Estrategia de trading con rango RSI
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de comercio de oscilación en el intervalo RSI se basa en la suposición de que los precios no siempre se elevan o bajan, para obtener ganancias mediante la captura de oportunidades de reajuste de los precios cuando el RSI alcanza el intervalo de sobreventa.
Principio de estrategia
La estrategia determina si el precio ha alcanzado un rango de sobreventa o sobreventa mediante el cálculo del indicador RSI. En concreto, la estrategia primero calcula la longitud del indicador RSI de 2 ciclos. Luego, se establece la línea de sobreventa del RSI en 91, la línea de sobreventa en 11. Cuando se cruza el rango de sobreventa en el RSI, se hace un descuento; cuando se cruza el rango de sobreventa en el RSI, se hace un descuento.
Para controlar el riesgo, la estrategia también establece técnicas de parada de pérdidas. En concreto, si el precio se mueve hacia abajo más del 0.5% del precio de entrada prolongada, se detiene la posición de equilibrio; si el precio se mueve hacia arriba más del 0.5% después de la apertura, se detiene la posición de equilibrio. Esto evita las pérdidas en caso de una fuerte ruptura unilateral del precio.
En resumen, la lógica central de la estrategia es: monitorear el indicador RSI para determinar si el precio está sobrecomprado y sobrevendido, invertir en función de los parámetros RSI configurados, y establecer un stop loss para controlar el riesgo.
Análisis de las ventajas
El indicador RSI es una señal de comercio más clásica y confiable para determinar sobrecompra y sobreventa.
El comercio inverso es sobrecompra y sobreventa, y se ajusta a la hipótesis de que los precios no siempre suben o bajan de forma unilateral, pudiendo beneficiarse de la oscilación de los rangos de precios.
Establezca un stop loss para controlar las pérdidas de una sola transacción.
El marco de retroalimentación de la estrategia es simple y claro, fácil de entender y modificar.
Los parámetros del RSI y los parámetros de stop loss se pueden ajustar con flexibilidad para adaptarse a los cambios en el mercado.
Análisis de riesgos
El RSI, como un indicador de tendencia, puede generar pérdidas continuas si se produce una tendencia de precios sostenida en lugar de una oscilación.
La configuración incorrecta de los parámetros del RSI puede causar un aumento de las señales de negociación, pero una menor probabilidad de éxito.
La configuración incorrecta de los límites de pérdidas puede provocar que los límites de pérdidas se activen a partir de un precio pequeño o que las pérdidas individuales sean excesivas.
La estrategia es más adecuada para un entorno de mercado con rebote de sacudidas y puede no funcionar bien en un mercado con una tendencia significativa.
El exceso de posiciones también puede aumentar las pérdidas individuales.
Dirección de optimización
Se puede considerar la combinación de otros indicadores como el MACD con el RSI para formar una señal combinada que mejore la precisión de las decisiones comerciales.
Se pueden estudiar las características estadísticas del RSI bajo diferentes parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Se puede configurar un mecanismo de ajuste dinámico de la proporción de posición para probar su eficacia en la retroalimentación.
Se puede considerar el cálculo de la amplitud de los paros con indicadores como el ATR, para que los paros sean más adaptables.
La búsqueda de la combinación óptima de parámetros puede combinarse con métodos como el aprendizaje automático.
Se pueden explorar otras estrategias de inversión combinadas con el RSI para crear un sistema de negociación más sólido.
Resumir
La estrategia de comercio de la oscilación de la RSI se invierte a través de un simple indicador de RSI para determinar el precio de la sobrecompra y la sobreventa, y se establece el riesgo de control de pérdidas. Esta estrategia es adecuada para un entorno de mercado con rebote de la oscilación, para obtener ganancias mediante la captura de la oscilación de los precios de la zona.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy", overlay=true)
var rsiLength = input(2, title = "rsi Length")
var float rsiBuyLevel = input(11, title = "What rsi level triggers a long")
var float rsiShortLevel = input(91, title = "What rsi level triggers a short")
var float maxRisk = input(.05, title="Maximum risk/ trade")
var chartEntryStop = input(.005, title="Max Movment in the opposite direction / trade")
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
var float maxRiskValue = (strategy.equity * maxRisk) / chartEntryStop
var float maxRsi = 0
//Conditions
// Strategy Execution
if( close <= longEntryPrice-(longEntryPrice*chartEntryStop ))
strategy.close("Long")
if( close >= shortEntryPrice+(shortEntryPrice*chartEntryStop ))
strategy.close("Short")
if (rsiValue <= rsiBuyLevel and maxRsi == rsiShortLevel)
maxRsi := rsiBuyLevel
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
longEntryPrice := close
else if (rsiValue >= rsiShortLevel and maxRsi == rsiBuyLevel)
maxRsi := rsiShortLevel
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortEntryPrice := close
else if (rsiValue >= rsiShortLevel )
maxRsi := rsiShortLevel
strategy.close("Long")
else if (rsiValue <= rsiBuyLevel )
maxRsi := rsiBuyLevel
strategy.close("Short")