Aperçu

Cette stratégie utilise les points pivots des chandeliers pour déterminer les retournements de tendance et les utilise comme signaux pour effectuer des transactions longues et courtes. En période de profit, la stratégie verrouille les gains réalisés du mois en cours, évitant ainsi des pertes importantes pendant les périodes de drawdown.

Principe de la stratégie

• Utilise les fonctions pivothigh() et pivotlow() pour calculer les points pivots des chandeliers. Les points pivots peuvent déterminer les retournements de tendance.
• Lorsque le prix dépasse le point pivot haut, on prend une position longue. Lorsque le prix casse le point pivot bas, on prend une position courte.
• Au début de chaque mois, on calcule le taux de rendement du mois précédent et on le sauvegarde dans un tableau.
• Au début de chaque année, on calcule le taux de rendement de l'année précédente et on le sauvegarde dans un tableau.
• On trace un tableau des rendements pour visualiser les performances mensuelles et annuelles.

Analyse des avantages

• L'utilisation des points pivots pour identifier les retournements de tendance permet de filtrer une partie des signaux de trading parasites.
• Le verrouillage mensuel des gains réduit l'impact des mois déficitaires et polarise les rendements.
• Le tableau des rendements affiche clairement les performances mensuelles, permettant de visualiser les bonnes et mauvaises périodes de la stratégie.

Analyse des risques

• Lorsque les points pivots changent, cela peut entraîner des ouvertures de positions inverses erronées. On peut optimiser les paramètres ou ajouter des conditions de filtrage.
• La clôture forcée en début de mois peut faire manquer des opportunités de profit pour le reste du mois. On peut envisager de ne verrouiller qu'une partie des positions.
• Le tableau ne peut pas afficher des indicateurs de risque comme le drawdown maximal. On peut envisager d'ajouter d'autres mesures de risque de la stratégie.

Axes d'optimisation

• On peut ajouter des conditions de filtrage autour des points pivots pour éviter les retournements de tendance fréquents et inefficaces.
• On peut ne verrouiller qu'une partie des positions plutôt que de toutes les clôturer, réduisant ainsi le risque de manquer des opportunités.
• On peut ajouter l'affichage d'indicateurs de risque quantitatifs tels que le drawdown maximal et le ratio de Sharpe dans le tableau.

Conclusion

Cette stratégie utilise les points pivots pour identifier les retournements de tendance et verrouille les gains en fin de mois, ce qui permet de contrôler efficacement le risque de drawdown. Cependant, certains paramètres et la logique de la stratégie peuvent encore être optimisés pour des signaux de trading plus précis et un contrôle des risques plus robuste. L'affichage visuel des performances mensuelles sous forme de tableau facilite également l'analyse de la stratégie. Dans l'ensemble, cette stratégie a une certaine valeur de référence, mais elle nécessite une évaluation prudente avant une utilisation en trading réel.