Combinación de la estrategia de largo plazo entre el impulso y la media móvil

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-29 11:57:18
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Resumen general

Principios

Las entradas de esta estrategia se basan en los indicadores MACD y DMI:

Cuando el MACD es positivo (línea MACD por encima de la línea de señal), indica un fortalecimiento del impulso alcista en el mercado
Cuando DI+ es superior a DI- en DMI, indica que el mercado está en una tendencia alcista

Hay dos estándares para las salidas de posición:

Volatilidad de pérdida de parada de seguimiento: utilizar ATR y el precio más alto reciente para calcular una posición de parada de pérdida ajustada dinámicamente.

Ventajas

La combinación de MACD y DMI puede determinar con mayor fiabilidad la dirección de la tendencia del mercado y reducir las operaciones erróneas

Los riesgos

Las ganancias fijas pueden impedir que las ganancias se maximizen
La velocidad de seguimiento de las paradas de volatilidad puede ajustarse incorrectamente, ser demasiado agresiva o conservadora.

Direcciones de optimización

Considere la posibilidad de añadir otros indicadores para filtrar las señales de entrada, como el uso del indicador KDJ para determinar si está sobrecomprado o sobrevendido
Se pueden probar diferentes parámetros para obtener mejores efectos de toma de ganancias y detención de pérdidas
Los parámetros tales como las medias móviles pueden ajustarse de acuerdo con variedades comerciales específicas para optimizar el sistema

Resumen de las actividades

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='(MACD + DMI Scalping with Volatility Stop',title='MACD + DMI Scalping with Volatility Stop by (Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2021, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

// DMI and MACD inputs and calculations

[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = macd(close, 12, 26, 9)


Take_profit= ((input (3))/100)

longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(2.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max     = src
    var min     = src
    var uptrend = true
    var stop    = 0.0
    atrM        = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
    max         := max(max, src)
    min         := min(min, src)
    stop        := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
    uptrend     := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max    := src
        min    := src
        stop   := uptrend ? max - atrM : min + atrM
    [stop, uptrend]

[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)


closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)


//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(macd, macd_signal) and pos_dm > neg_dm and window())


//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())

Más.