puede hacer que se pierdan oportunidades de ganancias en los meses restantes. Se podría considerar bloquear solo una parte de la posición.
• La tabla no muestra indicadores de riesgo como la máxima reducción. Se podrían añadir otros indicadores para medir el riesgo de la estrategia.

Direcciones de optimización

• Se pueden añadir condiciones de filtro cerca de los puntos pivote para evitar reversiones falsas frecuentes e ineficaces.
• Se podría bloquear solo una parte de la posición, en lugar de cerrar todo, para reducir la posibilidad de perder oportunidades.
• Se podría añadir en la tabla la visualización de indicadores de riesgo cuantitativos como la máxima reducción (drawdown) o el ratio de Sharpe.

Conclusión

Esta estrategia utiliza puntos pivote para juzgar las reversiones de tendencia y bloquea las ganancias al final del mes, lo que permite controlar eficazmente el riesgo de retroceso. Sin embargo, algunos parámetros y la lógica de la estrategia aún pueden optimizarse para que las señales sean más precisas y el control de riesgos más robusto. La visualización de los rendimientos mensuales en forma de tabla también facilita el análisis de la estrategia. En general, la estrategia tiene cierto valor de referencia, pero en el trading real es necesario evaluarla con cautela.