Basado en una estrategia de avance compuesto
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia permite una estrategia de negociación de bajo y alto precio mediante el cálculo de los precios más altos y más bajos de la línea N-K más reciente, en combinación con el indicador de la media móvil, para establecer condiciones de doble ruptura.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en los siguientes principios:
- Calcula el precio mínimo de las 7 líneas K más recientes minLow para determinar las condiciones de compra de ruptura
- Calcula el máximo maxHigh de las 7 líneas K más recientes para determinar las condiciones de venta de ruptura
- Calcula una media móvil simple de 200 mmA, combinada con el indicador de mmA para determinar la dirección de la tendencia
- Condiciones de compra: precio de cierre cerca de minLow y por encima de mma
- Condiciones de venta: precio de cierre cerrado por encima de maxHigh
Calcula el valor máximo de la línea K de la raíz N más reciente para determinar si el mercado está sobrevendido o sobrecomprado. Determina la dirección de la tendencia en combinación con el promedio móvil, establece condiciones dobles y realiza una estrategia de negociación de ruptura de venta baja y alta.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- La configuración de doble condición hace que las señales de negociación estratégicas sean más confiables
- El valor máximo de la línea K puede usarse para determinar el estado de sobreventa y sobrecompra y aprovechar las oportunidades de reversión.
- Combinando las medias móviles para determinar la dirección de la tendencia y evitar operaciones de contratiempo
- La idea de “comprar alto y comprar bajo” es la misma que la mayoría de los traders.
- La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de entender y de implementar
Con la confirmación de doble condición, la calidad de la señal de la estrategia es más alta, mientras que el espacio para la optimización de los parámetros es más amplio y se adapta a diferentes entornos de mercado.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- Las condiciones dobles limitan la frecuencia de la señal y puede que se pierdan algunas oportunidades de negociación.
- La configuración incorrecta de los ciclos de cálculo de los extremos de la línea K puede no determinar con precisión el estado de sobreventa y sobrecompra
- Los parámetros de las medias móviles están mal configurados y pueden determinar la dirección errónea de la tendencia
- Optimización de varios parámetros al mismo tiempo es más difícil
Estos riesgos pueden reducirse mediante el ajuste del ciclo de cálculo, la optimización de la combinación de parámetros, etc. Además, se puede considerar la optimización en combinación con otros indicadores.
Dirección de optimización
La estrategia se puede optimizar principalmente en las siguientes direcciones:
- Optimización del ciclo de cálculo de los límites de la línea K para encontrar el parámetro de ciclo más adecuado para determinar la sobrecompra y la sobreventa
- Prueba de las medias móviles de diferentes longitudes
- Añadir otras combinaciones de indicadores, como el canal BOLL, el indicador KD, etc.
- Incrementar las estrategias de stop loss y controlar el stop loss individual
- Optimizar las condiciones de entrada y salida para mejorar la calidad de la señal
La optimización de los parámetros, la optimización de los indicadores y la optimización del control del viento pueden mejorar considerablemente el factor de beneficio de la estrategia.
Resumir
La estrategia en general es una estrategia de ruptura muy práctica. Calcular el límite de la línea K para determinar el estado de sobreventa y sobreventa, el promedio móvil para determinar la dirección de la tendencia, la configuración de doble condición para filtrar las señales de error y lograr una estrategia de venta alta y baja de alta calidad. Mediante la optimización del ciclo de cálculo y la adición de otros indicadores, la estrategia puede mejorar aún más.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Larry Connors por RON", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
value1 = input(7, title="Quantity of day low")
value2 = input(7, title="Quantity of day high")
entry = lowest(close[1], value1)
exit = highest(close[1], value2)
lengthMMA = input(200, title="Length of SMA", minval=1)
mma = sma(close, lengthMMA)
// Calcular el mínimo de los precios bajos de las últimas 'value1' velas
minLow = lowest(low, value1)
// Calcular el máximo de los precios altos de las últimas 'value2' velas
maxHigh = highest(high, value2)
// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
if testPeriod()
// Condiciones de entrada
conditionMet = (close > mma) and (close < entry) and (low == minLow)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=conditionMet)
if conditionMet
label.new(bar_index, entry, text="↑", style=label.style_arrowup, color=color.green, size=size.small, yloc=yloc.belowbar)
// Condiciones de salida
conditionExit = close > exit or close > maxHigh
strategy.close("Buy", when=conditionExit)