मल्टीग्रेन द्वारा बैगेट

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2022-05-08 11:39:06
टैगःएटीआर

तर्कइस सूचक के पीछे का तर्क यह है कि जब किसी परिसंपत्ति की कीमत चरम पर पहुंच जाती है, तो प्रवृत्ति के बावजूद, एक (शायद बराबर नहीं लेकिन) विपरीत प्रतिक्रिया होती है।

सेटिंग्सडिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपके द्वारा चुने गए किसी भी समय सीमा के लिए सबसे अच्छी नहीं होंगी. व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि सामान्य से अधिक JMA लंबाई सबसे अच्छी है.

जेएमए स्रोत: वह स्रोत जिस पर ज्यूरिक मूविंग एवरेज की गणना आधारित है। जेएमए लंबाईः जूरिक मूविंग एवरेज की लंबाई को नियंत्रित करता है। जेएमए चरण: एक प्रकार का विलंब नियंत्रक। चरण को बढ़ाते हुए ओवरशूट बढ़ता है लेकिन विलंब को कम करता है, चरण को कम करने से ओवरशूट कम होता है लेकिन विलंब बढ़ता है।

एटीआर लम्बाई: लम्बाई जिसके साथ औसत वास्तविक सीमा मूल्य की गणना की जाएगी। एटीआर गुणकः यह गुणक हमारे लिफाफे या हमारे चरम बैंड की चौड़ाई को नियंत्रित करता है।

क्रेडिट@gorx1 बेहतर और अधिक सटीक (?) Jurik Moving Average गणना के लिए। एटीआर लिफाफे की गणना के लिए @redktrader।

पुनरीक्षण

/*backtest
start: 2022-04-07 00:00:00
end: 2022-05-06 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © multigrain
//@version=5

indicator('baguette by multigrain', 'baguette', overlay = true)
//NAME            TYPE               DEFVAL     TITLE               MIN     MAX         GROUP       
jmaSrc          = input.source      (hlc3,      'JMA Source',                           group='JMA')
jmaLen          = input.int         (144,       'JMA Length',                           group='JMA')
jmaPhs          = input.int         (34,        'JMA Phase',        -100,   100,        group='JMA')


atrLen          = input.int         (34,        'ATR Length',                           group='Envelope')
atrMul          = input.float       (3,       'ATR Multiplier',                       group='Envelope')


// Jurik Moving Average
// credit to @gorx1
f_jma(_src, _length, _phase) =>
    lower_band  = _src
    upper_band  = _src
    del2        = math.abs(_src - lower_band[1])
    del1        = math.abs(_src - upper_band[1])

    vola        = del1 == del2 ? 0 : math.max(del1, del2)

    vola_sum    = 0.0
    vola_sum    := nz(vola_sum[1]) + 0.1 * (vola - vola[10])

    avg_len     = 65

    y           = bar_index + 1

    avg_vola    = 0.0
    avg_vola    := if y <= avg_len + 1
        nz(avg_vola[1]) + 2.0 * (vola_sum - nz(avg_vola[1])) / (avg_len + 1)
    else
        ta.sma(vola_sum, avg_len)

    len         = 0.5 * (_length - 1)
    len1        = math.max(math.log(math.sqrt(len)) / math.log(2) + 2, 0)
    pow1        = math.max(len1 - 2, 0.5)

    r_vola      = avg_vola > 0 ? vola / avg_vola : 0
    r_vola      := if r_vola > math.pow(len1, 1 / pow1)
        math.pow(len1, 1 / pow1)
    else if r_vola < 1
        1
    else
        r_vola

    pow2        = math.pow(r_vola, pow1)
    len2        = math.sqrt(len) * len1
    bet         = len2 / (len2 + 1)
    kv          = math.pow(bet, math.sqrt(pow2))

    lower_band  := y == 1 ? _src : del2 < 0 ? _src : _src - kv * del2
    upper_band  := y == 1 ? _src : del1 < 0 ? _src : _src + kv * del1

    beta        = 0.45 * (len - 1) / (0.45 * (len - 1) + 2)
    pr          = _phase < -100 ? 0.5 : _phase > 100 ? 2.5 : _phase / 100 + 1.5
    alpha       = math.pow(beta, pow2)

    ma1         = 0.0
    det0        = 0.0
    jma         = 0.0
    det1        = 0.0

    ma1         := (1 - alpha) * _src + alpha * nz(ma1[1])
    det0        := (_src - ma1) * (1 - beta) + beta * nz(det0[1])
    ma2         = ma1 + pr * det0
    det1        := (ma2 - nz(jma[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(det1[1])
    jma         := nz(jma[1]) + det1
    jma


// Jurik Moving Average Envelope
// credit to @redktrader
f_atrEnv(_src, _length, _multiplier) =>
    atr         = ta.atr(_length) * _multiplier
    atr_us      = atr
    atr_ls      = atr
    atr_us      := ta.change(_src) != 0 ? atr : atr_us[1]
    atr_ls      := ta.change(_src) != 0 ? atr : atr_ls[1]
    atr_upper   = _src + atr_us
    atr_lower   = _src - atr_ls
    [atr_upper, atr_lower]



// Calculations
j               = f_jma(jmaSrc, jmaLen, jmaPhs)
[j_up, j_low]   = f_atrEnv(j, atrLen, atrMul)
long            = ta.crossover(hlc3, j_low) ? close : na
short           = ta.crossunder(hlc3, j_up) ? close : na

// Colors
green           = #0F7173  
red             = #F05D5E 
tan             = #D8A47F
white           = #FFFFFF
           
// Plots
plot            (j,         'JMA Centerline', tan, display=display.none)
plot            (j_up,      'ATR Upper', green)
plot            (j_low,     'ATR Lower', red)
// Alerts
if long
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if short
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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