Stratégie de suivi des tendances basée sur les bandes de Bollinger
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise les indicateurs de la bande de Brin pour déterminer la direction de la tendance des prix, en combinaison avec les moyennes mobiles rapides pour l’entrée. Lorsque les prix franchissent le milieu de la bande de Brin et traversent la moyenne mobile lente sur la moyenne mobile rapide, le signal de stop est le stop ATR.
Principe de stratégie
La stratégie est principalement composée d’indicateurs de bandes de Bryn et d’indicateurs de moyennes mobiles.
Indicateur de la ceinture de BrinIl est composé d’un milieu, d’un haut et d’un bas. Le milieu représente une moyenne mobile simple de n jours. Le haut et le bas représentent respectivement un écart standard de k fois inférieur au milieu.
Indicateur de moyenne mobileUtilisez une moyenne mobile rapide et une moyenne mobile lente. Le paramètre de la moyenne mobile rapide est de 40, celui de la moyenne mobile lente est de 120.
Selon les règles de l’indicateur ci-dessus, les signaux de négociation spécifiques de cette stratégie sont les suivants:
Faire plus de signauxLe prix de clôture a traversé la bande de Bryn et la moyenne mobile lente sur la moyenne mobile rapide.
Faire le vide.Les cours de clôture ont dépassé la moyenne de la ceinture de Brin et ont traversé la moyenne mobile lente en dessous de la moyenne mobile rapide.
Comment arrêter les pertesATR: Stop-loss, point de stop-loss est le prix actuel moins 4 fois la valeur ATR
Analyse des avantages
Cette stratégie, combinée à l’indicateur des bandes de Brin et à l’indicateur des moyennes mobiles, permet de déterminer efficacement la direction de la tendance des prix et d’éviter de fréquenter les positions en cas de choc.
La courbe moyenne de la ceinture de Brin reflète clairement la tendance des prix et forme un fort signal de tendance lorsque les prix franchissent la courbe moyenne. La courbe supérieure et la courbe inférieure permettent de juger efficacement les cas de survente et de survente et d’éviter de poursuivre les hauts et les bas en cas de choc.
La fourche dorée est une méthode courante pour déterminer les tendances. Combinée à l’indicateur de la ceinture de Brin, elle permet de déterminer plus précisément le moment d’entrée.
La méthode ATR permet au point d’arrêt de s’adapter aux fluctuations du marché et de contrôler efficacement les pertes individuelles.
Analyse des risques
Le plus grand risque de cette stratégie réside dans le fait que les prix se retirent rapidement après la rupture de la voie médiane et ne peuvent pas profiter efficacement. Cela peut entraîner des pertes. La solution consiste à ajuster les paramètres de la moyenne mobile de manière appropriée pour que les paramètres de l’indicateur correspondent mieux aux caractéristiques du marché.
Un autre risque est qu’en cas de choc, les indicateurs de la ceinture de Brin et les indicateurs de la moyenne mobile émettent des signaux erronés. Dans ce cas, il faut envisager de sauter les signaux de négociation et d’attendre une tendance plus claire.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Adaptation des paramètres de l’indicateur de la ceinture de Brin aux caractéristiques du marché à différentes périodes
Adaptation des paramètres des moyennes mobiles rapides pour les rendre plus adaptés aux variétés de transactions spécifiques
Ajout d’autres indicateurs auxiliaires à la combinaison pour améliorer la stabilité de la stratégie
Optimisation de la gestion des positions, augmentation des positions en période de tendance et réduction des positions en période de choc
Test de différentes façons de réduire les pertes et trouver des solutions plus efficaces
Résumer
Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance plus typique dans son ensemble. Elle combine l’indicateur des bandes de Brin et l’indicateur des moyennes mobiles pour déterminer la tendance des prix et les opportunités de négociation. La génération de signaux de la stratégie est plus claire et convient aux transactions quantifiées automatiques.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99
//@version=5
strategy("Trend Following with Bollinger Bands", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=4)
// Bollinger Bands //
length = input.int(20, minval=1, group="Bollinger Bands Inputs")
src = input(close, title="Source", group="Bollinger Bands Inputs")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500, group="Bollinger Bands Inputs")
plot(basis, "Basis", color=color.orange, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.orange, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.orange, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(255, 0, 255, 95))
// Moving Averages //
len1 = input.int(40, minval=1, title="Length Fast MA", group="Moving Average Inputs")
len2 = input.int(120, minval=1, title="Length Slow MA", group="Moving Average Inputs")
src1 = input(close, title="Source Fast MA")
src2 = input(close, title="Source Slow MA")
maColorFast = input.color(color.new(color.red, 0), title = "Color Fast MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maFast")
maColorSlow = input.color(color.new(color.purple, 0), title = "Color Slow MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maSlow")
fast = ta.ema(src1, len1)
slow = ta.ema(src2, len2)
plot(fast, color=maColorFast, title="Fast EMA")
plot(slow, color=maColorSlow, title="Slow EMA")
// ATR Inputs //
strategy.initial_capital = 50000
lengthATR = input.int(title="ATR Period", defval=14, minval=1, group="ATR Input")
risk = input(title="Risk Per Trade", defval=0.01, group="ATR Input")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", defval=2, group="ATR Inputs")
atr = ta.atr(length)
amount = (risk * strategy.initial_capital / (2 * atr))
// Buy and Sell Conditions //
entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast
// Buy and Sell Signals //
if (close > basis and entrycondition2)
strategy.entry("long", strategy.long, qty=amount)
stoploss = close - atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
strategy.close(id="long")
if (close < basis and sellcondition2)
strategy.entry("short", strategy.short, qty=amount)
stoploss = close + atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (entrycondition1 and entrycondition2)
strategy.close(id="short")