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La stratégie d'inversion du repli de Hulk

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-17 à 15h23h49
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Résumé

L'inversion de tendance Hulk Pullback est une stratégie qui utilise des moyennes mobiles, MACD, RSI et ADX pour identifier les inversions de tendance pendant les phases de retrait.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise des EMA pour déterminer la direction générale de la tendance, ainsi que la construction de zones de force / faiblesse.

Pour filtrer les fausses entrées, le MACD est incorporé pour confirmer les signaux d'inversion à court terme. Lorsque la valeur absolue du MACD dépasse un certain seuil, la probabilité d'inversion augmente.

Enfin, le RSI agit pour éviter les régions de surachat/survente.

Le nombre de transactions est réinitialisé à chaque croisement EMA. Une limite maximale de transactions par croisement peut également être définie, évitant ainsi un sur-trading.

Lorsque les conditions sont remplies, les ordres sont passés sur la base de ratios stop loss et take profit, pour exécuter la transaction de renversement.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est l'utilisation des EMA pour construire des zones de force/faiblesse, en capitalisant sur les tendances de recul.

Comparé aux indicateurs à oscillateur unique, l'ajout de la détermination de tendance permet d'éviter des renversements inutiles.

Analyse des risques

Le risque le plus important est lorsque le suiveur de tendance ne se retire pas, brisant directement les EMA. Cela générerait des signaux erronés et causerait des pertes.

Des paramètres d'indicateur inappropriés peuvent également dégrader la qualité du signal.

Enfin, un stop loss trop important et une agressivité continue après un renversement peuvent augmenter la perte d'une seule transaction.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Testez différents marchés et paramètres afin que les EMA évaluent mieux la tendance.

  2. Optimiser les paramètres MACD pour des signaux d'inversion plus précis et fiables.

  3. Ajustez la fourchette RSI pour éviter des niveaux de surachat/survente trop agressifs.

  4. Optimiser les taux de stop-loss et de profit pour réduire le risque de transaction unique.

Conclusion

La stratégie Hulk Pullback Reversal cible spécifiquement les tendances agressives, capturant efficacement les opportunités d'inversion à court terme. Elle utilise des EMA pour filtrer la direction et la force de la tendance à plusieurs niveaux, avec MACD, RSI pour une confirmation d'entrée de haute fiabilité.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © npietronuto1

//@version=5
strategy("Hulk Scalper x35 Leverage", shorttitle = "Smash Pullback Strat", overlay=true, initial_capital=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)


//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//RSI
rsiLength = input.int(20)
RsiTopInput = input.int(2)
RsiBotInput = input.int(-2)

// toprsiLine = hline(RsiTopInput, title = "Rsi Top Line", linestyle = hline.style_solid)
// botrsiLine = hline(RsiBotInput, title = "Rsi Bottom Line", linestyle = hline.style_solid)

rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
rsiWeighted = rsi - 50 //Zeros Rsi to look nicer


//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

ADXfilterlevel = input.int(33, title = "ADX filter amount")

// plot(sig, color=color.red, title="ADX")
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//MACD
FastMacdLength = input.int(12, group = "MACD") 
SlowMacdLength = input.int(26, group = "MACD")
SignalLength = input.int(11, group = "MACD")
MacdTickAmountNeeded = input.float(5.45, title = "Tick Amount for entry", group = "MACD")

res = input.timeframe("1", group = "MACD")


// bullishgrow_col = input.color(defval = #3179f5)
// bullishweaken_col = input.color(defval = #00e1ff)
// bearishweaken_col = input.color(defval = #ff01f1)
// bearishgrow_col = input.color(defval = #9d00e5)


[FastMacd, SlowMacd, Macdhist] = ta.macd(close, FastMacdLength, SlowMacdLength, SignalLength)

//Pull MACD from Lower timeframe
MACD = request.security(syminfo.tickerid, res, Macdhist, gaps = barmerge.gaps_on)


//Grow and Fall Color
// getgrow_fall_col(Value) =>
//     if Value >= 0
    
//         if Value >= Value[1]
//             color.new(bullishgrow_col, transp = 10)
            
//         else if Value <= Value[1]
//             color.new(bullishweaken_col, transp = 10)
            
//     else if Value <= 0
    
//         if Value <= Value[1]
//             color.new(bearishgrow_col, transp = 10)
            
//         else if Value >= Value[1]
//             color.new(bearishweaken_col, transp = 10)
            
    
    
//CONDITIONS that check if MACD is overbought or oversold
MACDisAboveBand = MACD > MacdTickAmountNeeded
MACDisBelowBand = MACD < MacdTickAmountNeeded*-1
    
    
    
//Plot
// plot(MACD, style = plot.style_columns, color = getgrow_fall_col(MACD))
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//EMAs
//Inputs
EmaFastLength = input.int(50, title = "Ema Fast Length")
EmaSlowLength = input.int(200, title = "Ema Slow Length")

StrongUpTrendCol = input.color(color.rgb(74, 255, 163))
//WeakUptrend = input.color(color.rgb(74, 255, 163, 50))
StrongDownTrendCol = input.color(color.rgb(255, 71, 84))
//WeakDownTrend = input.color(color.rgb(255, 71, 84, 50))

//Calculations


emaFast= ta.ema(close, EmaFastLength)

emaSlow= ta.ema(close, EmaSlowLength)

emaDist=emaFast-emaSlow
EmaLengthFraction = emaDist/4

emafrac5 = emaSlow + EmaLengthFraction
emafrac4 = emaSlow + EmaLengthFraction*2
emafrac3 = emaSlow + EmaLengthFraction*3
emafrac2 = emaSlow + EmaLengthFraction*4


UptrendCol_DowntrendCol= emaFast>=emaSlow ? StrongUpTrendCol:StrongDownTrendCol
//Plot
ema1p = plot(emaFast, color = color.new(#000000, transp = 100))
ema2p = plot(emafrac2, color = color.new(#000000, transp = 100))
ema3p = plot(emafrac3, color = color.new(#000000, transp = 100))
ema4p = plot(emafrac4, color = color.new(#000000, transp = 100))
ema5p = plot(emafrac5, color = color.new(#000000, transp = 100))
ema6p = plot(emaSlow, color = color.new(#000000, transp = 100))


fill(ema2p,ema3p, color = color.new(UptrendCol_DowntrendCol, 70))
fill(ema3p,ema4p, color = color.new(UptrendCol_DowntrendCol, 60))
fill(ema4p,ema5p, color = color.new(UptrendCol_DowntrendCol, 50))
fill(ema5p,ema6p, color = color.new(UptrendCol_DowntrendCol, 40))


//Conditons
FastEma_above_SlowEma = emaFast > emaSlow  
FastEma_below_SlowEma = emaFast < emaSlow

emaCrossEvent = ta.crossover(emaFast, emaSlow) or ta.crossover(emaSlow, emaFast)





//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Trade Cap per EMA X
//Inputs
MaxTrades_PerCross_Checkbox = input.bool(true, "Limit Trades Per Cross", group = "Filters")



TrdCount = 0//Variable that keeps current trade count

if(TrdCount[1] > 0)//Passes variable on to current candle
    TrdCount := TrdCount[1]
    
    
//Reset trade count if EMAs X    
emaXevent = ta.crossover(emaFast, emaSlow) or ta.crossover(emaSlow, emaFast) // Check for EMA cross
if(emaXevent)
    TrdCount := 0
    

//Conditions
MaxTrades = input.int(6)

IsMaxTrades_BelowCap = TrdCount[1] < MaxTrades //Condition that applies max trade count

if(not MaxTrades_PerCross_Checkbox)
    IsMaxTrades_BelowCap := true
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//STRATEGY LOGIC

//Parameters
TakeProfitInput = input.float(0.0135, title = "Take Profit %", group = "TP/SL")
StopLossInput = input.float(0.011, title = "Stop Loss %", group = "TP/SL")


//TP/SL calculations
Long_takeProfit = close * (1 + TakeProfitInput)
Long_stopLoss = close * (1 - StopLossInput)

Short_takeProfit = close * (1 - TakeProfitInput)
Short_stopLoss = close * (1 + StopLossInput)


//LONG and Short
LongConditionPt1 = close > emaSlow and MACDisBelowBand and  sig > ADXfilterlevel
LongConditionPt2 = FastEma_above_SlowEma and IsMaxTrades_BelowCap and strategy.position_size == 0
//Checks if Rsi Inbetween Lines
LongConditionPt3 = rsiWeighted < RsiTopInput and rsiWeighted > RsiBotInput



ShortConditionPt1 = close < emaSlow and MACDisAboveBand and sig > ADXfilterlevel
ShortConditionPt2 = FastEma_below_SlowEma and IsMaxTrades_BelowCap and strategy.position_size == 0
//Checks if Rsi Inbetween Lines
ShortConditionPt3 = rsiWeighted < RsiTopInput and rsiWeighted > RsiBotInput





// longCondition = FastEma_above_SlowEma and MACDisBelowBand and IsMaxTrades_BelowCap and rsiWeighted < RsiTopInput and strategy.position_size == 0
longCondition = LongConditionPt1 and LongConditionPt2 and LongConditionPt3
if(longCondition)

    strategy.entry("long", strategy.long)
    strategy.exit("exit", "long", limit = Long_takeProfit, stop = Long_stopLoss)
    
    TrdCount := TrdCount + 1//ADD to Max Trades Count
    
    alert("Go Long with TP at" + str.tostring(Long_takeProfit) + "and SL at" + str.tostring(Long_stopLoss), alert.freq_once_per_bar_close)





shortCondition = ShortConditionPt1 and ShortConditionPt2 and ShortConditionPt3
if(shortCondition )
    
    strategy.entry("short", strategy.short)
    strategy.exit("exit", "short", limit = Short_takeProfit, stop = Short_stopLoss)

    TrdCount := TrdCount + 1 //ADD to Max Trades Count
    
    alert("Go Short with TP at" + str.tostring(Short_takeProfit) + "and SL at" + str.tostring(Short_stopLoss), alert.freq_once_per_bar_close)
Plus de

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